L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 761
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Allez Equi, on va rire un peu.
Celui qui rit en dernier rit.... Tu postes le tien, je pense que ce sera hilarant...
Vous devriez surveiller votre compte sur le hêtre.
Je pense ouvrir un compte de prêt sur gage dans un futur proche, donc je vais le geler... Tout y sera visible...
Celui qui rit en dernier rit.... Tu postes le tien, je pense que ce sera hilarant...
Professeur, tout espoir repose sur vous. Montre-moi.
Maître, vous êtes l'homme. Je vous écoute.
C'est ce que je devais prouver. Sauf moi, mais tu sais comment faire caca professionnellement... Bonne chance !!!!
C'est ce que je devais prouver. Sauf moi, mais vous savez comment faire caca professionnellement... Bonne chance !!!!
Mishan, j'en ai assez de rire, pleurons EQ)))).
Si ça me touche, je vous dirai comment remplacer une des entrées...
Misha, je suis fatigué de rire, ayons un cry)))).
Si ça touche, je te dirai que tu peux remplacer une des entrées...
Je posterai les transactions aujourd'hui..... Je pense qu'il vous touchera, surtout si vous lisez la description...
Donnez-moi des photos. Par exemple. Au lieu de z vous pouvez me donner vos données.
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library(corrplot)
# générer les données
data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(données)
x2 <- 2*sin(données)
cible <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# assembler à un cadre de données
z <- data.frame(data, target, x1, x2)
head(z) # voir ce que nous obtenons
str(z) # + structure
# Regardons les diagrammes de zoom ("boîtes avec moustaches")
boxplot(z[,-1])
# Et la matrice de corrélation
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
La nature de l'exemple et son utilité sont un peu flous, mais je n'ai pas encore redessiné mes modèles, donc je n'ai pas non plus créé de fichier d'entraînement. Quand je serai prêt à me recycler et à faire un échantillon de stagiaire, je m'assurerai de vérifier.....
La nature de l'exemple et son utilité sont un peu flous, mais je n'ai pas encore redessiné mes modèles, donc je n'ai pas non plus créé de fichier d'entraînement. Dès que je serai prêt à me reconvertir et à faire un échantillon de stagiaire, je ne manquerai pas de vérifier.....
Misha, je commence à en avoir assez de me moquer de toi et de Maximka la défoncée))))
Montrez-moi -
# Voyons les diagrammes de dispersion ("boîtes avec moustaches")
# Et la matrice de corrélation
Sur vos données...
Misha, putain, je suis fatigué de me moquer de toi et de Maksimka le stoner)))).
Montrez-moi -
# Voyons les diagrammes de dispersion ("boîtes avec moustaches")
# Et la matrice de corrélation
Sur vos données...
Je ne les ai pas pour le moment, les fichiers de formation des modèles actuels ont été effacés. Quand je ferai la reconversion, je ferai vos calculs et je vous montrerai tout. Je ne suis pas en train de remplir les 110 prédicteurs, mais je sélectionne ceux qui sont pertinents pour le moment. Je pense que je ferai quelque chose d'ici la fin de la semaine...
Voici le bilan dans deux semaines, voici le troisième. Le même schéma fonctionne. La semaine dernière, il y a eu un changement de contrat à terme, donc peu de transactions, mais dès que j'ai changé de contrat à terme, ça a commencé à fonctionner. Hier, j'ai attrapé deux craps et j'ai soudainement arrêté de négocier. Aujourd'hui, je l'ai redémarré dans la soirée, bien que j'aie manqué un bon signal. Mais dans l'ensemble, tout est bon jusqu'à présent. Je vous souhaite la même chose.