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El modelo ARIMA consiste en analizar el comportamiento de las series temporales financieras y estimar su probable evolución futura. Este sistema se basa en dos modelos econométricos ampliamente utilizados en las finanzas cuantitativas: ARIMA y GARCH. ARIMA se utiliza para identificar tendencias direccionales en los movimientos de los precios, mientras que GARCH se emplea para estimar la volatilidad esperada del mercado. Basándose en estudios académicos de estadística y análisis cuantitativo, la
