Experimento - página 22
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Una vez más, lo principal: tus fotos no son de diversificación. tienes fotos sobre el comercio con diferentes lotes a P!=0,5.
Sólo en la imagen superior (#1) el lote es grande y X número de operaciones consecutivas, mientras que en la segunda (#2) el lote es más pequeño y X número de decenas de operaciones.
la correlación es un segundo asunto...
Estos "experimentos" tienen muchos inconvenientes. No tienen en cuenta la simultaneidad/no simultaneidad/diferente densidad/duración de las operaciones. No tienen en cuenta que el 0 es fatal no al cierre, sino en el proceso (stop-out).
Cuando se negocia con 10 herramientas es necesario tener en cuenta el margen de beneficio. No podemos prescindir de él: la equidad ha caído, pero seguimos en el plus, y el margen se ha agotado, y no podemos abrir una nueva orden.
Tío, ya estáis empezando a dar vueltas. Hagámoslo de nuevo. Abrimos 10 órdenes de 10$ a la vez en un par, lo que es absolutamente igual a abrir una orden de 100$ en este par. Espero que no discutan esto. Por lo tanto, la primera imagen puede considerarse como el resultado de modelar 10 órdenes pequeñas que se abren simultáneamente en un par. Si abrimos las mismas órdenes pequeñas en 10 pares que no están correlacionados entre sí, obtendremos la segunda imagen. Se trata de dos casos límite. Si los pares están correlacionados en cierta medida, su modelización se situará en algún punto intermedio.
Para la realización de la simultaneidad considere que hay algún indicador, que predice la dirección del cierre de CLS-OPN, digamos, una barra diaria con cierta probabilidad. Entonces las operaciones en todos los pares se abren simultáneamente en la apertura de la barra y se cierran simultáneamente en el cierre de la barra, por ejemplo.
Sobre el margin-call no entiendo, cómo se diferencia a volúmenes iguales, en un par o en diez.
Señores, este experimento pondrá fin al debate. La equidad se está restableciendo:
¡Ya lo tengo!
Cualquier recarga hace que los fondos propios se desvíen de su estado de equilibrio en la región de cero.
La equidad comienza a recuperarse, es decir, empieza a tender hacia su estado de equilibrio=¡cero!
¡Ya lo tengo!
¡Cualquier depósito hace que la equidad se desvíe de su estado de equilibrio en la región de cero!
La equidad comienza a recuperarse, es decir, empieza a aspirar a su estado de equilibrio=¡cero!
¡Ya lo tengo!
¡Cualquier depósito hace que la equidad se desvíe de su estado de equilibrio en la región de cero!
La equidad comienza a recuperarse, es decir, empieza a tender hacia su estado de equilibrio=¡cero!
Esta es una captura de pantalla muy rara. Tanto el balance como el patrimonio están cayendo. Creo que tenemos que reflejar todos los oficios
Por principio, no voy a tocar nada. Deja que el EA lo resuelva por sí mismo. No creo que sirva para dar la vuelta a los oficios. El mercado encontrará un antídoto.
triste historia de éxito
la posición del avestruz
Por principio, no voy a tocar nada. Deja que el EA lo resuelva por sí mismo. No creo que sirva para dar la vuelta a los oficios. El mercado encontrará un antídoto.
triste historia de éxito
la posición del avestruz
Qué clase de éxito puede haber si los fondos sólo crecen cuando se recargan con su propio dinero.
Para los habitantes de Tayikistán, reponer incluso 20 dólares es doloroso.
El experimento no es un éxito. Pero YusufKhoja no quiere admitirlo.
Lo más triste es que tarde o temprano dejarás de creer en ti mismo, aunque tu método funciona, pero no del todo como tú quieres.
Porque es imposible que lo entienda:
1) no hay ninguna previsión con una precisión del 100%, cualquier previsión es una suposición;
2) aumentar la posición de un nivel está cargado de grandes pérdidas.
Lo más triste es que tarde o temprano dejarás de creer en ti mismo, aunque tu método funciona, aunque no del todo como tú quieres.