Mladen Rakic / Perfil

PZO depende sólo de una condición: si el precio de cierre de hoy es mayor que el precio de ayer, entonces es alcista; de lo contrario, es bajista.

Filtros de Henderson Filters se calculan minimizando la suma de los cuadrados de la tercera diferencia de una serie de medias móviles. Los criterios de Henderson permiten conseguir que el resultado suavizado obtenido va a corresponder exactamente a las parábolas, cuando estos filtros se aplican a los polinomios del tercer grado. Los filtros de Henderson convienen para el suavizado de las series temporales económicas, omitiendo los ciclos típicos para la tendencia, y sin cambiarlos. Además, eliminan casi todas las variaciones irregulares, que tienen una frecuencia muy corta de seis meses o menor.

El indicador Multi T3 Slopes verifica las inclinaciones de cinco medias móviles T3 con períodos diferentes y las suma para mostrar la tendencia general.

El indicador Multi JMA Slopes verifica las inclinaciones de cinco medias móviles de Jurik (JMA) con períodos diferentes y las suma para mostrar la tendencia general.

El indicador Multi Averages Slopes verifica las inclinaciones de cinco medias móviles con períodos diferentes y las suma para mostrar la tendencia general. Medias móviles utilizadas por el indicador: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

El indicador Multi LSMA Slopes verifica las inclinaciones de cinco medias móviles por los cuadrados menores (LSMA o valor lineal de la regresión) con períodos diferentes y las suma para mostrar la tendencia general.

Versión suavizada del Synthetic VIX.

Esta versión del indicador Choppiness utiliza JMA para el suavizado (para que sea más fácil detectar la inclinación del índice de la volatilidad) y la disminución de la volatilidad de valores.

Choppiness Index: otro modo para calcular la dimensión fractal.

En esta versión del indicador Random Walk Index, para el suavizado se aplica JMA, lo que permite evitar el número excesivo de señales falsas que se generan por el indicador original.

El indicador Random Walk Index intenta determinar la tendencia alcista o bajista en el mercado. Para eso, mide el rango del precio para el período N y su diferencia del paseo aleatorio esperado (movimiento aleatorio arriba o abajo). Cuanto más grande sea el rango, más fuerte será la tendencia. RWI dispone que la distancia mínima entre dos puntos es una línea recta, y cuanto más lejos se desvíen los precios de la recta, el mercado tendrá el carácter más inestables y aleatorio.

A diferencia del indicador original QQE, esta versión utiliza los niveles fijos en vez de los niveles móviles para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa. En esta modificación, se aplica RSX (RSI suavizado sin retardos) para la filtración posterior de señales.

A diferencia del indicador original QQE, esta versión tiene incluidos los niveles fijos (para ayudar a determinar la tendencia en el futuro) y un histograma de color (a base de estos niveles), así como, se aplica RSX (RSI suavizado sin retardos) para la posterior filtración de señales.

En esta modificación de QQE, se aplica RSX (RSI suavizado sin retardos) para la filtración posterior de señales.

A diferencia del indicador original QQE, esta versión tiene incluidos los niveles fijos (para ayudar a determinar la tendencia en el futuro) y un histograma de color (a base de estos niveles).

A diferencia del indicador original QQE, esta versión utiliza los niveles fijos en vez de los niveles móviles para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa.

Para detectar la tendencia, esta versión del indicador Volume Zone Oscillator usa adicionalmente los niveles flotantes.

El indicador Volume Zone Oscillator se basa en el artículo "In The Volume Zone" (En la zona del volumen) de Walid Khalil y David Steckler. Se le puede denominar tanto un indicador de tendencia, como un indicador de oscilador (no tendencial).

Este indicador representa una variación del famoso indicador WPR (Williams Percent Range), en el que los valores de cuatro WPR están combinados en «velas».

A diferencia de Heiken Ashi Smoothed, este indicador muestra sólo dos valores: +1 para la «tendencia» alcista y -1 para la «tendencia» bajista, lo que le hace conveniente para ser usado en los Asesores Expertos.