Lotes iguales en instrumentos de cobertura - página 9
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Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк.
25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51)
Entonces el euro también estaba a 1,51. ¿Qué pasa?
En este caso, después de comprar EURUSD nos cubrimos vendiendo EURCHF con el mismo lote. Es lo mismo que vender 1,51 lotes de USDCHF.
¿Qué coño estás haciendo? .... Estás contando puntos...
Entonces el euro también estaba a 1,51. ¿Qué hay de malo en eso?
100% de acuerdo.
Inicio escribió >>
En este caso, después de comprar EURUSD nos cubrimos vendiendo EURCHF con el mismo lote.
También estoy de acuerdo
Inicio escribió >>
Eso es como vender 1,51 lotes de USDCHF.
Eso sí que es una mierda.... En este caso después de comprar EURUSD nos cubrimos comprando USDCHF en el mismo lote, porque USD=CHF
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
RomanS писал(а) >>
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
Uy. Por supuesto comprar 1 ,51 lotes USDCHF.
Debería ser exactamente 1,51 porque equivaldría a vender 1 lote de euros.
Fíjese en el rango medio mensual de estas monedas expresado en dólares. Su relación será de aproximadamente 1,4 a favor del euro. Así que no se puede cubrir con un lote.
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
¿De qué estamos hablando? La persona en cuestión tenía una pregunta directa y específica. Entendí que se refería desde un punto de vista matemático, es decir, el lote calculado. He respondido a la pregunta concreta de forma específica (calculada matemáticamente). No ha preguntado cómo BEST cubrir su posición. Yo no cubriría una posición en EURUSD con una posición en USDCHF en absoluto, ya que sería como operar con un par EURCHF, es decir, en ese caso su saldo dependería SOLO del movimiento de ese par. Por lo tanto.... He calculado desde el punto de vista matemático, suponiendo que el movimiento en el EURUSD y el USDCHF será sincrónico e igual en kopecks. Y como el franco difiere del dólar sólo en un 3% (la tasa del USDCHF es de aproximadamente 1,0300), el 100% es sincrónico y el lote necesita ser aumentado en un 3% pero no en un 47%
Volatilidad, movimiento del precio medio intradía, especificaciones del contrato, etc.
A continuación se muestra el gráfico de la renta variable del 8 de enero, 19:45 (sólo pinchado al azar), EURCHF 1,47, 500 barras de 5 minutos
Azul - comprar 1 lote EURUSD + comprar 1,47 lote USDCHF (esto es una cobertura)
Rojo - comprar 1 lote EURUSD + comprar 1 lote USDCHF (es sólo EURCHF)
¿Está claro ahora?
A continuación se muestra el gráfico de la renta variable del 8 de enero, 19:45 (sólo pinchado al azar), EURUSD 1,4423, 500 barras de 5 minutos
Azul - comprar 1 lote EURUSD + comprar 1,4423 lote USDCHF (esto es una cobertura)
Rojo - comprar 1 lote EURUSD + comprar 1 lote USDCHF (es sólo EURCHF)
¿Lo ves claro?
Si te he entendido bien, ¿mientras la equidad de cobertura se mueve cerca de cero, ahora en +, ahora en -? Si es así, por favor, muestre el gráfico durante al menos 3 meses.
Compré 1 lote de EURUSD - compré 100k EUR. Para cubrirse es necesario vender 100k EUR. Es decir, si compras USDCHF, tienes que comprar tantos lotes como indique la cotización del EURCHF. Es decir, 1,475 en este momento.
Todo esto sólo si la moneda del depósito es el USD.
Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите.
¡¡¡AHHHH!!! Metí la pata otra vez, con las prisas :) corregido el post.
Sí, la idea es que el paseo sea alrededor de cero. Sobre el gráfico de 3 meses... Para mantener una cobertura durante mucho tiempo, hay que comprar/vender constantemente USDCHF, el lote debe corresponder a la cotización del EURCHF. Trate de hacer un EA de este tipo y ejecutarlo en el probador - será un buen ejemplo para la cobertura.
Si el tema es interesante, le aconsejo que lea sobre la cobertura delta plana. Internet está lleno de artículos. El problema es que el euro y el franco suizo están correlacionados, pero no vinculados. Por lo tanto, no será fácil hacer una buena cobertura.