De la teoría a la práctica - página 1283
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Por cierto, ¿has mirado a Ilya del hilo de MoD sobre el clasificador direccional bayesiano?
Voy a echar un vistazo.
Genial, qué puedo decir - exactamente lo que este hilo ha estado buscando durante 1000 páginas.
Voy a echar un vistazo.
Mi concepto es que el mercado es un conjunto de pozos potenciales sólo definidos por periodos de la estructura temporal del mercado, y el precio transita entre ellos a expensas de cierta energía adicional. Esta energía debe ser calculada, ya sea por Hearst o por otra herramienta, no hay ninguna diferencia. Pero este parámetro debería estar en el TS, y punto.
Y teniendo tal concepto, se definen en forma tabular los valores de energía suficientes para tal transición (tendencia) o no (continuará un fracaso).
Por lo tanto, tome un pedazo de la carta de una transición de nivel a nivel y a otra transición de nivel a nivel. y calcular en este gráfico su Hirst. y luego mirar en qué dirección el impulso será al final de este gráfico. y tales experimentos, como 100 piezas. entonces será claro si este caso tiene alguna dependencia o no.
En realidad, el mercado solía tener esta estructura gráfica
Se llamaba acumulación y distribución.
No es una energía potencial, pero puede ser un efecto de un aumento del nivel de energía.
Y no se trata de energía potencial.
Si el precio los toca accidentalmente, se produce un impulso hacia la activación de dichos topes.
Voy a echar un vistazo.
Genial, ¿qué puedo decir? Exactamente lo que este hilo ha estado buscando durante mil páginas.
¿Qué tiene de bueno?
Yo hice un indicador de este tipo en las previsiones allá por 2013 en septiembre, sin neoronoks.
Esta semana he tardado un día entero en encontrarlo, pero no lo he encontrado: los puestos se han cortado.
que la fórmula del pavo era así:
1ª línea: probabilidad=(máximo-mínimo)/incremento actual //todo esto es relativo a una fecha de inicio fija
Línea 2: 1-probabilidad.
en una línea comercializamos las ventas, en la otra compramos y eso es todo
tienen respectivamente una probabilidad de vender y una probabilidad de comprar¿Qué tiene de bueno?
Yo utilizaba dicho indicador en las previsiones, allá por 2013 en septiembre, sin neuralgias.
Pero maté un día entero durante la semana y no pude encontrarlo: los puestos se cortaron.
que la fórmula del pavo era así:
1ª línea: probabilidad=(máximo-mínimo)/incremento actual //todo esto es relativo a una fecha fija
2ª línea: 1 probabilidad.
en una línea comerciamos con las ventas, en la otra compramos y eso es todo
tienen respectivamente una probabilidad de vender y una probabilidad de comprarNo borres este post - lo analizaré más tarde.
No borres este post - lo analizaré más tarde.
Sash, dime, ¿qué diferencia hay - en qué mercado quieres entrar con esas fórmulas - bolsa o no bolsa?
Y ésta es la más sencilla. Pero me bastó con ir a Sochi en su momento...
Por cierto, intercambia el numerador y el denominadorSí, hay un problema. Me acordé de tal cosa, había un traqueteo.
Lo siento, no lo tuve en cuenta.
Al parecer, la FórmulaE es primaria.
Y sin embargo - por cuántas barras se retrasa el indicador que no está en rectángulos blancos. Procesar un indicador rezagado con otro va más allá del ámbito de la perversión...Es diferente, lo ideal es que se adelante de 2 a 5 compases (H1).
Yo también lo sé. Incluso tomar un punto de referencia para que el extremo izquierdo no se mueva no ayuda.
No borres este post - lo analizaré más tarde.
Ahí sí que se puede prescindir de Bayes, pero con Bayes se tiene un paquete ya preparado y no hay que molestarse.
Y como la bolsa está compensando, el punto/hora/fecha férrea del inicio de la liquidación es el momento del final de la compensación.
Toda la diferencia.