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Conor Mcnamara
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts. - Vues:
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Il s'agit simplement d'une réécriture de l'indicateur Heiken Ashi de MetaQuotes, dans laquelle tous les tampons sont définis comme des séries. Ce code est uniquement destiné à des fins pédagogiques.
Lorsque j'ai commencé à étudier ce framework, j'étais très perplexe quant à la manière de modifier les indices des tampons et ceux des boucles. Par exemple, j’avais un indicateur conçu avec des tampons en série ; je souhaitais y ajouter le Heiken Ashi, mais je ne savais pas comment procéder correctement (les tampons Heiken Ashi n’étant pas initialement conçus pour fonctionner en mode série).
Désormais, grâce à ce code, il devrait être plus facile pour les débutants de comprendre comment tout doit être modifié lorsque l’on prend une construction d’indicateur non configurée en série et qu’on la convertit pour que tout fonctionne en série. Cela pourrait également apporter plus de clarté à ceux qui connaissent bien le MQL4, mais qui n’ont pas encore travaillé avec le MQL5.
Certains indicateurs construits en série peuvent utiliser en toute sécurité un indice de départ « rates_total - prev_calculated », mais il faut une barre supplémentaire pour calculer le Heiken Ashi en toute sécurité lorsqu’il utilise un indice historique [i+1] dans le calcul.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/73176
TransactionCostCollector — Script d'analyse des coûts des courtiers
Les pipelines d’étiquetage à triple barrière utilisent souvent une constante arbitraire (0,5–1,0 %) ou une hypothèse de spread héritée comme seuil min_ret. Un seuil fixé en dessous du coût réel de transaction aller-retour conduit le pipeline à étiqueter du bruit lié aux coûts comme un signal négociable. L’ensemble de données étiqueté surestime alors systématiquement l’« edge », et tout modèle entraîné sur ces étiquettes présente un surajustement à un artefact du schéma d’étiquetage plutôt qu’à la structure réelle du marché. TransactionCostCollector.mq5 est un script autonome qui résout l’étape de collecte des données liée à ce problème.
Institutional Harmonic Volumetric Gravity Center
Un moteur quantitatif de densité de volume utilisant le calcul de la moyenne harmonique pondérée pour éliminer les valeurs aberrantes arithmétiques et déterminer le véritable centre de gravité de la liquidité institutionnelle.
SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount
Script permettant de définir un Stop Loss sur chaque position ouverte en fonction d'un seuil de perte défini dans la devise du compte (par exemple, 50 $ par position). Fonctionne avec n'importe quelle devise de dépôt et n'importe quelle paire de devises. Vérifie les niveaux de stop et de gel définis par le courtier. La conversion des devises est gérée automatiquement.
TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
Script de diagnostic qui compare les valeurs SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS et SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT pour chaque symbole figurant dans Market Watch. Il classe chaque symbole dans l'une des quatre catégories suivantes (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) et fournit un résumé agrégé ainsi qu'une suggestion d'interprétation. Utile pour déterminer la propriété de valeur de tick à privilégier lors de la mise en œuvre d’un dimensionnement des lots basé sur le risque dans les EA. Exporte un rapport complet par symbole au format CSV dans MQL5/Files.
