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Si la oferta es de mercado, no tiene precio.
Si no hay precio, sólo dos ofertas de mercado, la primera se ajustará a lo que hay en la taza, y luego la segunda se ajustará a lo que queda en la taza. No se pueden emparejar entre sí.
Entonces, si los límites están lejos del último precio, ¿no pueden converger dos órdenes de mercado?
Si la oferta es de mercado, no tiene precio.
Si no hay precio, sólo dos ofertas de mercado, la primera se ajustará a lo que hay en la taza, y luego la segunda se ajustará a lo que queda en la taza. No se pueden emparejar entre sí.
Estás muy equivocado.
Cada oferta tiene un precio.
El terminal simplemente prepara un precio mínimo o máximo para el símbolo en la orden de mercado.
Estás muy equivocado.
Cada pedido tiene un precio.
Es que el propio terminal pone el precio mínimo o máximo del instrumento en la orden de mercado.
No necesariamente, hay plataformas con ofertas reales de mercado.
No necesariamente, hay locales con ofertas reales de mercado.
En cualquier mercado, un pedido debe tener un precio o será cancelado.
No hay necesidad de fantasear.
En cualquier plataforma, una orden debe tener un precio o será cancelada.
No hay necesidad de fantasear.
A ver quién fantasea aquí. Aquí hay una especificación de la misma plataforma Mosbirzh, sólo que no SR:
A ver quién fantasea aquí. Aquí hay una especificación del mismo sitio Mosbirch, sólo que no SR:
"¡Usa la cabeza! ¿Cómo se va a reunir la oferta, con qué precio?
Ponemos "0" - esto es sólo una señal de que la orden se ejecutará a cualquier precio y el terminal (servidor) establece el precio de
¡para la mejor oferta!
"¡Gira la cabeza! ¿Cómo se va a ajustar el pedido, con qué precio?
El "0" es sólo una señal de que la orden debe ejecutarse a cualquier precio, y el propio terminal (servidor) sustituye el precio
¡para la mejor oferta!
No, la bolsa ya reúne y "fija" el precio, no el terminal-servidor.
No, la bolsa ya agrega y "enmarca" el precio, no el terminal-servidor.
¿A quién le importa? :)
¿A quién le importa? :)
No me importa :) ¿Hemos decidido si las dos ofertas de mercado pueden converger o no?)
A ver quién fantasea aquí. Aquí hay una especificación del mismo sitio Mosbirch, sólo que no SR:
No hay órdenes de mercado en el núcleo de la bolsa, en el núcleo todo se ejecuta mediante órdenes limitadas.
O una orden limitada al mejor precio (que va primero al libro de órdenes).
O una orden limitada a un precio peor que se ejecuta al siguiente precio disponible.
Eso es todo, no hay órdenes de mercado. Todo lo que se escribe que la orden es de mercado, mercado, etc. es jerga para simplificar la comprensión de la orden.
Mercado, mercado, etc. Orden de mercado, etc. significa que envías una orden limitada a un precio peor y se ejecuta inmediatamente y el sistema la reconoce y te da el estado de orden de mercado.
Un signo cero es simplemente todo lo que está oculto en las profundidades del sistema.
Por cierto, ¿entiendes cómo se escribe el protocolo FIX? Tengo una pregunta.
No puedo entender cómo funciona, no en términos de etiquetas, sino la organización en sí.
Entonces, ¿es una conexión de enchufe normal?
En el que, en lugar de un mensaje abierto, se envía una cadena firmada FIX generada a partir de la especificación de la etiqueta ?
¿Así que para escribir FIX sólo hay que aprender a formar una cadena de consulta?
¿Y se envía por el protocolo TCP normal?
¿Lo he entendido bien?