Discusión sobre el artículo "Simulación de mercado (Parte 02): Orden cruzada (II)"
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Artículo publicado Simulación de mercado (Parte 02): Orden cruzada (II):
En el artículo anterior, Simulación de mercado (Parte 01): Orden cruzada (I), mostré una alternativa para un problema bastante común, sobre todo para quienes operan contratos futuros. Aunque no haya mostrado la solución final, ya que todo el artículo se centró únicamente en el indicador Chart Trade, el contenido visto en ese artículo es de suma importancia, pues nos permite hacer que la clase C_Terminal pueda proporcionarnos un nombre adecuado para operar dichos contratos futuros.
El problema, sin embargo, todavía persiste. No por Chart Trade ni por el Asesor Experto, sino por el sistema de órdenes pendientes. Aunque aún no hayamos comenzado a hablar sobre él aquí en los artículos, necesitamos prepararnos para él de alguna manera. Esto se debe a que parte de la información utilizada en él proviene de Chart Trade, y todo el proceso de comunicación con el servidor se realizará por medio del Asesor Experto. Es decir, tenemos un triángulo, en el que cada uno de los vértices representa una de las aplicaciones que deben desarrollarse. Sin embargo, la arista que se comunica con el servidor parte del vértice del Asesor Experto.
Autor: Daniel Jose