Discusión sobre el artículo "Uso conjunto de PSAR, Heiken Ashi y Deep Learning para el trading"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Uso conjunto de PSAR, Heiken Ashi y Deep Learning para el trading:

Este proyecto explora la fusión del aprendizaje profundo y el análisis técnico para probar estrategias de trading en forex. Se utiliza un script en Python para experimentar rápidamente, empleando un modelo ONNX junto con indicadores tradicionales como PSAR, SMA y RSI para predecir los movimientos del EURUSD. A continuación, un script de MetaTrader 5 lleva esta estrategia a un entorno en vivo, utilizando datos históricos y análisis técnicos para tomar decisiones de negociación informadas. Los resultados de las pruebas retrospectivas indican un planteamiento prudente pero coherente, centrado en la gestión del riesgo y el crecimiento constante más que en la búsqueda agresiva de beneficios.

Los resultados del Asesor Experto (EA) brindan una visión detallada de su desempeño durante el período de prueba retrospectiva. Partiendo de un depósito inicial de 10.000 dólares, la estrategia obtuvo un modesto beneficio neto total de 17 unidades, lo que indica que, si bien generó beneficios, éstos fueron relativamente pequeños en proporción a la inversión inicial. La curva de equilibrio refleja este crecimiento gradual, mostrando una trayectoria ascendente constante, aunque lenta, a lo largo del tiempo.

Una de las métricas destacadas aquí es el factor de beneficio de 4,39. Se trata de una cifra sólida, que sugiere que por cada unidad de riesgo asumida, la estrategia obtuvo 4,39 unidades de recompensa. Esto implica que el EA fue eficaz al maximizar las ganancias en comparación con sus pérdidas. El factor de recuperación de 4,48 respalda aún más esto, mostrando que la estrategia fue capaz de recuperarse de las caídas de manera efectiva, lo que es una señal positiva de su solidez. Sin embargo, vale la pena destacar el ratio de Sharpe, que se sitúa en 5,25. Si bien esta relación es relativamente alta y generalmente indica buenos retornos ajustados al riesgo, la pequeña ganancia general sugiere que la estrategia podría haber estado asumiendo riesgos mínimos, lo que llevó a la ganancia absoluta limitada.

Autor: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera