Discussion de l'article "La mise en œuvre de l'analyse automatique des vagues d'Elliott dans MQL5" - page 2
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....Aujourd'hui, je publierai une variante avec optimisation, qui analyse les heures et les quatre heures en quelques minutes.
Il y a deux graphiques devant vous : H1 et M5. Laissez-moi vous expliquer. Les TF supérieures DOIVENT relier tout mouvement à une structure de vague générale, c'est très difficile, car il y a de nombreux scénarios et qui d'entre eux choisira le prix..... qui sait ? Les modèles de vagues prêts sont formés sur les TF inférieures. En particulier, les impulsions, qui sont les modèles les plus courants sur le Forex (de 80 à 200 pips). Sur quelle TF est-il plus facile pour le programme de voir le début et la fin de l'impulsion ? Je pense que vous pouvez le voir sur les graphiques.
J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la théorie des vagues est aujourd'hui fondamentalement divisée en deux branches - classique et moderne. La première - sous la forme Elliottienne stricte inchangée, la seconde, y compris la version de Neely, les versions de Wozny , ainsi que Frost et Prechter , etc.
... la version de Neely semble assez structurée et donc adaptée à la programmation. Pouvez-vous me dire si c'est vraiment le cas ou si, en travaillant directement "selon Neely", il y a beaucoup de situations (questions) qui n'ont pas de résolution univoque?
C'est exactement cela. Il n'existe pas de système d'analyse des vagues où l'on puisse répondre clairement à la question de savoir quel modèle de vague est formé (à de rares exceptions près) ou ce qui est exactement formé dans la structure globale de la vague. Le système de Neely ne fait pas exception.
Le programme doit connaître tous les scénarios possibles de comportement des prix dans ce cas particulier et les niveaux critiques où certains scénarios sont remplacés par d'autres.
En d'autres termes. Le programme doit "attraper" les vagues "A" et "C", qui sont essentiellement des impulsions ou des NDT_KDT.
Le programme devrait connaître tous les scénarios possibles de comportement des prix dans ce cas particulier et les niveaux critiques où certains scénarios sont remplacés par d'autres.
D'une autre manière. Le programme devrait "attraper" les vagues "A" et "C" qui, par essence, sont des impulsions ou des NDT_KDT.
Et pourquoi ? À mon avis, si le programme est capable de construire des vagues correctement, la tâche de l'homme se réduit à déterminer où le prix se trouve maintenant - au début d'une nouvelle tendance ou à la fin de la précédente.
J'aimerais savoir dans quelle mesure ce code trouve correctement les vagues d'impulsion, si c'est le cas, alors ce code est d'une grande aide pour développer des stratégies de tendance.
... ... à mon avis, si le programme sait comment construire des vagues correctement, alors la tâche humaine se réduit à déterminer où le prix se trouve maintenant - au début d'une nouvelle tendance ou à la fin de la précédente.
Ma question initiale impliquait des transactions entièrement automatiques. Et, si j'ai bien compris, MILLL a répondu en gardant cet aspect à l'esprit.
Le programme doit connaître tous les scénarios possibles de comportement des prix, dans ce cas particulier, et les niveaux critiques où certains scénarios sont remplacés par d'autres.
Un nouvel article L'implémentation de l'analyse automatique des vagues d'Elliot dans MQL5 est publié :
Auteur : Roman Martynyuk
cool !
En décrivant le modèle de vague "CLINE", vous n'avez pas tenu compte d'une circonstance très importante, à savoir que la 5e vague est toujours utilisée au sommet de la 3e vague.
.
Il existe trois types d'impulsions. Les cinq vagues classiques, les triangles diagonaux finaux et initiaux. Et si les troncatures sont autorisées dans les deux premiers, pourquoi n'apparaîtraient-elles pas aussi dans les wedges ? D'autant plus que les propriétés des diagonales initiales et finales se ressemblent de plus en plus. Certains auteurs autorisent déjà les triples dans le coin et les cinq dans les vagues agissantes de la diagonale, ce qui est confirmé par de nombreux exemples sur le marché.
La dernière propriété par laquelle les deux types de diagonales se distinguaient jusqu'à récemment était peut-être la possibilité ou l'impossibilité d'une troncature dans le modèle. Cependant, le marché a formé des exemples convaincants de troncature dans le coin, même il y a quelques années.
"Selon la fractalité des vagues, les analyses sont effectuées "de haut en bas", des plus grandes vagues vers les plus petites.
Je ne sais pas de quelle fractalité vous parlez exactement, mais je ne suis pas du tout d'accord. Dans la théorie des vagues d'Elliott, afin de déterminer correctement la place d'une vague dans la structure globale des vagues du marché, le cadre temporel le plus petit a la priorité sur le plus grand, et seulement de cette manière, pas autrement. Lorsque l'on marque manuellement, on passe du plus grand au plus petit pour gagner du temps et de l'énergie, mais si l'on rencontre des difficultés dans l'identification de la vague, toutes les nuances sont clarifiées sur une échelle de temps plus petite. Si vous confiez cette tâche routinière et très subjective à l'ordinateur, l'algorithme du programme devrait être construit de plus en plus grand, et non l'inverse ; si vous programmez sur la base des travaux de Neely, vous devriez l'avoir compris depuis longtemps ; une autre question est de savoir si la mise en œuvre d'un tel algorithme pose des difficultés.
La question est de savoir comment l'utiliser pour obtenir des objectifs de prise de bénéfices et d'arrêt de pertes.