Discusión sobre el artículo "Creación de un robot probabilístico y neutral respecto al mercado basado en la distribución de rentabilidades"

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Artículo publicado Creación de un robot probabilístico y neutral respecto al mercado basado en la distribución de rentabilidades:

Una estrategia de negociación neutral respecto al mercado, basada en la distribución empírica de las rentabilidades, proporciona una alternativa a los métodos clásicos de análisis técnico, sustituyendo la previsión de la dirección del precio por la colocación estadística de órdenes en niveles que el precio probablemente alcanzará. El artículo analiza con detalle el marco matemático para el cálculo de los percentiles, los algoritmos de ponderación de los volúmenes de las posiciones en función de la probabilidad de ejecución y los mecanismos de adaptación a los cambios en las condiciones del mercado mediante la expiración de la red de órdenes. Así, presentamos una implementación completa en MQL5.

La rentabilidad es la variación porcentual del precio durante un periodo fijo. Si el precio era de 1,0850 y pasó a ser de 1,0900, la rentabilidad es igual a (1,0900 - 1,0850) / 1,0850 = 0,0046 o el 0,46 %. Si se toman todas las rentabilidades históricas de los periodos anteriores y se traza un histograma, se obtiene una distribución. En el caso de los pares de divisas, esta distribución suele ser cercana a la normal, con un centro próximo a cero y colas gruesas.

Por ejemplo, este es un histograma de la distribución de las rentabilidades en el gráfico horario del EUR/USD durante 11 años, desde enero de 2014:

Y aquí tenemos la distribución acumulativa, en la que ya podemos observar las famosas «colas gruesas» de la distribución —como una de las causas de la asimetría entre el beneficio y el riesgo, así como una de las razones por las que resulta tan complicado predecir el mercado en su conjunto—: los movimientos extremos se producen con mucha más frecuencia de lo que predice la distribución normal. Si las rentabilidades siguieran la clásica curva de campana de Gauss, la probabilidad de que se produjera una variación superior al 1 % en 10 horas sería insignificante, pero los datos reales muestran que este tipo de acontecimientos se producen con regularidad.

Autor: Yevgeniy Koshtenko