L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 575
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On peut le sentir. Comme le disait Feynman, une expérience de pensée ne coûte rien. Vous pouvez démarrer un réacteur thermonucléaire comme deux doigts, il n'a besoin que de 4 à 5 fois plus d'énergie qu'un ciné-scope.
Je vous l'ai dit - j'ai besoin de NeuralNet pour VisSim. Je vais voir ce qui est possible là-bas et ce qui ne l'est pas.
PS Je suis un théoricien - je peux générer des idées en mode haute fréquence, mais en pratique - il n'y a qu'une seule transaction sur mon compte et c'est une courbe... Bien que j'ai couru 20 paires en même temps aujourd'hui. On verra bien :))))
PPS Oui. Je le lirai à mon aise. Merci.
Votre TS est étrange. Avec 20 paires, une seule affaire. Cela fait un mois que vous accumulez des statistiques mais quand verrons-nous le résultat ?
Votre TS est étrange. Avec 20 paires par transaction. Cela fait un mois que vous accumulez les statistiques et quand verrons-nous le résultat ?
Les deux semaines précédentes, il n'y avait que 4 paires et une seule transaction - oui. J'ai exagéré en définissant les quantiles de probabilité de confiance. J'ai peur de la caution, pour faire simple. Mais, j'ai accroché 20 paires aujourd'hui, mais sur un compte de démonstration - nous verrons bien.
PS : je continue à prendre les données tick du compte réel, c'est-à-dire que j'ai 2 terminaux (réel et démo) ouverts sur mon ordinateur. Du point de vue de la pureté de l'expérience - tout est OK.
L'idée de cette mise en œuvre était de trouver des dépendances non linéaires pour les échanges de paires.
je l'ai terminé, j'ai dessiné le tableau d'affichage, je l'ai regardé avec mes yeux - il semblait intéressant
Maintenant, je dois le transférer au robot. J'ai déjà implémenté un indicateur de spread linéaire dans la base de code. Si cela ne fonctionne pas - je le ferai aussi :)) Mais celle-ci est beaucoup plus délicate :)
Les deux semaines précédentes n'ont comporté que 4 paires et une seule transaction - oui. J'ai exagéré en définissant les quantiles de probabilité de confiance. Effrayé par le dépôt, pour faire simple... Mais, j'ai accroché 20 paires aujourd'hui, mais sur un compte de démonstration - nous verrons bien.
En fait, un TS vraiment bizarre. Collecte de ticks par millions et un commerce par semaine.
Je ne travaille qu'avec des minutes (ticks uniquement sur la dernière bougie), et environ 10 transactions par jour, sur un seul instrument.
Je ne comprends pas.
En fait, un TS vraiment étrange. Vous recueillez des ticks par millions et une transaction par semaine.
Je ne travaille qu'avec des minutes (ticks uniquement sur la dernière bougie), et environ 10 transactions par jour, sur le même instrument.
Je ne comprends pas.
Le diable sait... Réassuré pour la sécurité... Je l'attribue au tremblement de mes genoux - la peur de m'embarrasser devant le public. J'aurais aimé avoir les résultats d'abord et ensuite me vanter de la théorie... Mais je ne le réalise que maintenant.
Qui sait... Trop confiant... Je mets ça sur le compte de la peur instinctive de m'embarrasser devant le public. J'aurais aimé avoir les résultats d'abord, puis me vanter de la théorie... Mais c'est seulement maintenant que je le réalise.
Donc nous sommes tous comme ça ici, enfin, peut-être la plupart d'entre nous). D'abord, on parle longtemps, mais seuls quelques-uns passent aux choses sérieuses.
Au fait, lisez l'histoire de Student - elle est née de la nécessité d'estimer des distributions dans de petits échantillons. J'ai une discrette de 1 minute et un maximum de 24 heures pour estimer. Je pense qu'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Seulement l'analyse des tics de dernière minute.
Donc nous sommes tous comme ça ici, enfin peut-être la plupart d'entre nous). D'abord, nous parlons longtemps, mais seuls quelques-uns d'entre nous passent aux choses sérieuses.
À propos, lisez l'histoire du test de Student - il est né de la nécessité d'estimer les distributions dans de petits échantillons. J'ai un échantillon d'une minute et un maximum de 24 heures à estimer. Je pense qu'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde.
Oui, j'ai déjà modifié certaines choses.
Mais cela ne change pas l'essence de cette branche particulière - les NS sont plutôt intéressants et je me souviens de la thèse selon laquelle je ne dois pas réinventer la roue, mais utiliser ce que les gens ont déjà fait - je continue à chercher le NeuralNet Add-On pour VisSim...
En fait, un TS vraiment étrange. Vous recueillez des ticks par millions et une transaction par semaine.
Je ne travaille qu'avec des minutes (ticks uniquement sur la dernière bougie), et environ 10 transactions par jour, sur le même instrument.
Je ne comprends pas.
J'obtiens même 10 transactions par instrument sur un 5 minutes. Les ticks et les minutes ne sont pas utilisés. Je cherche à me débarrasser de ceux qui sont en trop. Je n'ai aucun problème avec eux.
J'obtiens même 10 transactions par outil sur le 5 minutes. Les ticks et les minutes ne sont pas utilisés. Je cherche à me débarrasser de ceux qui sont en trop. Tout semble être bon.
J'ai commencé à utiliser des bénéfices fictifs.