L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1013
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Je pense que vous devez réduire le nombre de transactions sur chaque barre.
Un autre algorithme avec moins de transactions :
profondeur trois.
15
à 15 tout s'est effondré).
Ce n'est pas non plus un très bon modèle.
Tous ensemble :
3
15
Un autre algorithme où il y a moins de transactions :
profondeur de trois
15
à 15 ans, tout est cassé).
Pas vraiment un modèle non plus.
Tous ensemble :
3
15
J'ai quelques défauts à commencer à enlever, peut-être un peu plus de transactions pour diminuer le nombre de transactions, c'est-à-dire trop, jouer avec la logique du trading.
Au revoir à tous. Si vous trouvez de bons prédicteurs, faites-le moi savoir).
Je ne me lasserai pas ici de citer des extraits de Kolmogorov :
En d'autres termes, ils sont considérés comme tels :
1. Renvoie à
2. l'ACF pour les retours
Si ACF satisfait à la condition suivante :
alors une telle série de retours discrets est prévisible.
C'est tout.
Il n'y a pas d'autres prédicteurs.
Je ne me lasserai pas ici de citer des extraits de Kolmogorov :
En d'autres termes, ils sont considérés comme tels :
1. Renvoie à
2. l'ACF pour les retours
Si ACF satisfait à la condition suivante :
alors une telle série de retours discrets est prévisible.
C'est tout.
Il n'y a pas d'autres prédicteurs.
Vous aimez lancer toutes sortes de formules comme ça. Comment le faire en pratique, vous pouvez l'expliquer en mots. Je ne connais pas très bien les formules.
Si vous pouvez les expliquer, je ne pense pas qu'ils seront trop difficiles à intégrer dans mon code. De plus, j'ai déjà fait l'indicateur ACF par série de prix.
Vous aimez me lancer toutes sortes de formules comme ça. Comment le faire en pratique, pouvez-vous l'expliquer en mots. Je ne suis pas trop familier avec les formules.
Si vous l'expliquez, je pense qu'il ne sera pas trop difficile de l'implémenter dans le code. De plus, j'ai déjà fait l'indicateur ACF par série de prix.
À proprement parler, je devrais calculer l'estimation de l'ACF pour cette série discrète dans un échantillon glissant de rapatriés. S'il est périodique, le prochain retour est prédit à 100% par Kolmogorov. Mais je ne connais pas le critère d'évaluation de la périodicité de l'ACF. On ne peut pas le regarder à l'œil, vraiment...
Où se trouve ce groupe, si ce n'est pas un secret, et est-il possible de le consulter ?
Seul le gourou divin et quelques uns de ses padawans y ajoutent des personnes, lance-moi ton skype et des données sur toi dans un message privé, je te demanderai, mais je ne promets rien parce que je ne suis pas une autorité là-bas, juste un esprit désincarné, de la terre sur des pantoufles. Ce sont des cardinaux gris, Puppet et compagnie, qui seront remarqués pour leurs activités proches du marché, seront marqués à vie par la honte, on ne peut laver la honte que pour des dizaines de milliards de billets verts.
Strictement parlant, dans un échantillon glissant de rapatriés, nous devons calculer l'estimateur ACF pour cette série discrète. S'il est périodique, alors le prochain retour est prédit à 100% par Kolmogorov. Mais je ne connais pas le critère d'évaluation de la périodicité de l'ACF. Je ne peux pas le regarder à l'œil, vraiment...
Je sais que dans ARIMA, si l'ACF descend de manière régulière et croise le zéro une fois, alors le segment est tendance.
S'il croise le zéro plusieurs fois, alors il s'agit d'un retracement.
Comment calculez-vous le nombre de rapatriés ? Dans la formule 2, il est multiplié par la somme de certains cosinus avec quelque chose, je ne comprends pas ?
Je sais qu'en ARIMA, si l'ACF diminue régulièrement et passe une fois par zéro, alors le tracé est en tendance.
S'il croise le zéro plusieurs fois, il s'agit alors d'une rediffusion.
Comment calculez-vous le nombre de rapatriés ? Là, dans la formule 2, ils multiplient par la somme de certains cosinus avec quelque chose, je ne comprends pas ?
Oui, le rendement est simplement égal au prix actuel - prix précédent.
L'ACF est également simple = somme des produits des rapatriés actuels et précédents dans l'échantillon mobile.
Il suffit d'être sûr qu'à un moment donné, l'ACF est périodique ; sinon, ne pas négocier.
Alors comment pouvons-nous être sûrs qu'ACF est périodique en ce moment ? Est-ce que je sais ?
Oui, les rendements sont simples = prix actuel - prix précédent.
L'ACF est également simple = somme des produits des rapatriés actuels et précédents dans l'échantillon mobile.
Il suffit d'être sûr que l'ACF est périodique à ce moment-là, sinon - ne faites pas de transactions.
Alors comment pouvons-nous être sûrs qu'ACF est périodique en ce moment ? Est-ce que je sais ?
Que signifie la périodicité ?
Et pour autant que je sache, ACF n'est pas seulement une somme de produits. Il existe un algorithme beaucoup plus compliqué.
L'ACF d'un graphique de tendance :
Une zone plate :