Indicateurs: Adaptive Moving Average (AMA)
PUIS-JE L'UTILISER AVEC MT4 TRADER ?
La formule ER(i) = Sinal(i)/Noise(i) comporte une coquille grammaticale, il faut dire Signal.
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newdigital, 2014.07.13 12:00
La moyenne mobile adaptative (AMA), comme son nom l'indique, est une adaptation de la moyenne mobile. Elle est conçue pour s'adapter à la dynamique du marché en fonction des besoins.
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La moyenne mobile simple (SMA) et ses cousines, la moyenne mobile pondérée (WMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA), fonctionnent toutes à merveille lorsque le marché est orienté à la hausse. Cependant, lorsque le marché est limité par des fourchettes, elles captent beaucoup de bruits du marché, ce qui génère de nombreux signaux prématurés. De plus, elles sont toutes par nature retardataires.
Afin de remédier aux lacunes des moyennes mobiles, Perry J. Kaufmann a présenté pour la première fois la moyenne mobile adaptative dans son livre The Smarter Trading : Improving Performance in Changing Markets.
20-Day-SMA & AMA In Action :
Avant l'introduction de l'AMA par M. Kaufmann, les traders utilisaient des combinaisons de plusieurs moyennes mobiles, telles que la méthode du double croisement et la méthode du triple croisement.
Les raisons de l'utilisation d'une combinaison multiple de moyennes mobiles sont basées sur les faits suivants :
- Les moyennes mobiles rapides, qui se composent souvent d'une période de temps plus courte, comme une période de 5 jours, sont plus performantes lorsque le marché suit une tendance rapide.
- Les moyennes mobiles lentes, qui se composent souvent de périodes plus longues, telles que la période de 50 jours, sont plus performantes lorsque le marché est limité par des fourchettes, ce qui permet de filtrer la plupart des bruits du marché.
Le génie de l'AMA de Kaufmann résidait donc dans un système suffisamment intelligent pour faire varier sa vitesse en fonction d'une combinaison de la direction et de la vitesse du marché.
En d'autres termes, lorsque le marché est orienté à la hausse, l'AMA accélère en fonction de la tendance. Lorsque le marché est limité à une fourchette et ne fait rien, l'AMA ralentit.
Il mérite donc à juste titre le nom d'"adaptatif" car il s'ajuste automatiquement à la direction et à la vitesse du marché.
L'AMA de Kaufmann s'adapte à la direction et à la vitesse du marché en intégrant le ratio d'efficacité.
Voici les règles de négociation de la moyenne mobile adaptative :
- Acheter lorsque l'AMA est à la hausse
- Vendre lorsque l'AMA est à la baisse
J'ai écrit un EA basé sur l'AMA par défaut dans MT5 et il fonctionne exactement comme il est censé le faire.
Si j'utilisais le vôtre, il donnerait une lecture différente.
Oh, désolé, je viens de réaliser que votre indicateur s'applique au prix d'ouverture, et non au prix de clôture.
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Adaptive Moving Average (AMA):
L'indicateur Adaptive Moving Average Indicator (moyenne mobile adaptative) est utilisé pour construire une moyenne mobile avec une faible sensibilité aux bruits des séries de prix et se caractérise par le décalage minimal pour la détection de tendance.
Auteur : MetaQuotes