La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 82
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Je vous remercie de votre réponse. Dans votre exemple, il n'est pas question d'utiliser R pour calculer l'intégrale de corrélation et sa valeur dans le contexte de l'exemple est reprise comme une dimension... Ce n'est pas clair... Après tout, l'intégrale de corrélation est la probabilité moyenne que les états d'un système à deux moments différents semblent être proches (pas exactement les mêmes)... Il me semble que le calcul d'une telle intégrale nécessite de comparer 2 matrices de même dimensionnalité avec des données normalisées...
Le fait est que cette probabilité est d'autant plus grande que nous avons pris la taille du voisinage pertinent (cela semble évident). Cette dépendance, si elle a un caractère de puissance, son exposant est appelé la dimensionnalité de la corrélation.
Dans la situation réelle, l'intégrale est approximée par la somme à différents diamètres du voisinage, puis la dépendance correspondante est tracée, de manière logarithmique, un segment linéaire est sélectionné et sa pente est prise ; c'est l'estimation de la dimension de corrélation.
Le calcul de l'IC en R est dans ce paquet, mais en général je conseille fortement d'utiliser www.rseek.org pour trouver les fonctions requises.
Je voudrais préciser si j'ai bien compris :
"l'intégrale est approximée par une somme à différents diamètres de voisinage, puis la dépendance correspondante est tracée" dans la langue locale ressemble à "un graphique est tracé à différentes échéances" ? Ensuite, elle est logarithmée - quelque chose comme ln(OPEN) [en fait, une normalisation ?].
puis "la section linéaire est mise en évidence" = nous mettons en évidence la "tendance" [également vague]. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les filtres passe-bande doivent non seulement être divisés par période, mais aussi tenir compte de l'égalité des surfaces entre deux filtres BF ou m/f de périodes différentes de BF et HF.
Voici un autre aperçu. Nous prenons des retranscripteurs ou des modules, par exemple, de minutes de Clause Ouverte, et nous les additionnons. Pour chaque nouveau compte, nous cherchons le point dans le passé, où la somme est égale à 1024, 512, etc, par exemple, des points ou des pourcentages. Ensuite, nous calculons les griffes moyennes à partir de la série principale avec la tendance. On obtient la période des échelles dynamiques, ou moyenne, dont le nombre change en fonction de la modification du chemin. Mais c'est la moitié du problème, nous devrions l'appliquer à toutes les échéances.
Bien sûr, nous pouvons décaler les filtres, mais ils ne peuvent pas être extrapolés par des valeurs absolues, nous pouvons extrapoler les fluctuations qui sont dans la fonction du chemin parcouru. Et ensuite, il peut être ajouté à l'image générale.
MA calculée par les valeurs du bord gauche vers le bord droit, et une autre MA vice versa par les valeurs du bord droit vers le bord gauche. Une fonction intégrale entre ces deux lignes doit être analysée. L'essence ici est légèrement différente, la MA a une ligne droite dans la réponse impulsionnelle, donc l'analyse ne sera pas correcte (analyse de la différence entre ces 2 MAs en miroir). Vous avez besoin d'autres filtres qui ont la réponse impulsionnelle comme une liaison oscillante amortie du 2ème ordre, plutôt que le clapet.
Ou essayez ce qui suit. Sur chaque nouvel ensemble de données, prenez les incréments positifs et divisez-les par le nombre de valeurs positives dans ces 1024 dernières cellules. Il en va de même pour les valeurs négatives. Il faut ensuite les additionner, puis additionner séparément toutes les barres positives et négatives des 1024 dernières barres et les diviser par 1024. La première et la deuxième série comparent et analysent.
Le fond du problème est que la fonction intégrale sur des machines simples de ce type n'est pas correcte lorsqu'il s'agit de détecter les fluctuations internes du marché. Puisque les coefficients de Maccha sont statiques. Il faut soit, comme je l'ai écrit plus haut avec des mannequins, soit utiliser des filtres à caractéristiques impulsionnelles différentes du type liaison oscillante du 2ème ordre, alors la spécularité ne sera pas telle que sur la première page,
L'étape suivante consiste à choisir un système de filtres tel, par exemple, que leur période augmente en progression, mais que la distance qu'ils parcourent soit à peu près égale entre eux. J'en ai parlé plus haut.
Nous continuerons notre attaque dans le sens de l'analyse non pas de la direction des prix, mais de la taille des mouvements, en augmentant la discrétisation à différentes échelles de temps à partir de la plus petite, par exemple pour 1 minute (comment insérer le volume en tick dans ce mélange - plus tard). Cette tâche peut être envisagée de deux points de vue.
1 - Construire un système de filtres de différentes périodes correspondant au prix, en égalisant les changements de phase entre eux, puis extrapoler non pas les filtres eux-mêmes mais la fonction intégrale (aire, ou peut être appelée modulo incrémental) entre ces filtres avec la phase égalisée.
2- Paramétrer (si nécessaire) les fonctions intégrales à l'avance, et construire des filtres à partir de celles-ci de façon à ce que la somme de tous les coefficients soit minimale (en fait, rechercher le minimum de la fonction).
C'est un peu la même chose, je pense, que ce dont vous parlez dans vos derniers posts sur les fonctions intégrales et leur analyse et extrapolation.
