Indicateurs: Force Index (FRC)
Merci de nous l'avoir fait partager.
mais on peut y ajouter le zerolag et le smooth
Introduction
L'indice de force est un indicateur qui utilise le prix et le volume pour évaluer la puissance d'un mouvement ou identifier les points de retournement possibles. Développé par Alexander Elder, l'indice de force a été présenté dans son livre classique, Trading for a Living. Selon Elder, le mouvement du cours d'une action comporte trois éléments essentiels : la direction, l'ampleur et le volume. L'indice de force combine ces trois éléments sous la forme d'un oscillateur qui fluctue en territoire positif et négatif en fonction de l'équilibre des forces. L'indice de force peut être utilisé pour renforcer la tendance générale, identifier les corrections jouables ou anticiper les renversements grâce à des divergences.
Calcul de l'indice
Le calcul de l'indice de force sur une période est simple. Il suffit de soustraire la clôture précédente de la clôture actuelle et de multiplier par le volume. L'indice de force pour plus d'un jour est simplement une moyenne mobile exponentielle de l'indice de force à une période. Par exemple, un indice de force sur 13 périodes est une moyenne mobile exponentielle sur 13 périodes des valeurs de l'indice de force sur 1 période pour les 13 dernières périodes.
Trois facteurs influencent les valeurs de l'indice de force. Premièrement, l'indice de force est positif lorsque la clôture actuelle est supérieure à la clôture précédente. L'indice de force est négatif lorsque la clôture actuelle est inférieure à la clôture précédente. Deuxièmement, l'ampleur du mouvement détermine le multiplicateur de volume. Les mouvements plus importants justifient des multiplicateurs plus importants qui influencent l'indice de force en conséquence. Les petits mouvements produisent de petits multiplicateurs qui réduisent l'influence. Troisièmement, le volume joue un rôle clé. Un mouvement important sur un grand volume produit des valeurs d'indice de force élevées. Les petits mouvements sur un faible volume produisent des valeurs d'indice de force relativement faibles. Le tableau ci-dessous présente les calculs de l'indice de force pour Pfizer (PFE). La ligne 27 marque le plus grand mouvement (+84 cents) et le plus grand volume (162 619). Cette combinaison produit la plus grande valeur d'indice de force du tableau (136 600).
Le graphique ci-dessus illustre l'indice de force en action. Remarquez que l'indice de force à une période fluctue au-dessus et au-dessous de la ligne zéro et qu'il est assez irrégulier. Elder recommande de lisser l'indicateur à l'aide d'une EMA à 13 périodes afin de réduire les croisements positifs-négatifs. Les chartistes devraient expérimenter différentes périodes de lissage pour déterminer ce qui convient le mieux à leurs besoins analytiques.
Interprétation de l'indicateur
Comme indiqué ci-dessus, l'indice de force comporte trois éléments. Premièrement, il y a un changement de prix positif ou négatif. Une variation de prix positive indique que les acheteurs ont été plus forts que les vendeurs, tandis qu'une variation de prix négative indique que les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs. Deuxièmement, il y a l'ampleur de la variation de prix, qui est simplement la différence entre la clôture actuelle et la clôture précédente. L'"ampleur" nous indique jusqu'où les prix ont bougé. Une forte progression indique une forte pression à l'achat, tandis qu'une forte baisse indique une forte pression à la vente. Le troisième et dernier élément est le volume qui, selon Elder, mesure l'engagement. Quel est le degré d'engagement des acheteurs et des vendeurs ? Une forte progression sur un volume important témoigne d'un engagement fort de la part des acheteurs. De même, une forte baisse sur un volume important témoigne d'un engagement fort de la part des vendeurs. L'indice de force quantifie ces trois éléments en un seul indicateur qui mesure la pression à l'achat et à la vente.
