Discusión sobre el artículo "Predicción en el trading y modelos de Grey"

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Artículo publicado Predicción en el trading y modelos de Grey:

En este artículo se analiza la aplicación de los modelos Grey para la predicción de series temporales financieras. Analizaremos los principios de funcionamiento de los modelos Grey y las particularidades de su aplicación a las series financieras. Discutiremos las ventajas y las limitaciones del uso de estos modelos en el trading.

Los modelos Grey pueden utilizarse para resolver problemas muy diversos. Con los modelos GM podemos analizar una serie temporal, suavizarla o identificar las principales tendencias en el movimiento del precio. Pero este modelo también se puede utilizar para la predicción. La principal ventaja de usar el modelo GM es que no impone ninguna restricción en cuanto a la estacionariedad de la serie temporal. Por ejemplo, la media móvil simple (SMA) mostrará todas sus mejores cualidades si la serie temporal es estacionaria y sus valores siguen una distribución normal. Sin embargo, si la serie temporal no es estacionaria (en pocas palabras, si hay una tendencia), la SMA se retrasará irremediablemente. Para el modelo GM, estos requisitos no son importantes, y puede manejar cualquier serie temporal. O, al menos, debería hacerlo. Los requisitos de los modelos GM son sencillos y fáciles de cumplir:

• la longitud de la serie temporal debe ser de al menos 4;
• Los valores de la serie temporal deben ser estrictamente positivos y estar separados por intervalos de tiempo iguales, sin omisiones.

Autor: Aleksej Poljakov