El fenómeno de San Petersburgo. Las paradojas de la teoría de la probabilidad. - página 15
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Hurst no es mío, estoy más cerca de Shepherd con su volatilidad H.
No es la cuestión, lo que importa es la presencia/ausencia de una visión analítica. Otra cuestión (más difícil de formalizar) es la correspondencia de la estadística con alguna clase de TS. ¿Cómo, al menos aproximadamente, se puede operar cuando hay una desviación notable de Hearst (o de su volatilidad H) respecto a sus valores típicos de SB?
Entonces, ¿quizás realmente necesites un destornillador en lugar de unas pinzas? Por lo general, prefiero un martillo, ya que golpea todo tipo de cosas de la materia muy rápidamente. No puedo sacarlo con pinzas).
¿Qué necesitas? Tú me dices, tú me dices, qué necesitas, qué necesitas, yo te puedo dar, yo te puedo dar, qué quieres...
¿Qué quieres? Dime, dime, qué quieres, qué quieres, puedo darte, puedo darte, qué quieres...
¿Yo? No quiero nada. ¿Por qué me molestas? Tal vez quieras decirme lo que quieres.
¿Yo? No necesito nada. ¿Por qué me molestas? Tal vez quieras decirme algo.
Lo siento. Movimiento táctico. Esperando a sus oponentes, si es que los hay. No te duermas durante media hora, por favor.
Lo siento. Movimiento táctico. Esperando a sus oponentes, si es que los hay. Mantente despierto durante media hora, por favor.
Sí, limpiaré el martillo y lo engrasaré.
No es la cuestión, lo que importa es la presencia/ausencia de una visión analítica. Otra cuestión (más difícil de formalizar) es la relevancia de las estadísticas para alguna clase de ST. ¿Cómo, al menos aproximadamente, se puede operar cuando hay una desviación notable de Hearst (o de su volatilidad H) respecto a sus valores típicos de SB?
Pastukhov da la respuesta: mira la historia, considera qué par es de tendencia plana. Los pares mayores tienen tendencia, H>2; los menores son planos, H<2, H=2-SB. Operamos las tendenciales a lo largo de la tendencia, las planas en contra, pero la ventaja es mínima, dependencia directa del spread, el spread debe ser mínimamente pequeño, o mejor aún, sin él, para que esta estrategia funcione. Lo principal: en un comercio más bien largo la IR es prácticamente cero, aunque en algunos lugares puede ser incluso más que cero. Esa es la paradoja, lo sabes, pero no lo aceptarás.
Pastukhov da la respuesta: mira la historia, considera qué par es de tendencia plana. Mayores: todos con tendencia, H>2; menores: planos, H<2, H=2-SB. Operamos las tendenciales a lo largo de la tendencia, las planas en contra, pero la ventaja es mínima, dependencia directa del spread, el spread debe ser mínimamente pequeño, o mejor aún, sin él, para que esta estrategia funcione. Lo principal: en un comercio lo suficientemente largo la IR es prácticamente nula, aunque en algunos lugares puede ser incluso más que nula. Aquí está la paradoja, lo sabes, pero no lo aceptas.
Realmente no lo entiendo, pero sugiero construir una distribución de Monte Carlo de H para un paseo aleatorio y ver cuál es su cuantil correspondiente a H=2.
Pastukhov da la respuesta: mira la historia, considera qué par es de tendencia plana. Mayores: todos con tendencia, H>2; menores: planos, H<2, H=2-SB. Operamos las tendenciales a lo largo de la tendencia, las planas en contra, pero la ventaja es mínima, dependencia directa del spread, el spread debe ser mínimamente pequeño, o mejor aún, sin él, para que esta estrategia funcione. Lo principal: en los intercambios bastante largos la IR es prácticamente nula, aunque en algunos lugares puede ser incluso más que nula. Esa es la paradoja, sabes, pero no puedes aceptarla.
Bueno, Pastukhov dijo...
¿Yo? No necesito nada. ¿Por qué me molestas? Tal vez deberías decir algo.
Eso es todo. Lo siento. Guarda el martillo.
Construimos algunas estadísticas sobre las series de precios. Utilizando el criterio de concordancia comprobamos cuánto difiere su distribución de la que tendría si los precios fueran un paseo aleatorio. Si la diferencia es estadísticamente significativa, puede indicar la posibilidad de comercio. De los criterios de concordancia, Kolmogorov-Smirnov parece ser el más apropiado.
Además, este criterio (y muchos otros) sería muy útil en el hilo "De la teoría a la práctica").
Las pruebas de"cuánto difiere su distribución de lo que sería si los precios fueran un paseo aleatorio" no tienen ningún valor ni utilidad particular.
Incluso el propio enunciado es erróneo:"Si la diferencia es estadísticamente significativa, puede indicar una posibilidad de comerciar". Es decir, si no el comercio es imposible, según usted.
Esto es un profundo engaño. Has aceptado una premisa falsa como un axioma sin siquiera tratar de verificarla.
Piensa que el proceso de negociación es externo a la serie de precios que se negocia.
Las estadísticas del proceso de negociación no son reducibles a las estadísticas de la serie de precios a la que se realiza la operación.
Realiza un experimento:
1. Generar un proceso de SB.
2. Aplique las reglas de negociación a este proceso de SB.
3. Asegúrese de que es posible operar con éxito en este proceso de SB.
4. Repite los pasos 1,2,3 varias veces, registrando los resultados de los experimentos.
5. Confirmar la falacia del postulado de que es imposible operar con éxito en el proceso SB.
6. Determinar las estadísticas del proceso de negociación.
7. Compara las estadísticas del proceso de negociación con las del proceso de SB.
8. Por último, saque conclusiones.
Si decides hacer un experimento de este tipo, sus resultados, si los presentas aquí, te ayudarán a ti y a muchos otros a abrir los ojos y deshacerse de la cerrazón creada artificialmente y aceptada irreflexivamente, como la omnipresente teoría-delirio sobre la "eficiencia del mercado". Espero que esta falacia de la "eficiencia del mercado" no te engañe.
SO
El programa en el que lo hagas (R o no) es una cuestión discutible.