Identification des tendances
L'indice de force peut être utilisé pour renforcer ou déterminer la tendance. La tendance en question, à court, moyen ou long terme, dépend des paramètres de l'indice de force. Bien que le paramètre par défaut de l'indice de force soit 13, les chartistes peuvent utiliser un nombre plus élevé pour un lissage plus important ou un nombre plus faible pour un lissage moins important. Le graphique ci-dessous montre Home Depot avec un indice de force de 100 jours et un indice de force de 13 jours. Remarquez que l'indice de force sur 13 jours est plus volatil et plus irrégulier. L'indice de force sur 100 jours est plus lisse et franchit moins souvent la ligne du zéro. À cet égard, l'indice de force 100 jours peut être utilisé pour déterminer la tendance à moyen ou long terme. Remarquez qu'une cassure de résistance sur le graphique des prix correspond à une cassure de résistance sur l'indice de force de 100 jours. L'indice de force 100 jours est passé en territoire positif et a franchi la résistance à la mi-février. L'indicateur est resté positif pendant toute la durée de la tendance haussière et est devenu négatif à la mi-mai. La cassure du support début juin sur le graphique des prix a été confirmée par une cassure du support de l'indice de force.
Divergences
Les divergences haussières et baissières peuvent alerter les chartistes d'un changement de tendance potentiel. Les divergences sont des signaux classiques associés aux oscillateurs. Une divergence haussière se forme lorsque l'indicateur évolue à la hausse alors que le titre évolue à la baisse. L'indicateur ne confirme pas la faiblesse du prix, ce qui peut laisser présager un renversement de tendance haussier. Une divergence baissière se forme lorsque l'indicateur se déplace vers le bas alors que le titre se déplace vers le haut. Même si le titre évolue à la hausse, l'indicateur montre une faiblesse sous-jacente en évoluant à la baisse. Cette divergence peut annoncer un renversement de tendance baissier.
La confirmation est un élément important des divergences haussières et baissières. Même si les divergences signalent que quelque chose ne va pas, une confirmation de l'indicateur ou du graphique de prix est nécessaire. Une divergence haussière peut être confirmée par le passage de l'indice de force en territoire positif ou par une rupture de résistance sur le graphique des prix. Une divergence baissière peut être confirmée par le passage de l'indice de force en territoire négatif ou par la rupture d'un support sur le graphique des prix. Les chartistes peuvent également utiliser les chandeliers, les croisements de moyennes mobiles, les ruptures de tendance et d'autres formes d'analyse technique pour obtenir une confirmation.
Le graphique ci-dessus montre Best Buy (BBY) dont l'indice de force (39) présente une série de divergences. Les lignes vertes indiquent des divergences haussières, tandis que les lignes rouges indiquent des divergences baissières. Une divergence haussière est confirmée lorsque l'indice de force (39) passe en territoire positif (lignes pointillées vertes). Une divergence baissière est confirmée lorsque l'indice de force (39) passe en territoire négatif (lignes pointillées rouges). Les chartistes peuvent également utiliser les ruptures de lignes de tendance sur le graphique des prix pour confirmation.
Ce graphique présente deux versions de l'indice de force. L'indice de force (13) saisit les fluctuations à court terme et est plus sensible. L'indice de force (39) saisit les fluctuations à moyen terme et est plus lisse. L'indice de force à 39 jours produit moins de croisements de la ligne zéro et ces croisements durent plus longtemps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour ces paramètres. Cela dépend des objectifs de trading, de l'horizon temporel et du style d'analyse.
Identifier les corrections
L'indice de force peut être utilisé conjointement avec un indicateur de suivi de tendance pour identifier les corrections à court terme au sein de cette tendance. Un repli à partir de niveaux de surachat représente une correction à court terme au sein d'une tendance haussière. Un rebond de survente représente une correction à court terme au sein d'une tendance baissière. Oui, les corrections peuvent être à la hausse ou à la baisse, cela dépend de la direction de la tendance générale. Alexander Elder recommande d'utiliser l'EMA à 22 jours pour identifier la tendance et l'indice de force à 2 jours pour identifier les corrections. La tendance est à la hausse lorsque l'EMA à 22 jours se déplace vers le haut, ce qui signifie que l'indice de force à 2 jours serait utilisé pour identifier les replis à court terme en vue d'un achat. La tendance est à la baisse lorsque l'EMA de 22 jours se déplace vers le bas, ce qui signifie que l'indice de force de 2 jours sera utilisé pour identifier les rebonds à court terme pour vendre. Il s'agit d'une stratégie agressive qui convient mieux aux traders actifs. L'horizon temporel peut être ajusté en utilisant une moyenne mobile et un horizon temporel plus longs pour l'indice de force. Par exemple, les traders à moyen terme peuvent expérimenter une moyenne mobile de 100 jours et un indice de force de 10 jours.
