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ARIMA dient der Analyse des Verhaltens finanzieller Zeitreihen und der Einschätzung ihrer wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklung. Dieses System basiert auf zwei ökonometrischen Modellen, die in der quantitativen Finanzwirtschaft weit verbreitet sind: ARIMA und GARCH. ARIMA wird verwendet, um Richtungstendenzen bei Kursbewegungen zu identifizieren, während GARCH zur Schätzung der erwarteten Marktvolatilität eingesetzt wird. Aufbauend auf wissenschaftlichen Studien aus den Bereichen Statistik
