Preguntas de MT5 sobre la negociación en la Bolsa de Moscú - página 13

[Dmi3]

Aleksey Vyazmikin:

En el terminal está claro que hay, necesito información para cada día de negociación.

Los márgenes iniciales de compra y venta se calculan de forma dinámica y dependen de la relación entre el precio actual del instrumento, el precio límite superior/inferior y el último precio de compensación estimado.

Lea la documentación en el sitio web de la bolsa:https://fs.moex.com/files/4718

[Aleksey Vyazmikin]

Dmi3:

Los márgenes iniciales de compra y venta se calculan de forma dinámica y dependen de la relación entre el precio actual del instrumento, el precio límite superior/inferior y el último precio de compensación estimado.

Lea la documentación en el sitio web de la bolsa:https://fs.moex.com/files/4718

La teoría es clara. ¿Está disponible la fórmula?

[Dmi3]

Aleksey Vyazmikin:

La teoría es clara. ¿Existe una fórmula?

Siempre me sorprende el público local.

No hay una fórmula, se aplica un enfoque de escenarios. Hay un producto de software separado para el cálculo correcto, por favor:https://www.moex.com/a186

¿Qué le aporta como comerciante?

[Aleksey Vyazmikin]

Dmi3:

Siempre me sorprende el público local.

No hay una fórmula, se aplica un enfoque de escenarios. Hay un producto de software separado para el cálculo correcto, por favor:https://www.moex.com/a186

¿Qué le aporta como comerciante?

Eres muy bueno, has encontrado más información de la que yo he podido, ¡gracias!

Tengo una observación de que el precio se está moviendo hacia un GO mayor para abrir una posición para uno de los instrumentos dentro de un período de negociación, quiero comprobarlo.

[Dmi3]

Aleksey Vyazmikin:

Qué buen trabajo, has encontrado más información que yo, ¡gracias!

Tengo una observación de que el precio se está moviendo hacia un GO mayor para abrir una posición para uno de los instrumentos dentro del período de negociación, quiero comprobarlo.

Por desgracia, es claramente lo contrario. El GO aumenta en la dirección opuesta al último cambio del precio de compensación. En general, es lógico :)

[Aleksey Vyazmikin]

Dmi3:

Por desgracia, es exactamente lo contrario. El GO aumenta en la dirección opuesta al último precio compensado. En general, esto tiene sentido :)

Me refiero a los hechos y a la diferencia entre los SE de compra y de venta, no a su cambio respecto al último valor.

[Konstantin Seredkin]

¿Puede alguien sugerir un algoritmo de cálculo o, mejor aún, una función para calcular el porcentaje de cambio diario?

Esto es comprensible que pueda tomar

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_PRICE_CHANGE)

Me pregunto cómo se calcula manualmente, yo uso tester, este dato no está presente en el tester, por lo tanto estoy interesado en la función para el cálculo de estos datos para ser implementado en un robot.

[...]

Konstantin Seredkin:

¿Puede alguien sugerir un algoritmo de cálculo o, mejor aún, una función para calcular el porcentaje de cambio diario?

Esto es comprensible que pueda tomar

Me pregunto cómo se calcula manualmente, lo estoy ejecutando en el probador, estos datos no están presentes en el probador, por lo tanto, estoy interesado en la función para el cálculo de estos datos para ser implementado en un robot.

https://www.google.com/search?q=daily+cambio+fórmula

double max = MathMax(today, yesterday);
double min = MathMin(today, yesterday);
double change = (max - min) / min;

[Konstantin Seredkin]

...:
https://www.google.com/search?q=daily+cambio+fórmula

Probado, muestra datos diferentes

[Topiltzin]

¡Hola!

Podrían decirme cómo se ejecuta un take profit en el momento de la activación: como mercado o límite.