Il existe deux écoles de pensée concernant le jeu de la correction. Les traders peuvent soit agir dès que la correction est évidente, soit agir lorsqu'il est évident que la correction est terminée. Prenons un exemple avec l'EMA de 22 jours et l'indice de force de 2 jours. Gardez à l'esprit que cet indice est conçu pour identifier les corrections très courtes au sein d'une tendance plus large. Le graphique ci-dessous montre Texas Instruments (TXN) avec une hausse de la moyenne mobile des 22 jours à la mi-septembre.
Avec la hausse de l'EMA 22 jours, les traders recherchent des replis à très court terme lorsque l'indice de force 2 jours devient négatif. Les traders peuvent agir lorsque l'indice de force devient négatif ou attendre qu'il repasse en territoire positif. Agir lorsque l'indice est négatif peut améliorer le ratio récompense/risque, mais la correction pourrait se prolonger quelques jours de plus. Attendre que l'indice de force redevienne positif témoigne d'une certaine vigueur qui pourrait signaler la fin de la correction. Les lignes pointillées vertes indiquent le moment où l'indice de force sur deux jours devient négatif.
Conclusions
L'indice de force utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression à l'achat et à la vente. La partie prix couvre la tendance, tandis que la partie volume détermine l'intensité. Les chartistes peuvent utiliser l'indice de force à long terme pour confirmer la tendance sous-jacente. Les haussiers ont l'avantage lorsque l'indice de force sur 100 jours est positif. Les baissiers ont l'avantage lorsque l'indice de force sur 100 jours est négatif. Forts de ces informations, les traders peuvent alors rechercher des configurations à court terme en harmonie avec la tendance générale, telles que des configurations haussières dans une tendance haussière plus large ou des configurations baissières dans une tendance baissière plus large. Comme pour tous les indicateurs, les traders doivent utiliser l'indice de force en conjonction avec d'autres indicateurs et techniques d'analyse.
Dans le terminal, il est calculé comme suit
FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))
Alors que Elder lui-même l'a décrit comme suit
FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)
Ce qui, soit dit en passant, correspond également à votre description (verbale). C'est-à-dire que nous ne prenons pas la différence des moyennes, mais la moyenne de la différence (multipliée par le volume). C'est l'indicateur qui doit être lissé, pas les prix.
Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Comment cela est-il possible si nous prenons la variation des moyennes mobiles et non les prix ?
A mon avis, il y a une erreur dans le calcul de l'indicateur.
Bonjour,
Ce commentaire a attiré mon attention : "Le calcul de l'indice de force est erroné. Je suis sûr à 100% que le calcul de l'indice de force pour MT4 et MT5 est erroné. Les développeurs de MetaTrader ont d'abord utilisé la moyenne mobile pour lisser la clôture actuelle et la clôture précédente au lieu de la "forme brute" de l'indice de force : "Volume actuel * (clôture actuelle - clôture précédente)...", etc.
Ceci vaut la peine d'être considéré...
Source : Le calcul de l'indice de force est erroné. J'en suis sûr à 100 % !
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Force Index (FRC):
L'indicateur Force Index a été développé par Alexander Elder. Cet indice mesure le Bulls Power (Puissance des Haussiers) à chaque augmentation, et le Bulls Power (Puissance des Baissiers) à chaque diminution.
Auteur : MetaQuotes