L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 218

 

une courte citation d'un article de doctorat (pas le mien, bien sûr, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Quelqu'un suit-il ces publications, ou préfère-t-il se complaire dans son propre jus, en suivant son propre raisonnement ?

je me demandais juste))

 
ivanivan_11:

une courte citation d'un article de doctorat (pas le mien, bien sûr, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Quelqu'un suit-il ces publications ou préfère-t-il se complaire dans son propre jus, en suivant son propre raisonnement ?

juste curieux))

Le doctorat est un niveau pour vous ?

Que considérez-vous comme "votre propre jus" - je me demande simplement ?

 
Vladimir Perervenko:

Le doctorat est-il fait pour vous ?

Qu'est-ce que vous considérez comme "votre propre jus" - juste curieux ?

Comme d'habitude, la même chose que tout le monde. Surtout dans le milieu universitaire, comme j'imagine les discussions entre adversaires, chacun pense que son vélo est le bon, et que celui de l'adversaire est de la merde...).

Tous sont des idiots, seul moi suis d'Artagnan)), alors ils mijotent dans leur propre jus.

je me demandais juste s'ils suivent des ouvrages similaires pour y prendre des idées et les développer, voire les tordre. tout de même, il y a plus d'idées et plus d'originalité que sur les forums. des choses peuvent apparaître qui ne sont ensuite pas discutées chez les éditeurs mais trouvent une application dans les fonds quantiques, etc.

 
ivanivan_11:

une courte citation d'un article de doctorat (pas le mien, bien sûr, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Est-ce que quelqu'un suit ces publications, ou préfère-t-il mijoter dans son propre jus, en suivant son propre raisonnement ?

juste curieux))


J'ai lu... C'est utile. Le prix est généré par le flux d'offres exécutées. Et ce flux est un processus très compliqué. Il y a toutes sortes de dépendances, c'est pourquoi les statistiques sur les phénomènes indépendants ne fonctionnent pas. Ce sont des statistiques classiques.
 
ivanivan_11:

une courte citation tirée d'une thèse de doctorat (pas la mienne, bien sûr, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Quelqu'un suit-il ces publications, ou préfère-t-il se complaire dans son propre jus, en suivant son propre raisonnement ?

juste curieux))

Voyons voir, il y a quelques bons articles postés ici: https://www.r-bloggers.com.


Je n'aime pas vraiment les travaux universitaires de divers étudiants en maîtrise ou en doctorat. Il y a généralement beaucoup d'eau, les exemples sont ajustés pour obtenir le meilleur résultat, tout cela est très académique et peu pratique.
Par exemple, voici votre citation abrégée plusieurs fois, sans perdre le sens -.

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Rien de nouveau ou d'érudit, juste un billet de blogueur ordinaire d'un "gourou" qui, pour 100 dollars par séminaire, vous apprendra à gagner des millions. Ou pas.
 
Dr. Trader:

Suivons, il y a quelques bons articles postés ici: https://www.r-bloggers.com.


Je n'aime pas vraiment les travaux universitaires de divers étudiants en maîtrise ou en doctorat. Il y a généralement beaucoup d'eau, les exemples sont ajustés pour obtenir le meilleur résultat, tout cela est très académique et peu pratique.
Par exemple, voici votre citation abrégée plusieurs fois, sans en perdre le sens -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Rien de nouveau ou d'érudit, juste un billet de blogueur ordinaire d'un "gourou" qui, à 100 dollars le séminaire, vous apprendra comment gagner des millions. Ou ne le fera pas.
Si je devais payer 100 G pour enseigner à des adeptes inutiles qui peuvent gagner des millions, les enseigneriez-vous ?
 

D'ailleurs, si vous n'êtes pas intéressé par le suivi des articles académiques, passez directement à la pratique).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+négoce

il est peu probable qu'ils fassent breveter des choses inutiles. et les brevets peuvent aussi contenir ( ??) des informations intéressantes.

Google
Google
  • www.google.ru
Поиск информации в интернете: веб страницы, картинки, видео и многое другое.
 
ivanivan_11:

D'ailleurs, si vous n'êtes pas intéressé par le suivi des articles académiques, passez directement à la pratique).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+négoce

il est peu probable qu'ils fassent breveter des choses inutiles. et les brevets peuvent également contenir ( ??) des informations intéressantes.

bon point...

=========

Vous avez trouvé le code ? Vous avez essayé quelque chose ?

 
mytarmailS:

une idée judicieuse...

=========

Vous avez trouvé le code ? Vous avez essayé quelque chose ?

merci pour les fichiers. je les ai demandés tout de suite, pour ne pas les oublier plus tard. ils sont donc en attente.
 
ivanivan_11:

une courte citation d'un article de doctorat (pas le mien, bien sûr, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Quelqu'un suit-il ces publications, ou préfère-t-il se complaire dans son propre jus, en suivant son propre raisonnement ?

juste curieux))

Je préfère mijoter dans mon propre jus.)) Mais la citation est claire et naturelle pour moi. C'est vrai, ça ne dit rien de précis. Lisez mes messages précédents dans ce fil.)))) Pas tous.)