Articles de programmation MQL4 et MQL5
Étudiez le langage MQL5 pour la programmation de stratégies de trading dans de nombreux articles publiés, écrits essentiellement par vous, les membres de la communauté. Les articles sont regroupés en catégories pour vous aider à trouver plus rapidement des réponses à toutes les questions relatives à la programmation : Intégration, Tester, stratégies de trading, etc.
Suivez nos nouvelles publications et discutez-en sur le Forum!
Ajouter un nouvel article
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Modèles de régression non linéaire en bourse
Modèles de régression non linéaire sur le marché boursier : Est-il possible de prédire les marchés financiers ? Prenons l'exemple de la création d'un modèle de prévision des cours de l'EUR/USD, et de la création de deux robots basés sur ce modèle : l'un en Python et l'autre en MQL5.
Utilisation de Pseudo-Modèles comme Alternative aux Modèles C++
L'article décrit une façon de programmer sans utiliser de modèles mais en gardant le style de programmation iherenet pour eux. Il explique l’implémentation de modèles à l'aide de méthodes personnalisées et comporte un script prêt à l'emploi pour créer un code sur la base de modèles indiqués.
Connexion de l'Expert Advisor avec ICQ en MQL5
Cet article décrit la méthode d'échange d'informations entre l'Expert Advisor et les utilisateurs d' ICQ, plusieurs exemples sont présentés. La documentation fournie sera intéressante pour ceux qui souhaitent recevoir des informations de trading à distance depuis un terminal client, via un client ICQ dans leur téléphone mobile ou PDA.
Analyse des Principales Caractéristiques des Séries Chronologiques
Cet article présente une classe conçue pour donner une estimation préliminaire rapide des caractéristiques de diverses séries chronologiques. Au fur et à mesure que cela se produit, les paramètres statistiques et la fonction d'auto-corrélation sont estimés, une estimation spectrale des séries chronologiques est effectuée et un histogramme est créé.
MQL5 Cookbook : Réduction de l'effet du surajustement et traitement de l'absence de cotations
Quelle que soit la stratégie de trading que vous utilisez, il y aura toujours une question de quels paramètres choisir pour assurer des bénéfices futurs. Cet article donne un exemple d'Expert Advisor avec la possibilité d'optimiser plusieurs paramètres de symboles en même temps. Cette méthode est destinée à réduire l'effet du surajustement des paramètres et à traiter les situations où les données d'un seul symbole ne sont pas suffisantes pour l'étude.
Utilisation des règles d'association dans l'analyse des données Forex
Comment appliquer les règles prédictives de l'analyse des données de vente au détail en supermarché au marché réel du Forex ? Quel est le lien entre les achats de biscuits, de lait et de pain et les transactions boursières ? Cet article présente une approche novatrice du trading algorithmique basée sur l'utilisation de règles d'association.
Nouvelles opportunités avec MetaTrader 5
MetaTrader 4 a gagné en popularité auprès des traders du monde entier, et il semblait que rien de plus ne pouvait être souhaité. Avec sa vitesse de traitement élevée, sa stabilité, son large éventail de possibilités d'écriture d'indicateurs, d'Expert Advisors et de systèmes de trading informatifs, et la possibilité de choisir parmi plus d'une centaine de courtiers différents, le terminal s'est grandement distingué des autres. Mais le temps ne s'arrête pas et nous nous trouvons face à un choix de MetaTrade 4 ou MetaTrade 5. Dans cet article, nous décrirons les principales différences du terminal de 5ème génération par rapport à notre actuel favori.
Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix.
Existe-t-il une corrélation entre le comportement passé des prix et ses tendances futures ? Pourquoi le prix répète-t-il aujourd'hui le caractère de son mouvement de la veille ? Les statistiques peuvent-elles être utilisées pour prévoir la dynamique des prix ? Il y a une réponse, et elle est positive. En cas de doute, cet article est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment créer un filtre fonctionnel pour un système de trading dans MQL5, révélant une tendance intéressante dans les fluctuations de prix.
Comment nous avons construit la plateforme de trading la plus puissante propulsée par le machine learning : l'évolution de MQL et de MetaTrader à travers les archives, les forums et les versions
Historique technique de l'évolution de MQL : des langages limités MQL et MQL II, en passant par le langage procédural MQL4, jusqu'au langage orienté objet MQL5 avec compilation native, des API riches et un environnement d'ingénierie complet. Nous présentons ici les principales fonctionnalités du langage et ses intégrations avec Python, OpenCL, ONNX, OpenBLAS, les bases de données, DirectX, l'Assistant IA agentique et le Model Context Protocol (MCP), qui connecte les systèmes d'IA au terminal, à MetaEditor, aux données de marché, aux opérations de trading et aux outils de développement. Cet article examine des documents d'archives sur les origines de MetaQuotes et de MetaTrader, le lancement de MQL4.COM et MQL5.COM, les championnats, Algo Forge et leur impact sur l'écosystème.
Trading algorithmique sans tâches routinières : analyse rapide des opérations dans MetaTrader 5 avec SQLite
Cet article présente un socle minimal opérationnel pour la tenue d'un journal de trading en MQL5 en utilisant SQLite : un schéma des tables pour les transactions, les signaux et les événements, des index, des requêtes préparées et des transactions, ainsi que des requêtes SQL d’analyse standard. L'intégration avec le tableau de bord statistique de MetaTrader 5 et l'utilisation de la base de données via MetaEditor sont démontrées. Cette approche permet d'automatiser le journal, d'accélérer les calculs et d'effectuer des analyses sans complexifier le code de l’EA.
Optimisation de portefeuille sur le Forex : Intégration de la VaR et de la théorie de Markowitz
Comment fonctionne le trading de portefeuille sur le Forex ? Comment peut-on intégrer la théorie du portefeuille de Markowitz pour l'optimisation de l’allocation du portefeuille et le modèle VaR pour l'optimisation du risque de portefeuille ? Nous créons un code basé sur la théorie du portefeuille, visant, d'une part, à maintenir un risque faible et, d'autre part, à obtenir une rentabilité acceptable à long terme.
Du CPU au GPU en MQL5 : un framework OpenCL pratique pour accélérer la recherche, l’optimisation et la détection de motifs
Découvrez comment construire une approche pratique de migration des calculs du processeur (CPU) vers le processeur graphique (GPU) en MQL5 en utilisant OpenCL. Nous nous concentrerons sur l'initialisation du contexte, l'organisation des buffers, le traitement par lots de grande taille, le lancement du noyau et la minimisation des échanges de données. Les erreurs courantes et les moyens de les éliminer seront également examinés. Un exemple utilisant des figures de chandeliers japonais illustre l'intérêt pratique de cette approche.