Discusión sobre el artículo "Reimaginando las estrategias clásicas (Parte 15): Estrategia de ruptura diaria"

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Artículo publicado Reimaginando las estrategias clásicas (Parte 15): Estrategia de ruptura diaria:

Los traders humanos llevaban mucho tiempo participando en los mercados financieros antes del auge de los ordenadores, desarrollando reglas prácticas que guiaban sus decisiones. En este artículo, retomamos una estrategia de ruptura bien conocida para comprobar si dicha lógica de mercado, aprendida a través de la experiencia, puede competir de tú a tú con los métodos sistemáticos. Nuestros resultados muestran que, aunque la estrategia original ofrecía una alta tasa de acierto, adolecía de inestabilidad y de un control deficiente del riesgo. Al perfeccionar este enfoque, demostramos cómo los conocimientos discrecionales pueden adaptarse a estrategias de trading algorítmico más sólidas.

Como ya hemos mencionado, solemos utilizar algoritmos de aprendizaje automático para ayudarnos a aprender relaciones que proyectan el pasado sobre el futuro. Sin embargo, casi siempre asumimos que dicha relación existe y que se puede deducir de los datos. Rara vez nos tomamos el tiempo para demostrar que estas relaciones existen en primer lugar. Los traders discrecionales, por necesidad, se han visto obligados a buscar relaciones fiables que puedan sustentar sus carreras profesionales. Desde esta perspectiva, podríamos argumentar que los traders humanos se vieron obligados a realizar el trabajo manual que puede sentar las bases sobre las que se construyen nuestros modelos de aprendizaje automático.

Por lo tanto, buscamos cerrar la brecha entre el aprendizaje automático y las operaciones financieras utilizando las heurísticas y las reglas prácticas que los seres humanos han desarrollado a lo largo de muchos años de interacción con los mercados. Estas reglas que los traders han aprendido a seguir, pueden servir como un marco que permita a nuestros modelos aprender sobre los mercados financieros de una manera más estructurada. En lugar de que nuestros modelos demuestren relaciones desde cero, podemos extender principios que ya han demostrado su validez con el tiempo. Esto les da a nuestros modelos una ventaja inicial en lugar de pedirles que comiencen desde cero.

La parte más importante de nuestra prueba es demostrar la validez de la estrategia con la que comenzamos. Por este motivo, nuestra estrategia de trading se basó en un enfoque de ruptura bien conocido que se apoya en la relación entre días de negociación consecutivos. La estrategia, en esencia, es bastante simple.

Al comienzo de cada día de trading, empezamos registrando el precio máximo y el mínimo del día anterior.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana