Discussion de l'article "Fondamentaux de la statistique" - page 3
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"De ce simple exemple, nous pouvons tirer une conclusion importante : à mesure que le nombre d'essais augmente, les statistiques reflètent plus précisément les propriétés de l'objet qui les génère."
Pour un processus stationnaire (cheval sphérique dans le vide) - Oui.
Pour les séries temporelles de données réelles, cette affirmation est plutôt un non-sens.
Si le Forex était une série temporelle stationnaire, MQL5 ne serait pas nécessaire pour l'estimer - de simples brosses en bois de l'épicerie suffiraient.
Si des trous sont percés dans le papillon de nuit dans un ordre et à des intervalles de temps chaotiques.
alors les statistiques pour l'ensemble de la période ressembleront davantage à un rapport RosStat - ou aux divagations d'un fou.
"C'est là qu'intervient la tâche principale d'un trader: connaître les données sur les transactions pour une certaine période (statistiques), prédire le comportement des prix (taux) pour la période suivante (obtenir la probabilité) et, sur cette base, prendre la décision d' acheter ou de vendre."
Une autre affirmation, en termes de sens, n'est pas loin d'être absurde. Pour prévoir quelque chose, il faut d'abord se prouver que la série n'est pas aléatoire et qu'elle peut être prévue. Il est possible d'avoir des revenus sur des séries aléatoires. on ne peut pas les prévoir, mais on peut s'en sortir. asymétrie des probabilités et espérance positive/négative.
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