L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 349
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C'est une question de stabilité. En moins d'un an - 800% et s'il s'agit vraiment d'une sorte de conseiller auto-formateur sur des réseaux similaires à un réseau neuronal - je vous serre la main.
Je ne comprends pas bien.
Le fait est que je ne compte pas les bénéfices par dépôt, mais par volume de transactions. J'ai acheté, disons, 1 lot - cela représente 100 000 $ - c'est le bénéfice de ces 100 000 $.
Vous obtenez 800% de profit et vous le divisez par 100. Nous obtenons 8% de bénéfice sur 100 mille pendant presque un an. 8% est le taux de refinancement. Je veux dire, on joue avec 100 000 dollars. Ce n'est pas grand-chose, à mon avis.
Je ne comprends pas bien.
Le fait est que je ne compte pas les bénéfices par dépôt, mais par volume de transactions. J'ai acheté, disons, 1 lot - cela représente 100 000 $ - c'est le bénéfice de ces 100 000 $.
Vous obtenez 800% de profit et vous le divisez par 100. Nous obtenons 8% de bénéfice sur 100 mille pendant presque un an. 8% est le taux de refinancement. Je veux dire, on joue avec 100 000 dollars. Pas tant que ça, imho.
1k dépôt initial
1k dépôt initial
Lorsque l'on calcule sur le volume de la transaction, le montant du dépôt, voire le volume spécifique de la transaction elle-même, n'a pas d'importance. Le bénéfice sur les transactions pour l'année est de 8% .
A titre d'exemple. J'ai 0,5% d'une transaction par jour ouvrable. Une transaction de, disons, 10 000 P. 200 jours par an *0,5%=100%/an de profit sur le volume de la transaction.
Recalculez maintenant l'effet de levier sur le dépôt, sa charge et le nombre de contrats réels - nous obtenons le bénéfice attendu d'un certain dépôt. Sur Forts, l'effet de levier est de -4-5, volume N lots.
Certes, 800% semblent bons, mais nous obtenons 8% de profit par lot. Imaginez qu'il n'y ait pas d'effet de levier - alors il n'y a aucun sens à jouer à de tels jeux. C'est bizarre.
Mon système échoue probablement sur le marché des changes, car je ne tire aucun profit d'une transaction - tout ce que j'obtiens, ce sont quelques kopecks de bénéfices).
Au fait, si vous cherchiez la meilleure grille à utiliser, essayez celle-ci https://www.mql5.com/ru/code/9002.
Je ne l'ai pas appris moi-même, s'il vous plaît, faites-moi savoir si c'est utile ou non, si je n'ai pas réussi à le faire par moi-même).
Vous devez absolument utiliser celui du code standard de mql5, dans la bibliothèque alglib. Il y a des exemples de code ici -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Le mot-clé qui apparaît dans ce fil est "BFGS", ce qui signifie un type spécial d'entraînement sur grille. C'est à ce moment-là que vous n'avez pas besoin de passer des jours à régler la vitesse d'apprentissage et d'autres hyperparamètres connexes. Il suffit d'introduire une matrice d'apprentissage et le tour est joué. Mais cette méthode d'apprentissage nécessite beaucoup plus de mémoire vive, ce qui explique pourquoi elle n'est pas utilisée dans les réseaux profonds, par exemple.
Non, c'est son original aussi, je n'ai pas marchandé.
Mais je vais essayer de créer 3 systèmes Expert Advisor de ce type pour la 4ème entrée) Si les prix d'ouverture ne sont pas testés pendant une très grande période de temps, alors c'est OK.
C'est ici que vous devez mettre en œuvre les mathématiques. Le RheshetNNN peut être entraîné par la méthode de descente de gradient, comme un neurone classique.
Vous devez absolument utiliser celui qui se trouve maintenant dans le code standard de mql5, dans la bibliothèque alglib. Il y a des exemples de code ici -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Le mot clé qui apparaît dans ce fil de discussion est "BFGS", ce qui signifie un type spécial de formation en réseau. C'est à ce moment-là que vous ne devez pas passer des jours à régler le taux d'apprentissage et d'autres hyperparamètres connexes. Il suffit d'introduire une matrice d'apprentissage et le tour est joué. Mais cette méthode d'apprentissage nécessite beaucoup plus de mémoire vive, ce qui explique pourquoi elle n'est pas utilisée dans les réseaux profonds, par exemple.
Et tu dois l'enseigner avec un professeur... c'est un gros problème avec les sorties... )
Lorsque l'on calcule sur le volume de la transaction, le montant du dépôt, voire le volume spécifique de la transaction elle-même, n'a pas d'importance. Le bénéfice sur les transactions pour l'année est de 8% .
A titre d'exemple. J'ai 0,5% d'une affaire par jour ouvrable. Une transaction de, disons, 10 000 RUR. 200 jours par an *0,5%=100%/an de profit sur le volume de la transaction.
Recalculez maintenant l'effet de levier sur le dépôt, sa charge et le nombre de contrats réels - nous obtenons le bénéfice attendu d'un certain dépôt. Sur Forts, l'effet de levier est de -4-5, volume N lots.
Certes, 800% semblent bons, mais nous obtenons 8% de profit par lot. Imaginez qu'il n'y ait pas d'effet de levier - alors il n'y a aucun sens à jouer à de tels jeux. C'est bizarre.
Le système échoue probablement sur le Forex, précisément parce qu'ils ne comptent pas à partir d'une transaction - tout ce que je reçois est un centime de profit).
Je n'ai aucun problème avec le forex sans effet de levier.
Dans les Forts sans effet de levier, c'est OK parce que ) Dans le Forex sans effet de levier, ce n'est pas suffisant.
Je n'y fais pas de commerce sans effet de levier).
J'ai un compte chez Otkritie, je ne me suis jamais intéressé à mon effet de levier là-bas, je sais combien vaut un contrat et c'est tout... Et je n'y fais pas de commerce, j'ai juste de l'argent... Je ne sais pas quel est l'effet de levier là-bas et je ne sais pas comment faire du commerce là-bas.
Maxim Dmitrievsky : J'ai un compte chez Otkrytie, je ne me suis jamais intéressé à mon effet de levier là-bas, je sais combien coûte un contrat et c'est tout... et je ne fais pas de commerce là-bas, j'ai juste un peu d'argent... Je ne sais pas combien de levier il y a, et je ne suis pas sûr de savoir comment le faire.
Des pièces. Il n'est pas nécessaire de le coller.
Si vous faites du commerce pendant 1 à 2 mois par minute, vous avez suffisamment de temps pour étudier.