Basado en la estrategia "Div hunter" - página 2
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Dame tu número de tarjeta, tal vez pueda transferirte dinero....
Qué tontería...
¡¿Por qué no se pregunta - lo que no está claro de lo que está escrito - una creencia en una descripción perfecta!
Por ejemplo, no me queda claro
"
Una vez terminada la operación con las acciones, colocamos la(s) orden(es) para vender los futuros (delta calculado + nuestro Gap).
Y por la mañana vendemos los futuros
"
¿Cuándo fijamos la orden pendiente, a las 19 horas?
Entonces, ¿qué vendemos de nuevo, pero por la mañana? ¿Volvemos a comprar por la mañana?
Qué tontería...
¡¿Por qué no se pregunta - lo que no está claro de lo que está escrito - una creencia en una descripción perfecta!
Vuelve a la primera página... He terminado
Dame tu número de tarjeta, tal vez pueda transferirte algo de dinero....
Bueno, en serio, la cuestión es esta.
Después de que se detenga la negociación de las acciones, los futuros siguen negociando - ESPECULADAMENTE,
porque el precio de los futuros depende del precio de las acciones. Al día siguiente la acción puede caer o subir (50/50), ¡PERO!
La delta entre los futuros y las acciones de ayer, es mayor que la delta de hoy, de ahí nuestros riesgos (50 - algunos %).
Siguiente... Queremos vender los futuros mucho más altos de lo que cotizaban antes del cierre de las acciones,
por lo que nuestros riesgos = (50 - algún % sobre el delta - algún % sobre el Gap que fijamos).
¿Está claro ahora?
Así que, quieres vender por la noche - de acuerdo, vendimos. Y luego cuándo salir, a qué hora - por lo general es imposible salir en el primer minuto si hay un movimiento fuerte.
Así que, quieres vender por la noche - bien, has vendido. Y luego cuándo salir, a qué hora - por lo general es imposible salir en el primer minuto si hay un movimiento fuerte.
¿Un fuerte movimiento en qué dirección?
Lo ideal es salir mediante una orden pendiente, es decir, ponerla 2-3 minutos antes del cierre del mercado de futuros.
¿Un fuerte movimiento en qué dirección?
Lo ideal es salir con una orden pendiente, es decir, ponerla 2-3 minutos antes del cierre del mercado de futuros.
No importa el camino que tome, puede extenderse en ambas direcciones, si es malo contra nosotros y no podemos controlar los riesgos.
Si salimos más cerca de las 23:50, entonces por qué debemos esperar que la normalización sea este día - por ejemplo para Si, el movimiento en la apertura a las 10 es a menudo en la dirección de la salida de la tarde - no lo observé para las acciones, por eso pregunto - ¿puede haber alguna estadística?
No importa en qué dirección, puede manchar en ambas direcciones, si es malo contra nosotros y los riesgos no se pueden controlar.
Si salimos más cerca de las 23:50, por qué debemos esperar que la normalización sea este día - por ejemplo para Si el movimiento en la apertura a las 10 es a menudo en la dirección de la apertura de la tarde - no lo observé para la Renta Variable, por eso pregunto - ¿puede haber una estadística?
Si no entiendes la estrategia, léela de nuevo.
Mi salida es la siguiente:
Después de 23-45, si hay una posición, se establece una orden pendiente para mañana con todo el volumen de la posición,
al último precio al contado + (delta 10 pips).
Si la orden no ha funcionado, se elimina (en un minuto después de la apertura del mercado) y se establece una orden pendiente con el precio de mercado de todo el volumen.
Pruebas, la posición está ganando
Añadido
La posición está siendo tomada, la orden para mañana está establecida, pero debido a un pequeño defecto el precio es 185 pips más bajo de lo que debería ser (22493)
Añadido
Ambas órdenes funcionaron bien (la orden de ayer se canceló y se colocó una nueva pendiente), pero de alguna manera fue raro (funcionómejor por 114 pips )
posición cerrada
El beneficio por 50 contratos es de 3756,04 rub.
Pruebas, la posición está ganando
Añadido
La posición está siendo tomada, la orden para mañana está establecida, pero debido a un pequeño defecto el precio es 185 pips más bajo de lo que debería ser (22493)
Añadido
Ambas órdenes funcionaron bien (la orden de ayer se canceló y se colocó una nueva pendiente), pero de alguna manera fue raro (funcionómejor por 114 pips )
posición cerrada
El beneficio de 50 contratos fue de 3756,04 rublos.
Entonces, ¿dónde escribió sobre la compra en la noche? Habría escrito que abrimos en función del lado de la desviación del precio SPOT del BA.