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2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
Sí. La CD debe verse como un flujo de energía y contarse como un valor adimensional del 100% en pips. Cualquier TS puede ser evaluada por el número de pips acumulados, es decir, la eficiencia.
Una misma ST con diferentes parámetros tendrá diferente eficiencia, y por supuesto vale la pena elegir los parámetros con mayor eficiencia. Sin embargo, dicho indicador no tiene nada que ver con la rentabilidad de la ST considerada y éste es otro aspecto de la investigación - cuestión de gestión de la movilidad.
Por supuesto, estamos hablando de TSs inversas con consecutivas que van en sentido contrario a las transacciones.
Pero esto es sólo una pequeña punta de la energía visible y habitualmente discutida de la CD debido a la discreción de las decisiones de la ST. De hecho, es muchos órdenes de magnitud mayor, y puede ser evaluado por un número increíblemente grande, pero todavía finito, de posiciones multidireccionales abiertas simultáneamente. Y sólo hay una limitación: la limitación del número máximo de posiciones abiertas simultáneamente, impuesta por el CC. Este flujo de numerosas posiciones abiertas simultáneamente daría un "desbordamiento" suave, casi análogo, de la energía de RC.
Aquí está el problema. En el TS ideal tenemos 1000 operaciones, mientras que en el comercio real tenemos 1400. ¿Cómo se comparan series de transacciones con números diferentes? Por no hablar del hecho de que las entradas/salidas de un TS ideal no se corresponden con las del STS.
Este no es exactamente el problema. No son diferentes TSs las que deben ser comparadas, sino diferentes parámetros de UNA TS en relación a un ideal ..... (no existe tal concepto, pero la palabra "rentabilidad" no encaja aquí, como escribí arriba) de energía CD.
Programador, probablemente fue su idea comparar, pero ¿por qué?
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
Ahora es mejor que te mande a leer mis anteriores posts sobre este tema. Vale, no lo haré. Repetiré el punto aquí mismo.
Sugerí escribir en el buffer del indicador NO señales de comercio, sino posición de mercado recomendada (TS). Es decir, las señales a comparar pasan a ser rectangulares, escalonadas o curvas (si el TS opera con una pequeña gradación de lotes) en lugar de señales de impulso.
Por ejemplo, mientras una posición de mercado es de compra-1 lote - el indicador traza la línea ==+1, luego cierra la compra == 0, abre la venta-2,3 lotes == - 2,3, etc.
En esta variante de señalización, la correlación de Pearson es adecuada para medir la eficiencia. La segunda opción (la obvia) es un probador. Pero requiere dos ejecuciones y cálculos posteriores.
Y aquí en la salida - de una vez la eficiencia según la fórmula kPI = abs(correlación(ideal, real))*100;
¿Tiene alguna objeción?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Sí, algo así.
Pero esto es sólo una pequeña punta de la energía visible, y habitualmente discutida, de la CD debido a la discreción de las decisiones tomadas por la ST. De hecho, es mucho mayor, y puede ser estimado por un número increíblemente grande, pero sin embargo finito, de posiciones abiertas simultáneamente y dirigidas de forma diferente. Y sólo hay una limitación: la limitación del número máximo de posiciones abiertas simultáneamente, impuesta por el CC. Este flujo de numerosas posiciones abiertas simultáneamente daría un "desbordamiento" suave, casi análogo, de la energía RC.
Esto no es exactamente un problema. Al fin y al cabo, no debemos comparar diferentes TS, sino diferentes parámetros de UNA TS en relación con el ideal ..... (creo que no existe tal noción, pero la palabra "rentabilidad" no encaja aquí, como escribí arriba) de la energía RC.
En general, eso también es comprensible. Tal vez por eso la palabra "indicador" comenzó a aparecer en esta discusión - como una señal de previsión primaria que no incluye MM u otros trucos.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
Y dice al principio del hilo - para desarrollar la modestia.
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
LeerPues que el programador tome el suyo, bueno, el que negocia con éxito, no el zz, como referencia.
Transmitirá rápidamente sus señales aquí durante el día y todo el mundo las comparará al final del día y sacará conclusiones para desarrollar su propia modestia
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Sí, ya veo. Bien, sigamos adelante.
Aquí hay un pedazo de historia - digamos 15 bares. Las primeras 5 barras el precio sube, luego 3 barras bajan, y las 7 restantes suben. El ideal (WP) muestra +1 en 15 barras (así es como se ha seleccionado el parámetro WP), es decir, sólo comprar.
El real abre tres nuevas posiciones. Las señales son las siguientes:
-1,-1 (esto es de la posición abierta anteriormente),
+1,+1,+1,+1 (por fin hemos visto subir el precio),
-1,-1,-1 (una caída brusca, pero una reacción retardada),
+1, +1, +1, +1, +1 (reacción con retraso a la subida del precio).
Calculemos la eficiencia según su fórmula. Resulta ser menos de 100, por supuesto. Pero, ¿cómo se relaciona este resultado con la rentabilidad, si el sistema ideal rindió 100 puntos en estas 15 barras, y el sistema real rindió 110 puntos (bien puede ser, porque el sistema real reaccionó a todos los movimientos básicos del precio en 15 barras, mientras que el sistema ideal vio todo el movimiento como un todo y abrió estúpidamente la compra)?
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
De hecho, también creo que cualquier sistema realista tendrá una eficiencia insignificante, independientemente de cómo se calcule. Por eso no veo mucho sentido en calcularlo. La única razón por la que entré es porque hiciste una pregunta específica. Y por qué crees que mi propuesta de algoritmo de construcción no cumple tu condición: ¿"el ideal en sí mismo debe construirse teniendo en cuenta las particularidades del STI"?
En cuanto a mí, nada caracteriza al ST como su curva de equidad :) .
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.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Se puede construir un zigzag de beneficio ideal. Se calcula mediante la fórmula H=Spread+1pips. Puede tomarse como una eficiencia del 100%. Y no se puede superar.
// Esto es a la pregunta "sobre los ideales" y "las pruebas estándar sobre los ideales estándar".
Pero esta prueba puede ser útil. Simplemente para calcular algún tipo de sistema de comercio estándar en "zig-zag" (c).
:)