Prueba retrospectiva/optimización/Datos históricos de MT4 - página 5
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Lo siento mucho, pero no tengo ninguna idea sobre cómo backtest EAs que están abriendo las órdenes en más de 1 pares.
Los datos para el backtesting que publiqué hace unas semanas están aquí (datos M1 para muchos años).
Computación distribuida para portfolio+switcher
Quiero preguntar si es posible implementar
la computación distribuida para el backtesting para tener resultados en menos tiempo que usando un solo ordenador.
¿Es una idea estúpida?
Mi idea es que muchos miembros mientras están trabajando, durmiendo y demás en su ordenador hagan computación para el backtesting de los mejores ea's..
Algo así como 100 de los mejores ea's con diferentes tipos de indicadores implementados y tener una cartera del mejor para cada símbolo.
Una idea es:
el grid computing busca costantemente los mejores ajustes para cada ea y este ea será utilizado para el simbolo EURUSD .
Despues de un dia el grid computing encuentra que otro ea es mejor en esta situacion y lo usa..
Como la idea del ea switcher pero con la posibilidad de tener los ajustes y el ea a utilizar siempre actualizados por el grid computing de miles de usuarios.
Si alguien me dice si es buena idea, puede usar mi servidor gratis para este tipo de operación y hacer una colaboración.
¿Por qué no se da la posibilidad de tener las mejores configuraciones, EA's en tiempo real a los usuarios?
Existe el artículo sobre la auto-optimización durante el trading Optimización automatizada de un robot de trading en el trading real - MQL4 Articles
Sólo para recordar:
- MetaTrader Strategy Tester, parte 2;
- MetaTrader Strategy Tester, parte 1;