Distrito 6 - página 9
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La estabilidad de martin depende del número de acuerdos en el historial. El máximo de lotes crecientes en martin es proporcional al logaritmo del número de tratos.
El que espera 1000 operaciones, recibirá una serie de diez operaciones perdedoras con todas las consecuencias para el depósito.
Supongo que sigues por este camino, revisa https://www.mql5.com/ru/forum/126421 y https://www.mql5.com/ru/forum/124482. Cuando me inspiré, no perdí en el historial de 10 años: el truco es aplicar un corredor dinámico, tengo un indicador de tendencia en una avalancha, y lo más importante en martin/grid/locks es encontrar cuánto tiempo debe esperar el TS, encontrarás tiempo encontrarás cómo no perder en el historial
Si es así, ¿cuánto cambian los resultados después? Sospecho que mientras se escribe cualquier TS es mejor utilizar inmediatamente la dispersión cero, lograr resultados positivos y la optimización, y luego, como es habitual, probar en el probador, tenemos que lidiar con esta cuestión
Al parecer, usted todavía va por este camino, navegar por el tema https://www.mql5.com/ru/forum/126421 y https://www.mql5.com/ru/forum/124482, cuando me inspiré, no perdí en la historia de 10 años: el truco es aplicar un corredor dinámico, tengo un indicador de tendencia en una avalancha, y lo más importante en un Martin / rejilla / lotes es encontrar el tiempo que el TS debe esperar, usted encontrará el tiempo usted encontrará cómo no perder en la historia
Pedro escribió que deberíamos entrar con un riesgo mínimo. Hay diferentes maneras de conseguir un riesgo mínimo. Es una pena que Piotr ya no esté con nosotros.
Lo leeré.
Peter escribió que hay que entrar con el menor riesgo posible. Hay varias formas de conseguir un riesgo mínimo. Es una pena que Peter ya no esté con nosotros.
Lo leeré.
Pedro escribió que hay que entrar con un riesgo mínimo. Hay diferentes maneras de conseguir un riesgo mínimo. Es una pena que Peter ya no esté con nosotros.
¿Sabes algo de él? ¿quién es? ¿qué puede hacer, qué puede hacer, cómo trabaja en los mercados financieros, aparte de ser un buen escritor de foros.
¿Por qué se le prohibió?
Por cierto, se me sigue olvidando preguntar a avalanchas y a otros. ¿alguien prueba un TS con spread cero? si es así, ¿cuánto cambian los resultados después? sospecho que al escribir cualquier TS es mejor usar inmediatamente el spread cero, conseguir resultados positivos y la optimización, y luego como es habitual probar en el tester, hay que tratar este tema
¿Cómo es eso? coge 16 pips por la mañana... o más bien a la 1am..... entonces piramidal si acaso...
Sólo el objetivo es el correcto... sólo cógelo y vete...
Los riesgos no son sólo de MM. También es "comprar más barato", "vender más caro", "dar paso a los tontos", etc.
¿Más barato que qué? ¿Más caro que qué? ¿Más tonto que qué? :)
Prohibir a Pedro es castrar a todo el foro. imho, por supuesto :(
sip, al menos usa estas reglas para operar en microreal, mira cuantos días durará el depósito - el 90% quiere entrar en el pip y el mismo 90% pierde ))))))))))
no hay compra más barata, vender..... en la parte derecha del gráfico! es una ilusión, y perdemos fuertemente con esta ilusión, sólo reglas claras para la entrada y la salida dan al menos resultados indefinibles
aquí... una vez al día - por la noche... abre una operación... en cualquier dirección... luego si acaso pirámides it.... para obtener su 1-2% o 16.0 pips
no hay parada... o más bien una parada virtual... Una reducción del 35%...
hasta aquí todo bien... y en total la gestión de más de 500.000 libras... se hace 100-200.000bucks por día en el rollover :-)
divertido :-)