Propongo una nueva fórmula para el indicador de volatilidad - página 7
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Si alguien no sabe aprovechar la situación de una chica, es su problema ético. No tengo ninguna inhibición moral.
Lamento molestarlos a todos. Como dicen, es mejor por la mañana, así que mi materia gris trabaja de forma más fructífera durante el sueño. Lo hizo sin el indicador y las fórmulas. Hace poco cambié de barras nuevas a todos los ticks y una condición de entrada se quedó en Open, lo que retrasó la apertura. Lo cambié por Cerrar y todo encajó en su sitio. ¡Buen humor para todos!
¿En qué se diferencia?
El ATR normalizado es como un conejillo de indias :)
No es sólo atr, es
Lo más interesante es la combinación de la fórmula mejorada del ATR, la llamo TrueRange con la volatilidad por volumen. Esto le permite ver un aumento de la actividad del mercado a tiempo antes de que salga el tren. De lo contrario, tendría que analizar ambos valores.
ATRNorm es sólo un nombre que no dice mucho.
Por cierto, no has abierto correctamente los paréntesis: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alta[i] - Baja[i])
Y la forma correcta es:
MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);
Y luego agregó, excluyendo el resultado negativo:
No me convence tu indicador, yo llego a lo mismo y de forma más fiable por limitación de tiempo. Y necesitamos un filtro que responda a cualquier TF.
Todo movimiento tiene inercia. Cuanto más fuerte sea el movimiento, más fiable será la entrada.
¿O esperas a que las cosas se calmen, a poner pausas en ambos lados, y luego qué?
Abrí los paréntesis exactamente como lo escribiste - parece que simplemente te olvidaste de añadirlos cuando escribiste ese post.
Lo has escrito correctamente, pero como no has sustituido los 2 menos por los más al abrir los paréntesis, has obtenido un resultado ridículo. No pasa nada, porque sólo se equivoca el que no hace nada. :)
Personalmente, creo que es más importante para nosotros predecir el crecimiento de la volatilidad (es decir, saber que se avecina un movimiento brusco), es decir, los derivados, lo que nos permitirá adelantarnos unos cuantos compases. Una especie de macdi sobre la valorización.
¡Tienes razón! Entro en épocas de aumento de la volatilidad cuando ésta ha alcanzado un nivel suficiente. Pero nadie es inmune a un retroceso, y es inevitable que se sobrepase. La optimización ayuda, pero sobre todo la práctica en Real. La experiencia y las estadísticas son muy importantes.
Escribiste correctamente, pero al abrir los paréntesis no reemplazaste los 2 menos por los más, por lo que obtuviste un resultado ridículo. Eso está bien, porque sólo el que no hace nada no se equivoca. :)
¡BIEN! :-)
Me has hecho sonrojar... :-)
Todavía no es el momento...