Discusión sobre el artículo "Aprendizaje automático y Data Science (Parte 45): Predicción de series temporales en Forex con el modelo Prophet de Facebook"

 

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 45): Predicción de series temporales en Forex con el modelo Prophet de Facebook:

El modelo «Prophet», desarrollado por Facebook, es una herramienta robusta de previsión de series temporales diseñada para captar tendencias, la estacionalidad y los efectos de días festivos con un ajuste manual mínimo. Se ha generalizado su uso para la previsión de la demanda y la planificación empresarial. En este artículo, analizamos la eficacia de Prophet a la hora de predecir la volatilidad de los instrumentos del mercado forex, y mostramos cómo puede aplicarse más allá de los casos de uso empresariales tradicionales.

El modelo Prophet es una herramienta de código abierto para la predicción de series temporales desarrollada por Meta (antes Facebook). Está diseñado para ofrecer previsiones precisas y fáciles de usar con fines empresariales y analíticos, especialmente para datos de series temporales con una marcada estacionalidad y tendencias.

Este modelo fue presentado por Facebook (S. J. Taylor y Letham, 2018), originalmente destinado a la previsión de datos diarios con estacionalidad semanal y anual, además de los efectos de los días festivos. Posteriormente se amplió para abarcar más tipos de datos estacionales. Funciona mejor con series temporales que presentan una marcada estacionalidad y que cuentan con datos históricos de varias temporadas.

Términos habituales:

  • Tendencia: La tendencia muestra la dirección general de los datos a largo plazo y elimina las variaciones estacionales. 
  • Estacionalidad: La estacionalidad se refiere a las variaciones que se producen en un periodo breve y que no son lo suficientemente marcadas como para considerarse una «tendencia». 


En este artículo, vamos a analizar e implementar este modelo a partir de datos del mercado de divisas y veremos cómo puede ayudarnos a superar al mercado; pero, antes de nada, dediquemos un momento a comprender este modelo en detalle.


Autor: Omega J Msigwa