99% de calidad de modelado pero con una barra roja - página 4
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En cuanto a la barra roja, ¿está seguro al 100% de que está copiando todos los archivos hst de M1 a MN1?
Por ejemplo,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
Sí, después de descargar los datos, lo primero que hice fue ejecutar el script para generar todos los archivos hst y el archivo h1 fxt.
Coloqué todos los archivos hst en la carpeta metatrader/history y el archivo fxt en metatrader/tester/history.
Pensé que el backtester sólo utiliza el archivo FXT?
También la confusión sobre el desplazamiento GMT. Los datos de Dukascopy son GMT+0. ¿Así que asumo que puedo hacer un backtest con el offset GMT ajustado a 0, a pesar de que mi broker actualmente es GMT+2 y sigue el DST? Supongo que los datos del probador son completamente independientes del broker, por lo que las 17pm en mi broker seguirían siendo las 17pm GMT+0.
Yo mismo estoy confundido sobre GMT vs Data-Time :). Sin embargo, creo que, si usted está utilizando los datos de Dukascopy. Entonces Su corredor mientras realiza un backtest debe ser enseñado como Dukascopy. Si sus datos son de Forexite, entonces su corredor mientras realiza un backtest debe ser enseñado como Forexite. Si usted quiere colocar una orden dentro del backtest @-X-Gmt tendrá que saber el cambio de hora de los corredores y si y cuando se ajustan para DST.
Mi confusión sobre esto es LA razón principal por la que no he creado ningún sistema que se base en el Tiempo Universal, también es una de las razones por las que no me he molestado en descargar datos de Tick.
Echa un vistazo a los códigos de WHRorder en este hilo. Da muy buenos ejemplos sobre cómo usar los turnos en el back-tester y las DLL para obtener la Hora Universal mientras se ejecuta en vivo.
Ver como el back-testing es una estimación de cómo el sistema funcionó. Creo que te lo estás tomando demasiado en serio. La recomendación habitual de Tick-data es para sistemas que colocan más de 200 operaciones en 5 años. También se recomienda para los sistemas que suelen cerrar dentro de la misma barra de minutos en la que se abrió. La mayoría de los sistemas que buscan beneficios de un solo dígito encajarían en esta categoría.
Si realmente cree que su sistema es un scalper digno del dolor de cabeza, entonces digo que también será digno de una prueba en vivo prolongada. Pero con esas 200 operaciones en 5 años, no creo que lo sea. Esto es sólo mi opinión, por el camino.
Pensé que el backtester sólo utiliza el archivo FXT?
Mi sistema es un scalper. Puede cerrar operaciones en segundos o minutos. Por lo tanto, la necesidad de datos de garrapatas precisas. El offset GMT he confirmado que debe dejarse en 0 ya que los datos son GMT.
Las únicas cosas que me molestan son la barra roja de modelado (alguien en este hilo dijo que era porque no había modelado necesario) y las pérdidas cuando se utilizan los datos normales de la historia que no ocurren con los datos de Dukascopy.