De la teoría a la práctica - página 300
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hice una tabla de asimetría en incrementos de lag (por frecuencia en + - -) según Alexander.
Su archivo no se abre para mí
Sólo muéstrame una captura de pantalla.
Me acostumbré al PM, sólo ayer vi el botón para enviar un mensaje, escribí las respuestas, pero no pude enviarlas
sin ofender
Su archivo no se abre para mí
Sólo muéstrame una captura de pantalla.
Me estoy acostumbrando, ayer mismo vi un botón para enviar un mensaje, intenté escribir mis respuestas, pero no pude enviarlas.
sin ofender
¿Qué es un retraso?
Incrementos de lapsos por Bid(TF 1 segundo), Datos del archivo de Alexander, columna A. Sólo se dividen los incrementos por frecuencia, se toma la relación + a - número por frecuencia, y viceversa, porque en algún lugar en - más, y en algún lugar en + más. La columna del medio es sólo estas desviaciones por módulo, por lo que la asimetría en sí se ve mejor. Si tomamos un modelo de mercado sin arbitraje, no habría desviaciones, el número de movimientos en el + sería igual al número de movimientos en el -. Todo esto es relativo, ya que todo depende del tamaño de la muestra y de los grandes rezagos que también pueden darse en una dirección de la muestra y sobreestimar el resultado. Esta "cola" de enormes rezagos únicos distorsiona las estadísticas. Como ejemplo general. La cifra 0,178 es el valor medio de la columna. Todo está claro en el archivo según la fórmula, es más difícil en la imagen)).
Incrementos de lapsos por Bid(TF 1 segundo), Datos del archivo de Alexander, columna A. Sólo se dividen los incrementos por frecuencia, se toma la relación + a - número por frecuencia, y viceversa, porque en algún lugar en - más, y en algún lugar en + más. La columna del medio es sólo estas desviaciones por módulo, por lo que la asimetría en sí se ve mejor. Si tomamos un modelo de mercado sin arbitraje, no habría desviaciones, el número de movimientos en el + sería igual al número de movimientos en el -. Todo esto es relativo, ya que todo depende del tamaño de la muestra y de los grandes desfases que también pueden darse en la muestra en una dirección. En general, como ejemplo, la cifra 0,178 es la media de la columna.
Ya veo.
Yo también lo intenté.
No estaba contento con el resultado.
Tal vez alguien lo necesite.
En el tráiler.
También existe un libro de este tipo, pero no cabe aquí:
Lo pongo aquí sólo porque si uso las deducciones de este libro, la señal de trading obtenida es ambigua en diferentes TFs.
Por lo tanto, continué el análisis de los incrementos.
Tal vez alguien lo necesite.
El tráiler.
También existe un libro de este tipo, pero no cabe aquí:
Lo pongo aquí sólo porque si uso las deducciones de este libro, la señal de trading obtenida es ambigua en diferentes TFs.
Por lo tanto, continué el análisis de los incrementos.
Si no puedo ponerlo aquí, puedo subirlo al disco de Yandex o Google y darme acceso por el enlace.
Aquí sólo utilizaré el enlace.
ZZY Lo dije por la oportunidad misma, no lo leeré.
Sólo he publicado esto porque si se utiliza esta literatura, la señal de trading resultante es ambigua en diferentes TFs.
Así es como debería ser: sólo hay un TF óptimo en el que la volatilidad es mucho mayor que el diferencial. En las grandes TF los riesgos aumentan y se pierde el sentido de utilizarlas.
Yo también lo probé.
los resultados comerciales del robot no fueron satisfactorios
Si hubieras publicado los resultados, quizá alguien te hubiera dado algún buen consejo para mejorar... Entender el problema es el 90% de la solución...
Así es como debería ser: sólo hay un TF óptimo en el que la volatilidad es mucho mayor que el diferencial. En las TF más grandes los riesgos aumentan y se pierde el sentido de utilizarlas.
Yo lo diría así: un único TF óptimo (tamaño de la muestra de BP) para un par de divisas concreto.