Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 45
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Eran simples indicadores utilizados para mostrar los cambios en las MA's centradas (serpientes). Este método está tomado directamente de los libros de JM Hurst (bueno, la idea es de todos modos....Hurst utiliza MA's desplazadas). Como independiente, las serpientes son muy difíciles de usar. Ellos requieren que usted sepa el ciclo dominante. Si lo sabes, entonces puedes calcular los medios ciclos muy fácilmente. Esto es cierto con muchos indicadores. Mucha gente utiliza el CCI 50 o 100 cruzando la línea cero como ejemplo porque pasa la prueba de "apariencia". Para mí, la prueba del "aspecto" no es tan importante como la prueba del "por qué". Usted puede simplemente ajustar el CCI al medio ciclo del ciclo dominante para un valor/divisa dado y le dirá mucho más que un ajuste arbitrario (esto es sólo un ejemplo... no uso el CCI en mi comercio).
Todos mis métodos se basan en dos cosas: Los ciclos y el ruido (cómo reducirlo). Una vez que se tiene una base estable para tratar ambas cosas, el desarrollo de un sistema se hace mucho más asequible.
ATCF adoptó este enfoque. Pasé muchas horas estudiando el método. Su "base estable" es la interacción de SATL/STLM. Estos 2 indicadores se utilizan para dar el "estado" actual del mercado. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc, se utilizan para modelar las intrincadas oscilaciones que los ciclos de más largo plazo pasan por alto. RBCI/PCCI se utilizan como medidas de volatilidad para las salidas.
Lo mejor,
cl¿Así que esos indicadores de pendiente son rezagados? ¿Cómo se construyen? He leído el libro de Hurst sobre las medias móviles desplazadas, pero no entiendo cómo construyes los indicadores de pendiente en base a esas ma desplazadas.
Un saludo,
¿Así que esos indicadores de Pendiente son retrasados? ¿Cómo los construyes? He leído el libro de Hurst sobre las medias móviles desplazadas, pero no entiendo cómo se construyen los indicadores de pendiente basados en esas MA desplazadas,
No hay razón para "construir" nada. Creo que todavía están en ese hilo para descargar. Creo que ya no los tengo en mi actual plataforma MT4. Creo que solo eran la diferencia entre las 2 MA's centradas. Por lo tanto, a medida que cambian, y se reajustan, la diferencia entre los dos cambios. Pero, de nuevo, yo no aconsejaría usarlos sólo para sus señales de trading. Es sólo una manera fácil de interpretar lo que las MA's Centradas están haciendo.
cl
El RBCI es un filtro de paso de banda. Su ecuación es FATL(k) - SATL(k). Esto es muy diferente a los ciclos que se ven allí. Los ciclos que aparecen en los posts son filtros paso banda, pero están hechos a partir del software DFG.
En los posts que hay por ahí se muestran claramente dos formas diferentes de calcular los ciclos. Recomiendo encarecidamente releerlos. Para resumir, después de encontrar los picos dominantes con el analizador de espectro, puede crear los ciclos de un par de maneras diferentes.
1. 1. Crear un ciclo en el que aísles un pico dominante (es decir, como estamos usando filtros de paso de banda, querrás "pasar" ese pico y filtrar todo el resto.
2. Aísla varios picos dominantes y crea un ciclo más robusto. Esta versión no tendrá un aspecto de "onda sinusoidal".
Lee el post #253. ;-)
cl¿Qué método es mejor para qué? Estaba tratando de aplicar el método 2 en el EURUSD 4h, pero parece que cuando la curva del ciclo está subiendo el precio en realidad está bajando. He utilizado 45 y 60 para P1 y P2 y 24 y 89 para D1 y D2.
No hay razón para "construir" nada. Creo que todavía están en ese hilo para descargar. Creo que ya no los tengo en mi actual plataforma MT4. Creo que sólo eran la diferencia entre las 2 MA's Centradas. Por lo tanto, a medida que cambian, y se reajustan, la diferencia entre los dos cambios. Pero, de nuevo, yo no aconsejaría usarlos sólo para sus señales de trading. Es sólo una manera fácil de interpretar lo que las MA's Centradas están haciendo. cl
Ok :-)) Lo entiendo mejor ;-) Perdona que te envíe todas esas preguntas. Es muy amable de tu parte ayudarme a entender :-)))
¿Qué método es mejor para qué? Estaba intentando aplicar el método 2 en el EURUSD 4h, pero parece que cuando la curva del ciclo sube el precio en realidad baja. He utilizado 45 y 60 para P1 y P2 y 24 y 89 para D1 y D2.
Esa es la cuestión del millón de dólares ;-).
Nunca habrá un "mejor" método. Los ciclos son adaptativos y fractales. Los ciclos dominantes van y vienen. Mi consejo es que leas este hilo en profundidad, junto con el hilo de Simba Con Man. Hay varios métodos/ideas en ambos que tratan de los ciclos y de CÓMO comerciar con ellos. Aunque todo dependerá de ti y de tu nivel de comodidad. Las aristas se crean a partir del trabajo duro. Solo porque un ciclo que hayas hecho no se vea bien no significa que no vaya a funcionar bien.
No dudes en publicar capturas de pantalla de tu análisis de espectro y demás. Puedo comentar mejor a partir de eso.
Lo mejor,
cl
En mi opinión, has utilizado la palabra clave. Adaptación :-)
Muy buen código. Deberías poder adjuntar el .mq4 o el .ex4 sin problemas. No sé muy bien por qué tienes dificultades. En cualquier caso, buen trabajo.
Lo mejor,
clNo sé, parece que tengo privilegios muy limitados. Ni siquiera puedo editar mis mensajes.
¿Cómo puedo contactar con el administrador?
No sé, parece que tengo privilegios muy limitados. Ni siquiera puedo editar mis mensajes. ¿Cómo puedo contactar con el administrador?
Creo que new digital y linuxuser son administradores. Tal vez intente enviarles un MP describiendo su problema. Siempre son de ayuda.
cl
estadísticas/ruido/gdft
Hola clahn04,
¿has hecho alguna vez una prueba estadística y fuera de muestra adecuada para el método de los filtros digitales? Me pregunto cuáles serían los resultados.
¿Cómo defines el ruido? En Fourier/Goertzel es simple pero con MESA ?
Sabe usted esto.
El sistema adaptativo de transformada discreta de Fourier de N ciclos Goertzel
¿Algún comentario?
Krzysztof