L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 484
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51 neurones. Configuration -15,20,15,10, 5,1. Oui, formation BP avec recuit simulé.
Vous avez certainement déjà vu les résultats. Je peux le répéter si quelqu'un veut le voir.
En général, si même une fois tous les 3 mois pour former, alors 23 heures - yuck, par rapport à gratter les navets avec le TC habituel sur la logique.
J'ai un ordinateur lent, sur un ordinateur moderne il sera au moins 2 fois plus rapide.
J'ai un ensemble de 20 000 barres, 2 entrées, 1 sortie, 200 arbres (juste pour tester, puis j'ajouterai d'autres entrées), le temps d'entraînement est de 2 secondes (entre le dernier entraînement et l'avant-dernier, je m'entraîne dans une file d'attente plusieurs fois pour le plaisir, pour voir si cela consomme de la mémoire).
Et je pense que c'est lent, on ne peut pas trop utiliser les hyperparamètres. Si le modèle fini tient dans une minute ou deux sur ce plateau, ce sera supportable... 23 heures, j'aurais été fou d'attendre :)20 000 barres, 2 entrées, 1 sortie, 200 arbres (juste pour tester, puis j'ajouterai d'autres entrées), temps d'entraînement de 2 secondes (entre le dernier entraînement et l'avant-dernier, je m'entraîne plusieurs fois de suite pour le plaisir, pour voir si ça mange de la mémoire).
Et je pense que c'est lent, on ne peut pas trop utiliser les hyperparamètres. Si le modèle fini tient dans une minute ou deux sur ce plateau, ce sera supportable... 23 heures, je serais fou d'attendre :)Respectueusement.
vous pouvez l'opter en ligne, en adaptant les paramètres à la situation spécifique.
Sincèrement.
C'est de ça que je parle... ce n'est pas encore parallélisé, je suis sûr qu'il y a des paquets où ça vole du tout
C'est ce que je dis... ce n'est pas encore parallélisé, je suis sûr qu'il y a des paquets où ça vole du tout
Sincèrement.
J'ai mis en parallèle des calculs via dll en c++ quand il n'y avait pas encore mt5, mais depuis que je suis passé à mt5 j'ai oublié ce que c'est.
Sincèrement.
alglieb sur plusses et sharpe ont toutes les libs parallélisées + même avec le support des cartes vidéo à mon avis, mais ils sont déjà payés.
alglieb sur plusses et sharpe ont toutes les libs parallélisées + même avec le support de la carte vidéo à mon avis, mais ils sont déjà payés.
P.S. Il n'y a rien de compliqué, vous voyez le nombre de cœurs (threads), créez autant de threads dans votre programme que de cœurs disponibles et ajoutez les données et paramètres nécessaires à chacun, créez une file de calculs pour chaque thread et ajoutez de nouveaux paramètres, la charge CPU est de 100%.Sincèrement.
Sensei))))) Eh bien, ce n'est pas ma faute si j'ai des professeurs comme ça. Le message décodé ressemble à ceci
Professeur ! Tant que tu te branles dans des perroquets .............mat.........mat..........
qui ne peut même pas être décrit en points... Mettez R ! Construisez un hochet dépourvu des caractéristiques précédemment évoquées, car maintenant vous
tout savoir, y compris le mélange, l'empilage. Empile-le Misha, empile-le)))
WAHAHAHAHAHAH Hilarant... hilarious !!!!! C'est tellement réconfortant. .... Vous ne pouvez pas réparer le fichier de code ? Donc vous pouvez faire plus que juste agiter l'air ? ??
Il ne donne plus d'erreurs, mais la ligne ne veut pas sortir :-(.
hilarant))))
Pourquoi tout d'un coup ? Explain !!!!
Je suis en train d'expérimenter pour passer au pur MO, sans les anciennes habitudes du forex. Pas de graphique des bénéfices pour évaluer le modèle, pas de lingettes et autres indicateurs. Au lieu de la régression (gains par barre en avant), des validations croisées complexes et des modèles spéciaux. J'ai réussi sur eurusd m5 à entraîner le modèle sur 10000 barres de l'historique, obtenir un r^2 d'environ 0.001, soit une précision de presque 52%, et rester avec le résultat non détérioré dans le futur. Avec un écart nul, cela semble bon, même un écart de 2 points à cinq chiffres permettrait de réaliser un bénéfice. Mais ce n'est pas suffisant.
Et il y a aussi une forte crainte que les centres de négociation soient sérieusement engagés dans la destruction des conseillers experts et que toute cette recherche du graal universel n'ait aucun sens. Il y a une maison de commerce qui détruit les EAs qui fonctionnent depuis quelques années déjà et même si l'EA a apporté des bénéfices pendant des mois, ils ont tous perdu le solde en une semaine. Maintenant, il y a de plus en plus de revendeurs étranges, et il ne me reste qu'un seul revendeur rentable, en qui j'ai confiance. Ce sont des temps troublés à venir.
Pourquoi ne pas ouvrir un compte dans un marché normal? Il y a des instruments où un tick de plus est déjà un bénéfice, pas de spreads, de délais, de dessin de chandeliers, de fake-outs, de freins, etc....