Discusión sobre el artículo "La Magia de la Filtración"

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Artículo publicado La Magia de la Filtración:

La mayoría de los desarrolladores de sistemas de trading automatizados utilizan alguna forma de filtrado de señales de trading. En este artículo exploramos la creación e implementación del paso de banda y filtros discretos para EAS, para mejorar las características del sistema de trading automatizado.

La mayoría de los desarrolladores de sistemas de trading automáticos (ATS), de una u otra manera, usa algún tipo de filtrado de señales. Aunque no es la única manera de mejorar las características del sistema, se considera más eficaz. Los principiante "Grial-Constructores" caen a menudo a la magia de los filtros. Es muy sencillo tomar alguna estrategia de trading, colgar una docena de filtros sobre ella, y aquí tenemos,-un asesor experto rentable.

Sin embargo, hay quienes se oponen a la utilización de filtros. Los filtros (a veces 2 - 3 veces) reducen significativamente el número de oeraciones, y no hay garantía de que en el futuro vayan a ser tan eficaces como en el pasado. Ciertamente, también hay algunas otras razones.

Así que tomemos una mirada más y consideremos que todo esto paso en un momento.

La hipótesis de la falta de sentido de la filtración

Si el EA es improductivo ("escurridor"), es poco probable que ayude a algún tipo de filtración - la magia de la filtración es impotente aquí.

Por lo tanto, en este artículo, estos asesores expertos no se considerarán. Aunque debemos saber que hay estudios de filtros frecuencia cuántica, capacwes de convertir a prácticamente cualquier "escurridor" en un pseudo-Grial.

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Filtro Bandpass (P-filter)

Este es uno de los filtros más común y simple, porque el resultado puede ser evaluado inmediatamente después de las pruebas y sin ningún procesamiento adicional. Considerar las opciones posibles para usar en el asesor experto probado. Como uno de los parámetros, vamos a utilizar la banda de salto y comparar el precio de la apertura de la barra en el precio de cierre en diferentes períodos de tiempo.

Período H4

   //+---------------------------------------------------------------------------------+
   //   Señal de COMPRA
   //+---------------------------------------------------------------------------------+
   if(true
      && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Buy<nORD.Buy
   //.........................................Filters...................................
      && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)<iClose(NULL,PERIOD_H4,1)
      )                                                                                
   {
   //----
      Signal.Buy=true; 
   }
   //+---------------------------------------------------------------------------------+
   //   Señal de VENTA
   //+---------------------------------------------------------------------------------+
   if(true
      && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)
      && ORD.Sell<nORD.Sell
   //.........................................Filters...................................
      && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)>iClose(NULL,PERIOD_H4,1)
      )                                                                                
   {
   //----
      Signal.Sell=true; 
   }

Figura 2. Resultados de Backtesting del historial. Asesor experto P-filtro (período de H4)

Autor: Sergey Pavlov