Discussion de l'article "Mathématiques en trading : ratios de Sharpe et de Sortino" - page 3

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Lire le logarithme du prix

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Rashid Umarov #:

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Une autre nuance très importante est que dans ce script, seules les barres où il y a eu un changement d'équité sont prises en compte dans le calcul du Sharpe :

     
      //--- add only if equity has changed
      if(m_equities[i] != prev_equity)
        {  
         log_return = MathLog(m_equities[i] / prev_equity); // incrémente le logarithme
         aver += log_return;            // logarithme moyen des incréments
         AddReturn(log_return);         // remplir le tableau des logarithmes incrémentaux
         counter++;                     // compteur de retours
        }
      prev_equity = m_equities[i];

La variation moyenne est alors trouvée en divisant par le nombre de ces barres :

//--- valeur moyenne du logarithme de l'incrément
   aver /= counter;

Cependant, la transition vers le sharpe annuel est basée sur le ratio de la période de temps, comme si toutes les barres de la période de temps actuelle étaient prises en compte dans le calcul :

//--- recalculer le ratio de Sharpe à la valeur annuelle dans tous les autres cas
//--- combien de périodes de l'horizon temporel actuel entrent dans D1
   double factor = double(PeriodSeconds(PERIOD_D1)) / PeriodSeconds(timeframe);
   sharpe = sharpe * MathSqrt(factor);     // recalculer en valeur journalière
   sharpe = sharpe * MathSqrt(252);        // Obtenir la valeur annuelle à partir de la valeur quotidienne

C'est-à-dire, une fois de plus : le script trouve la moyenne des sharps pour 1 barre avec changement d'équité, et ensuite, pour trouver le sharps annuel, le multiplie non pas par le nombre de telles barres dans une année, mais par le nombre total de barres de cette période de temps dans une année (sa racine, bien sûr). Ce qui est erroné et surestime le chiffre final.

Apparemment, le Sharpe est calculé de la même manière dans le testeur ?

 
Kristian Kafarov #:
le script trouve le Sharpe moyen pour 1 barre avec changement d'équité, et ensuite, pour trouver le Sharpe annuel, le multiplie non pas par le nombre de telles barres dans une année, mais par le nombre total de barres de ce tf dans une année (sa racine, bien sûr). Ce qui est erroné et surestime le chiffre final

J'ai également remarqué cela. C'est pourquoi, dans ma version, j'ai ajouté une option permettant de prendre en compte les barres nulles.

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