¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 27

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YOUNGA:
una línea que no se me ocurre - cómo coger 15 minutos del inicio de la hora en la M1

también puede hacer esto

TimeBar_t = Minute();

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BeerGod:

también puedes hacer esto.

Su versión es más elegante y los resultados son los mismos

Bueno, entonces spoilsport - muy pequeño MO (0,77) no asusta?

Todo mentido - apresurado (Tienes mucho montado artísticamente) MO normal=7.43

Enhorabuena

[Роман]

olyakish:

Todavía escribió un martin (ilan) bajo mt5 con doble dirección (puede operar en ambos sentidos al mismo tiempo)

Aquí hay una prueba de dos pares a la vez

Todavía con fallos - los estoy arreglando.

Asesor experto:			Exp_Ilan
Símbolo:			EURUSD
Período:			M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Parámetros de entrada:
Agente de bolsa:			Alpari FS
La moneda:			USD
Depósito inicial:			10 000.00
Apalancamiento:			1:100
Resultados:
Calidad de la historia:			99%
Bares:			189115	Tiki:			753399	Personajes:			2
Beneficio neto:			7 030.94	Disminución absoluta del balance:			23.53	Disposición absoluta de fondos:			2 896.27
Beneficio total:			9 798.48	Disposición máxima del saldo:			221.95 (1.74%)	Disposición máxima de fondos:			3 015.16 (29.80%)
Pérdida total:			-2 767.54	Disminución relativa del saldo:			1.74% (221.95)	Disposición relativa de los fondos:			29.80% (3 015.16)
Rentabilidad:			3.54	La recompensa esperada:			1.27	Nivel de margen:			169.30%
Factor de recuperación:			2.33	Ratio de Sharpe:			0.10	Puntuación Z:			-28.82 (99.74%)
AHPR:			1.00 (0.01%)	Correlación LR:			1.00	Resultado de OnTester:			0
GHPR:			1.00 (0.01%)	Error estándar LR:			129.48
Total de intercambios:			5547	Operaciones cortas (% de ganadores):			2576 (68.28%)	Operaciones largas (% de ganancias):			2971 (67.79%)
Total de intercambios:			13151	Operaciones rentables (% de todas las operaciones):			3773 (68.02%)	Operaciones con pérdidas (% de todas las operaciones)			1774 (31.98%)
				La operación más rentable			474.29	La mayor operación perdedora:			-7.26
				Operación rentable media:			2.60	Operación perdedora media:			-1.56
				Número máximo de victorias continuas (beneficio):			51 (54.34)	Número máximo de pérdidas continuas (pérdida):			41 (-119.35)
				Número máximo de ganancias continuas (número de victorias):			538.78 (4)	Máxima pérdida continua (número de pérdidas):			-119.35 (41)
				Ganancias medias continuas:			5	Pérdidas medias continuas:			2

¡Genial!

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YOUNGA:

Su versión es más elegante y los resultados son los mismos

Pues entonces una cucharada de alquitrán - una MO muy pequeña (0,77) no te asusta?

Todo mentido - apurado (Tienes el lote montado artísticamente) MO normal=7.43

Enhorabuena

Tenemos que idear algún cálculo inteligente de stop loss dinámico, ¿tienes alguna idea o desarrollo en ese sentido?

[Роман]

BeerGod:
También debería idear un cálculo dinámico inteligente del stop loss, ¿alguna idea o desarrollo en este sentido?

Sí. Hay - por ejemplo, dependiendo del valor de ATR con la posibilidad de optimización... Puedo poner un trozo de código...

Lo tomé de una rama Avalanche en la recomendación del legendario John Katana a sí mismo ... :-)

[Роман]

Los pares yen, oro, plata, euro-libra tienen una dependencia diferente de la TAE, por lo que se calcula con una fórmula diferente (hay que buscarla).

El nombre de la variable aquí stop-loss es condicional, ya que se trata de mi variante de una Avalancha Neta, es decir, hay una orden en el mercado a la vez, y es cuando se dispara el stop que se invierte la posición al aumentar el volumen.

Así es como se implementa en mi código:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
... 

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¿Y cómo afecta el tamaño medio de las velas en D1 al beneficio objetivo?

[Роман]

YOUNGA:
¿Y cómo afecta el tamaño medio de una vela en D1 al beneficio objetivo?

Porque si la volatilidad es alta en el día, entonces usted puede tomar más ganancias. Si la volatilidad es baja, entonces menos... Porque si no tomas uno más pequeño ahora (después de optimizar estos parámetros), luego los lotes pueden ser aún más grandes cuando los precios se vuelvan...

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Todo depende del diferencial y de la comisión

[Роман]

YOUNGA:
todo depende del spread y de la comisión

También vamos a verlos y a tenerlos en cuenta... ¿Quién nos lo impide?

Inicialmente - tomé el cálculo de TR de ATR del número 35 de la revista Fortrader, página 48. 48: