Preguntas de los principiantes MQL4 MT4 MetaTrader 4 - página 75

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Vitaly Muzichenko:
Y si el beneficio es +1, y los swaps y las comisiones son -5, ¿se puede seguir considerando rentable?

Si el beneficio es +1 y los intercambios son -5, entonces todavía se puede considerar rentable).

[Vitaly Muzichenko]

Nikolay Gaylis:
Si no me equivoco, ni siquiera uso este tema...)

cuenta, pero la cuestión aquí es que como programador, no debería tener la misma división que para un probador o real.

El artículo completo:

OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission()

[Vitalie Postolache]

Nikolay Gaylis:
Si me equivoco... es que ni siquiera uso ese tema).

Te han engañado con disimulo y rencor, todo cuenta ))))

[Saha1985]

Buenas tardes. ¿Puedes decirme cómo añadir un indicador no estándar en MT-4 para android?

Sinceramente, Alexander.

[Arseniy Barudkin]

Vitaly Muzichenko:
Aquí está todo sobre el tiempo

¡Oh, gracias! Resultó así, resulta ser simple.

extern int     hbG = 18;                 // Часы начала
extern int     mb = 29;                  // Минуты начала
extern int     heG = 18;                 // Часы окончания
extern int     me = 50;                  // Минуты окончания

bool isTradeTimeInt()
{
 int hb = hbG + (TimeGMTOffset()/3600);
 int he = heG + (TimeGMTOffset()/3600);
 datetime db, de;        // Время начала и окончания работы
 int hc;                 // Часы текущего времени торгового сервера
 
 db=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE)+" "+ IntegerToString(hb) +":"+IntegerToString(mb));
 de=StrToTime(TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE)+" "+IntegerToString(he)+":"+IntegerToString(me));
 hc=TimeHour(TimeCurrent());
 if(db >= de)
 {
  if(hc >= he)
   de+=24*60*60;
  else
   db-=24*60*60;
 }
 if(HOUR==true)
 {
  if(TimeCurrent()>=db && TimeCurrent()<=de)
   return(true);
  else
  {
   if(CountTrades()==0)
    return(false);
  }
 }
 return(true);
}

[[Eliminado]]

Vitalie Postolache:

Has sido engañado furtiva y maliciosamente, todo cuenta ))))

Gracias... lo tendré en cuenta, puede ser útil).

[John Smith]

Ayuda, chicos, estoy luchando por segundo día, no puedo averiguar cuál es el problema.

Necesito programar una búsqueda de un pico en el indicador -

Lo hago de esta manera -

si ( (valor[1]) < (valor[2]) && (valor[2]) > (valor[3]) )

{

pico = 1;

}

si no, pico = 0;

En general, comparo el valor de la vela del medio y si es mayor que las vecinas, se encuentra el pico.

Pero el problema es que funciona de alguna manera a medias - encuentra el pico pero cuando los valores del indicador siguen aumentando

Por alguna razón, cada vez se dibuja un nuevo pico, aunque no debería. Al mismo tiempo, cuando el indicador baja constantemente, todo está bien, no dibuja ningún pico.

No puedo entender cuál es el problema.

Aquí tienes una captura de pantalla. Si el pico = 0, se dibuja una línea vertical en la siguiente vela después del pico. Todo es correcto. Pero cuando un indicador crece, también se dibujan por alguna razón.

[Mikhail Tkachev]

Vitalie Postolache:
¿Cómo se calcula el beneficio?

Pensé que sería (Largo(1) o Corto(-1)) * (Precio de salida - Precio de entrada)-SpreadTester.
Y los swaps se pagan, si he entendido bien, cuando la posición se mueve más allá de la medianoche. Y no todos los corredores, algunos mantienen los swaps sólo el miércoles.
En cualquier caso, en mi TS a examen probablemente cerraré a la fuerza las posiciones mantenidas hasta la medianoche.
Sin embargo, ¿cómo calcular correctamente el beneficio en puntos en las pruebas? No entiendo lo que el probador calcula en dólares.

[Mikhail Tkachev]

John Smith:

Ayuda, chicos, estoy luchando por segundo día, no puedo averiguar cuál es el problema.

Necesito programar una búsqueda de un pico en el indicador.

No puedo averiguar cuál es el problema.

Lo más probable es que tengas una mezcla de valores de indicadores pasados. Si tiene un nuevo valor actual con índice [0], entonces para una correcta comparación todos los valores pasados deben aumentar en 1.

[Vitalie Postolache]

MikeZv:

Pensé que sería (Largo(1) o Corto(-1)) * (Precio de salida - Precio de entrada)-SpreadTester.
Y los swaps se pagan, si he entendido bien, cuando la posición se mueve más allá de la medianoche. Y no todos los corredores, algunos mantienen los swaps sólo el miércoles.
En cualquier caso, en mi TS a examen probablemente cerraré a la fuerza las posiciones mantenidas hasta la medianoche.
Sin embargo, ¿cómo calcular correctamente el beneficio en puntos en las pruebas? No entiendo lo que el probador calcula en dólares.

Así que si miras de cerca tus operaciones, sólo hay un desajuste en las que se han llevado a cabo durante la noche. Lo lógico sería contar también el canje.

Todos los corredores realizan swaps de divisas cada noche, el miércoles el swap se duplica.

El beneficio en puntos no tiene en cuenta el swap, simplemente significa (Salida-PrecioEnPrecio)/Punto y el swap debe ser añadido de alguna manera, pero no será el beneficio en pips y algo más.