L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 682
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I ) Nous prenons un neurone, nous le faisons trader sur le marché en direct, et en même temps nous prenons sa configuration. Il rend le négociant fou avec ses profits, il commence à faire bouger le prix contre lui, mais il est en quelque sorte prêt pour cela et continue à négocier à la hausse, le négociant copie les transactions à l'interbancaire pour gagner de l'argent, il rend les robots de négociation de la bourse fous, ils deviennent muets et le marché mondial part en vrille. L'agent interagit avec l'environnement. C'est du commerce avec renforcement. Je pense qu'un lundi récent, un certain google testait ses nouveaux robots de trading avec des renforts, ceci s'intègre parfaitement.
Il me semble que les renforcements doivent de toute façon être basés sur des données historiques. Ou voulez-vous échanger des robots avec des poids aléatoires ?
L'apprentissage sans professeur et l'apprentissage avec renforcement sont deux choses différentes.
La représentation la plus simple de l'apprentissage non supervisé est l'auto-encodeur, la représentation la plus simple de l'apprentissage par renforcement est l'arène où des agents intelligents se disputent une ressource finie.
Ou voulez-vous commencer à échanger des robots avec des poids aléatoires ?
Je ne veux rien avoir à dos maintenant, j'ai juste donné un exemple de ce qui est écrit dans la photo.
En ce qui concerne l'initialisation des échelles, je ne sais pas comment le faire correctement. Mais par exemple il y a un paquet rneat, son premier ensemble de neurones est complètement aléatoire, 99% d'entre eux resteront dans une transaction toute la journée. Puis, au cours d'un cycle, la génétique créera un nouvel ensemble de neurones sur la base des neurones les plus performants du passé. Après un certain nombre de cycles de ce type, la plupart des neurones devraient devenir plus adéquats.
Messieurs ! Quelqu'un peut-il me donner un exemple de d'une transaction réelle, basée sur une prédiction NS ? Même un échec, mais avec une description complète - combien d'entrées, quelles entrées, quelles sorties, profondeur de la prévision, etc.
Il existe désormais des services en nuage pour l'apprentissage automatique avec un environnement de développement visuel. Vous pouvez y utiliser ML gratuitement, sans entrer dans les détails.
Il suffit d'avoir les données à former. Vous avez beaucoup de tics, donc il n'y a pas de problème avec ça.
Essaie celle-là :
https://studio.azureml.net
N'avez-vous pas regardé la page précédente ?))#6809
Désolé, Warlock... Sur le chemin du Graal, j'ai commencé à m'inquiéter de quelque chose...
Aleksey Terentev - merci !
Bonjour à tous, je suis un nouveau venu sur ce site et sur le marché des tendances. J'étudie à l'université. J'ai obtenu mon diplôme en indicateurs techniques : système de mouvement directionnel. Est-il possible de connecter ce thème avec l'apprentissage automatique et quelles nouvelles fonctionnalités puis-je y apporter ? Je vous remercie d'avance.
Un diplôme est généralement délivré après 4 à 6 ans d'études (dans le domaine dans lequel vous avez étudié). Vous n'êtes pas un nouveau venu dans le domaine et vous devriez être plus instruit que beaucoup de personnes ici. Ou bien vous avez étudié autre chose, et le diplôme sur le thème des marchés (dans lequel, comme vous l'écrivez, vous êtes novice) ?
Il est peu probable qu'elle soit liée aux indicateurs de la GI.
Je ne sais pas s'il faut en faire une nouveauté, mais vous pouvez au moins prouver que ces indicateurs sont désormais obsolètes.
Vous pouvez essayer de prédire la direction de la prochaine barre sur la base de ces indicateurs.
Prenez l'eurusd h1 dans quelques mois par exemple. Mettez les paramètres des indicateurs et les paramètres du modèle MO dans la génétique. Entraînez un modèle avec une validation croisée K-fold dans la fonction de fitness de la génétique. Si la génétique trouve les paramètres appropriés du modèle et des indicateurs pour un trading réussi, ce sera un miracle, mais très probablement pas.
Et ensuite la même chose mais pour les prix du riz une décennie avant la création de ces indicateurs. Il est probable que l'indicateur fonctionne même sur ces données. Il sera intéressant de voir, année après année, comment l'indicateur a commencé à faiblir avant de s'éteindre.
Vizard_, ne me fais pas ça. SanSanych est l'un des rares qui se contente d'encaisser et d'expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Contrairement à beaucoup qui ne font que semer la désinformation et des méthodes incorrectes.