Discusión sobre el artículo "Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 6): Prevención del cierre de posiciones"

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Artículo publicado Desarrollo de asesores expertos autooptimizables en MQL5 (Parte 6): Prevención del cierre de posiciones:

Únase a nuestro debate de hoy, en el que buscaremos un procedimiento algorítmico para minimizar el número total de veces que nos detienen en operaciones ganadoras. El problema al que nos enfrentamos es muy complejo, y la mayoría de las soluciones que se plantean en los debates comunitarios carecen de normas establecidas y fijas. Nuestro enfoque algorítmico para resolver el problema aumentó la rentabilidad de nuestras operaciones y redujo nuestra pérdida media por operación. Sin embargo, aún quedan avances por realizar para filtrar completamente todas las operaciones que se detendrán. Nuestra solución es un buen primer paso que cualquiera puede probar.

Es posible que los operadores predigan correctamente la variación futura del precio de un mercado, pero cierren sus posiciones con pérdidas. En los círculos bursátiles, esto se conoce comúnmente como «Getting stopped out» (Quedarse fuera). Este problema surge del hecho de que los niveles de precios no cambian de forma lineal y predecible. 

En la figura 1, le ofrecemos una instantánea de la variación horaria del precio del par EURUSD. Las líneas verticales blancas discontinuas marcan el inicio y el final de la jornada bursátil. Un operador que estuviera convencido de que los precios iban a bajar ese día habría predicho correctamente la futura variación del precio. Desafortunadamente, los niveles de precios subieron considerablemente antes de caer, lo que significa que si el stop loss de nuestro operador se encontraba dentro de la zona roja resaltada en la figura 1, habría cerrado su posición con pérdidas, tras haber pronosticado correctamente la futura variación del precio.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana