L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 54
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Joli marqueur, d'ailleurs.
Tout ce que vous avez à faire est de demander au gourou un état - et c'est tout, le gourou est parti. :)
Allons à la sortie, passager. Vous êtes clairement hors sujet et hors sujet ici. Sinon, je demanderai l'aide des modérateurs.
Allons à la sortie, passager. Vous êtes clairement hors sujet et hors sujet ici. Sinon, je demanderai l'aide des modérateurs.
Ne nourrissez pas le troll. Autrement dit, ne répondez pas aux messages de ces passagers, car ils perdront l'envie de se parler à eux-mêmes.
Je vous en serais reconnaissant. Qu'avez-vous à dire sur le sujet ?
Avez-vous quelque chose à dire sur le sujet de l'apprentissage automatique ? Tout ce que j'ai entendu, c'est que pousser un tas d'entrées est mauvais. Quelle est la prochaine étape ? Quel est votre message sur le sujet ? Quelle est votre expérience ?
Vous pouvez lire mes pensées depuis le début. Quelle sera la réponse ?
Avez-vous quelque chose à dire sur le sujet de l'apprentissage automatique ? Tout ce que j'ai entendu, c'est que pousser un tas d'entrées est mauvais. Quelle est la prochaine étape ? Quel est votre message sur le sujet ? Quelle est votre expérience ?
Vous pouvez lire mes pensées depuis le début. Quelle sera la réponse ?
Pas besoin de le nourrir. Le travail de cet inondateur est d'imposer ses règles du jeu, pas de lire les posts des autres. Et il les impose primitivement, c'est-à-dire en l'admonestant de lui rapporter des états. Bien que la branche n'ait pas pour but de se disputer les mirettes pour savoir qui a fait le plus d'argent, et sur le sujet, pourquoi l'argent ne vient pas (là où se trouve le râteau, pas là où se trouve l'argent). Mais le troll ne va pas au fond des choses, il lance des accusations. S'il continue à être nourri à la mouche, il ne se calmera pas et continuera dans le même esprit.
Par conséquent, il est inutile de répondre aux messages de ce limandeur. Parce que l'ignorance passive est psychologiquement pire que la punition active. Certaines personnes préfèrent être punies plutôt qu'ignorées. Parce que toute punition peut faire l'objet d'une objection ou d'une résistance, mais si on l'ignore, qu'on l'objecte ou non, tout le monde s'en fiche.
Il n'y a pas besoin de le nourrir. Son travail consiste à imposer ses règles du jeu, pas à lire les messages des autres. Et il les impose de manière primitive, c'est-à-dire en vous exhortant à lui rendre compte des statistiques. Bien que la branche n'ait pas pour but de se disputer les mirettes pour savoir qui a fait le plus d'argent, et sur le sujet, pourquoi l'argent ne vient pas (là où se trouve le râteau, pas là où se trouve l'argent). Mais le troll ne va pas au fond des choses, il lance des accusations. S'il continue à être nourri à la mouche, il ne se calmera pas, et continuera dans le même esprit.
Par conséquent, cela n'a aucun sens de répondre aux messages de ce limandeur. L'ignorance passive est psychologiquement pire qu'une punition active. Certaines personnes préfèrent être punies plutôt qu'ignorées. Donc, contre la punition peut être objecté, tandis que contre l'ignorance, objecter ou ne pas objecter, et personne ne s'en soucie.
Amen. Il en sera ainsi.
Je vous ai déjà donné une direction où creuser.
Mais M. Reshetov est plus intéressé par l'accrochage d'étiquettes.
Et oui, puisque vous êtes si sage, il est évident que vous n'avez rien pour étayer vos propos.
Je vous suggère de lire quelques bonnes notes sur la construction de systèmes de trading à partir d'une position de quant (un quant senior dans un grand fonds d'investissement). Les idées me semblaient raisonnables.
https://www.quandl.com/blog/interview-with-a-quant-part-one
En particulier, j'ai aimé celui-ci :
Ainsi, vous séparez strictement l'échantillon et le hors-échantillon ; - vous séparez strictement l'ensemble de formation et l'ensemble de validation.
vous vous aveuglez sur les plages de dates ; - séparez les données exactement par des dates (avant le jour X - formation, après - validation)
vous utilisez la méthode de Monte Carlo pour éviter les biais liés aux points de départ ; - vous générez plusieurs résultats de la stratégie de trading, de sorte que vous n'obtiendrez pas d'ajustement pour les points d'entrée et de sortie.
et vous essayez diverses astuces de robustesse. - Appliquer des techniques de robustesse.
Que faites-vous d'autre pour vous assurer que vous ne vous trompez pas vous-même ?
Qu'est-ce que vous approuvez ou désapprouvez ? Sur quoi aimeriez-vous en savoir plus ?