Distrito 6 - página 15
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¡¡¡¡Buena suerte !!!!
Háblame de los lotes...(NZDchf)
Contando la historia.
¿Ves cómo ocurre? No es un cierre, es una TS probabilística. Podría haber habido dos SL. Fácil. Cada caso es único. Pero en promedio sobre un gran número de operaciones... :-)
Eso es todo. La libra está cansada: hay confirmación.
Por tu foto nunca entendí qué tipo de confirmación tenías en mente, si hacia arriba o hacia abajo debía ir. Pero por su post anterior con la sugerencia de cerrar y la promesa de confirmación, creo que dio a entender un movimiento a la baja. Pero te dije que era más probable un movimiento alcista. Eso no significa que tuviera que ocurrir. No, no y no. Pero era ligeramente más probable (estoy hablando de una escala TP=SL de unos 50 pips). Esto era evidente en mi filtro sin lag. Ahora también muestra que es más probable que baje -el tipo no tiene por qué bajar, ojo, irá donde quiera, pero es más probable que baje-.
se muestra 1 semana = 5 días = 5*288 bares M5.
Las inversiones pueden realizarse a partir de 3000 ue.
Esta restricción se eliminó hace mucho tiempo. Ahora empieza en 300.
No hay autolimitaciones. Si una persona gana un par de miles al día, hace tiempo que ha devuelto 300, 3000 o incluso 20.000. Después, puedes hacer lo que quieras sin importar que tengas dinero en tu cuenta. Así que sólo es una cuestión de "decencia". =)
Y no tiene sentido invertir en martin explícito aunque el tipo tenga un capital propio de 100 mil. Por supuesto, puede creer con su dinero que ha aprendido a preparar "adecuadamente" a los martinetes, pero eso ya lo sabemos. =)
¡Lo sorprendente está cerca, pero está prohibido! (Vysotsky).
¿Cuáles son los principios de posicionamiento de este filtro? Teniendo en cuenta que la línea es oblicua, probablemente no se pueda prescindir del promedio o es que he entendido algo mal?
El principio es el mismo. Se postula (y se puede ver en los gráficos) que el filtro (curva X en el gráfico) tiene menos volatilidad que el gráfico de precios original (curva A en el gráfico). La medida de la volatilidad que tengo es la suma contundente de todas las primeras diferencias entre barras adyacentes. Esto es más claro que algunos RMS. Por lo tanto, si hay dos curvas, y A se retuerce alrededor de X con un gran diferencial, ¿no es obvio que la regla para abrir operaciones es primitiva: si A está por encima de X - vender, si A está por debajo de X - comprar. Sí, se puede especular sobre hacia dónde irá todo el sistema en general (hacia dónde irá X en particular). Pero es inútil. No se puede predecir. Irá donde quiera. Así que es más fácil escupir y disfrutar de la ventaja estadística sin pensar en nada en absoluto. Obviamente, A = X + (X-A). No sabemos dónde irá X. Y sabemos dónde irá (X - A). ¿Qué más necesitamos?
khorosh:
¿Puede definir qué es "retraso"? Lo que es el "alisado" está intuitivamente claro. Es una reducción de la volatilidad de la salida del filtro en comparación con la entrada. Hay que "suavizar" pero no adquirir el retraso. Lo que es "retraso" no está claro (estrictamente - no está claro, intuitivamente, a nivel doméstico - bastante claro). Todos los filtros tienen estos dos valores rígidamente conectados. Si se alisa, se produce un retraso. Y viceversa. Un buen ejemplo son las medias móviles simples(SMA).
Como resultado de una larga comunicación con un especialista en la teoría del filtrado, me di cuenta:
1. Esto sólo es cierto para los filtros lineales. Para los filtros no lineales, a diferencia de los filtros lineales, no existe una prohibición estrictamente probada en principio sobre la existencia de un "filtro de suavizado no retardado".
2. Sobre tu "aunque no sé cómo expresarlo en números" - no es sólo tu problema. El propio concepto de "retraso" ni siquiera puede formularse en el lenguaje tradicional. Para los filtros lineales, todo se formula en términos de la función de transferencia (AFC e IF). Absolutamente todos los resultados descritos en la literatura para los filtros no lineales pertenecen a una estrecha clase de filtros: "filtro lineal con parámetros que cambian lentamente". Para estos filtros también existe la noción de AFC/FF (también cambian lentamente), por lo que la creación de un "filtro de suavizado no retardado" también es imposible.
3. Para los algoritmos no lineales arbitrarios, las nociones de AF/MF no tienen sentido, por lo que el concepto de retardo, y la medida del retardo no están definidos de ninguna manera. Y la creación de un filtro no retardado (al menos en sentido común, "a ojo") no está prohibida.
Pero no puedo dar estrictamente ninguna definición de "no retrasado". Puedes usar un truco inteligente, ir hasta el final, definirlo axiomáticamente, para la aplicación práctica es suficiente. A saber, llamemos filtro a la no-permanencia, en base a la cual un juego con TP=SL mostrará beneficios. Es elemental. En cambio: si khorosh: cree que mi filtro es retardado, que coja cualquier otro filtro retardado (incluso más suave) -por ejemplo un SMA normal- e intente repetir mis trucos en público .
¡Lo increíble está cerca, pero está prohibido! (Vysotsky).