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En fin de compte, une fonction intégrale sur des machines aussi simples ne serait pas correcte pour détecter les fluctuations du marché intérieur. Puisque les coefficients des dummies sont statiques. Il faut soit, comme je l'ai écrit plus haut avec des mannequins, soit utiliser des filtres avec des caractéristiques d'impulsion différentes de type liaison oscillatoire de 2ème ordre, alors la spécularité ne sera pas telle que sur la première page,
L'étape suivante consiste à choisir un système de filtres tel, par exemple, que leur période augmente en progression, mais que la distance qu'ils parcourent soit à peu près égale entre eux. J'ai écrit à ce sujet ci-dessus
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Ou dans le sens physique de la compréhension, nous pouvons construire une fonction intégrale non pas à partir de filtres calculés de droite à gauche et vice versa, mais calculés par les prix nominaux, puis recalculés par les prix inversés en miroir. La même dans cette fonction intégrale entre ces filtres sera analogue à la densité du cycle du marché . J'ai déjà mentionné ici le TS qui fonctionne dans les deux sens, ou le TS qui fonctionne sur une carte directe et inversée en même temps. C'est à peu près la même chose. Appliqué aux pièces de monnaie, cela reviendrait à prendre des bénéfices par le biais du paradoxe de Parondo en appliquant des stratégies aux différents côtés d'une pièce).
image intermédiaire, pour comprendre que ce n'est pas la direction du signe qu'il faut extrapoler mais la taille.
système de filtres coïncidents. Ensuite, à partir d'une basse fréquence (bien que vous puissiez probablement faire le contraire à partir de la haute fréquence), ajustez verticalement les coefficients de compression pour toutes ces lignes, de sorte que la somme de toutes soit égale à l'autre.
Ensuite, nous construisons une fonction des coefficients de compression, et ce sont ces fonctions qu'il faut extrapoler, puis à partir d'elles, on extrapole les lignes originales elles-mêmes de l'image.
Au stade de la construction des indices à partir de ces valeurs, nous utilisons simplement les coefficients sans extrapolation, puis ils sont extrapolés séparément des indices. (bien sûr, nous pouvons inclure le volume égal, ce qui changera la pondération de ces fonctions dans le calcul global des indices)
la photo ici http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 malheureusement les spécificités de ce forum sont telles qu'il n'est pas possible de discuter de stratégies sans s'inscrire, j'ai donc posté la photo, mais il faudra s'inscrire sur leur forum pour la voir. C'est ainsi que vont les choses. Et là, je ne l'ai pas attaché. (Ne le prenez pas comme une publicité)
à suivre...
Vous êtes ennuyeux. Puis-je répondre ?
Probablement parce que la méthode est différente, vous remplacez, si j'ai bien compris, la géométrie par l'extrapolation de coefficients intégraux ? c'est-à-dire par des tangentes de haut en bas, mais...
qu'il faudra considérer plus tard en termes de géométrie fractale également. Il est juste là pour ajuster différemment ce qui est extrapolé ci-dessus doit être fait dans l'analyse spectrale. Et il ne faut pas dire que l'analyse au moyen de la géométrie ne prédit rien. C'est la même extrapolation mais elle porte un autre nom.
C'est également possible non pas par la géométrie fractale mais par les tangentes au prix, par le haut et par le bas, la chasse aux prix))) aussi. Sauf que vous ne pouvez pas mettre des méthodes géométriques dans un cluster. Et dans le Forex, le signal utile n'est pas seulement dans la paire, mais aussi dans le groupe, car le capital est déployé dans le groupe par l'instrument, en particulier dans le Forex, et comment pouvons-nous estimer l'image générale du potentiel du secteur du marché en utilisant la géométrie ? La décomposition géométrique sera non linéaire dès le début, il ne sera pas possible de la rassembler.
Et l'analyse spectrale, bien sûr, demande beaucoup de ressources (surtout lorsqu'il s'agit de réduire au résultat), mais elle montre le vrai visage du marché, ce qui se passe, comment et où. Par exemple, comment extraire des informations utiles du cluster ? Ou bien choisissez-vous l'outil à l'aide de votre géométrie ? Bien que cela puisse être fait avec la géométrie. Mais il est plus facile de suivre la paire de devises, plutôt que la gamme croissante d'instruments de ce nid de devises. Et ensuite trader les plus rentables qui ont un potentiel plus élevé. Avec la géométrie, vous pouvez dire sans ambiguïté que les niveaux cibles de cet instrument sont préférables à ceux de celui-ci, et combien l'estimation sera plus judicieuse (bien entendu et en tenant compte du temps de maintien de la position).
analyse du spectre
Faites-vous une image comme celle-ci : un point dans un système de coordonnées cartésiennes se déplace sur un plan, les coordonnées sont les premières et deuxièmes harmoniques les plus fortes (estimations des valeurs de fréquence instantanée). C'est ce qu'on appelle le portrait de phase du système. Je veux regarder l'attracteur, ce à quoi il ressemblera. Je l'aurais fait moi-même il y a longtemps, mais l'élaboration de mes idées fonctionne selon le principe du FIFO, et il y a une grande file d'attente)).