¡Los milagros continúan! - página 8
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Hola Angela.
¿Qué tipo de datos se utiliza para manejar ticks dobles o int? Y si lo conviertes a tipo entero, ¿cómo lo haces?
La cuestión es que el terminal comete muy a menudo errores en el último dígito durante las operaciones con tipo doble.
Si comparas dos variables iguales, por ejemplo, así (los números no tienen por qué ser así):
doble a=1,5555;
doble b=1,5555;
if (a-b>0) Print ("a>b");
else if (a-b<0) Print ("a<b");
else Print ("a=b");
entonces para algunos a y b iguales entre sí, el resultado puede ser a>b o a<b, aunque a=b debería ser.
La normalización preliminar no da el resultado correcto.
Los errores se producen al comparar, restar, dividir y determinar el resto de una división. No he comprobado el resto - los resultados que he encontrado son suficientes:)))) No puedo decir cómo dependen estos errores de los números concretos (me daba pereza averiguarlo). Hay una probabilidad de que sea aleatoria, es decir, que se produzca o no en los mismos datos. Una cosa sí puedo asegurar: se produce un error en el último dígito.
Si su Asesor Experto utiliza operaciones de tipo double y son bastantes, el error se va acumulando.
Esta puede ser la razón.
PD: Por cierto, he encontrado este error en el terminal de Alpari. No lo he comprobado en otros terminales del broker, pero quizás también esté ahí.
Me he enfrentado a estos problemas, pero en este caso tengo otro tipo de problemas, en un terminal es estable, en el otro no.
No, no lo he hecho.
Mira en mi mensaje personal.
También hay una opción.
Al conectarse al servidor, el terminal descarga automáticamente los datos de los gráficos abiertos y los añade al historial. Si hay datos en el historial para el mismo periodo que se descargó al conectarse, los datos de los archivos del historial se sustituyen por los nuevos datos.
Tal vez, el terminal MQ los está descargando de otro lugar que no es el sitio web de Alpari.
Puedes averiguarlo de esta manera. Conecte el terminal Alpari. Descargue el archivo de cotizaciones. Reinicie el terminal. Inicie el probador. Cuando las pruebas terminen, debemos bloquear la conexión del terminal con el servidor.
Vaya a la configuración del servidor proxy (Servicio-Configuración-Servidor-Proxy...) escriba un proxy no existente (por ejemplo, 192.168.100.100:10000) en el campo "Servidor". Haga clic en "Aceptar". En la pestaña "Servidor" marque la opción "Habilitar servidor proxy". Reinicia el terminal. Después de eso el terminal no puede conectarse al servidor.
Del mismo modo, para el terminal MQ vaya a la configuración del servidor proxy (Servicio-Configuración-Servidor-Proxy...) escriba el proxy no existente (por ejemplo 192.168.100.100:10000) en la línea "Servidor". Haga clic en "Aceptar". En la pestaña "Servidor" marque "Activar proxy". Cierre el terminal MQ.
A continuación, inicie de nuevo la prueba en Alpari y después de su finalización copie completamente las carpetas "history" y "tester" del terminal Alpari al terminal MQ (MQ debe estar cerrado).
Ahora inicie el terminal MQ y pruebe el Asesor Experto.
Si después de eso no hay discrepancias, entonces hemos descargado la historia de diferentes lugares.
Si todavía hay discrepancias, entonces podemos decir claramente que hay algo mal en el terminal de Alpari.
Por cierto, la historia de Alpari es muy diferente a la de otras empresas de corretaje y no se trata sólo de 5 dígitos y spread flotante. Los datos comienzan a diferir en torno a abril de 2004.
Tengo un Asesor Experto que muestra un crecimiento estable en el probador desde 1999 hasta 2006. Desde 2007, el Asesor Experto también ha estado perdiendo dinero de forma constante. Lo he probado en varias empresas de corretaje. La situación es casi la misma en todas partes. Hasta octubre de 2006 se produjo un crecimiento estable, y hasta enero de 2007 el saldo se mantuvo casi en el mismo nivel, para luego bajar de forma estable.
Y en la terminal de Alpari la pérdida estable ha comenzado desde abril de 2004.
Una pregunta similar se planteó también aquí https://www.mql5.com/ru/forum/112852
Tengo un EA que ha mostrado un crecimiento estable en el probador desde 1999 hasta 2006. Desde 2007, el Asesor Experto también ha estado perdiendo dinero de forma constante. Lo he probado en varias empresas de corretaje. La situación es casi la misma en todas partes. Hasta octubre de 2006 el crecimiento fue estable, luego hasta enero de 2007 el saldo se mantuvo en el mismo nivel, y luego se drena de forma estable.
Eso existe. En mi opinión, la razón es que los robots están en el mercado desde 2006 y cada año hay más. El resultado es que el AT clásico ya no funciona. Estoy seguro de que muchos no estarían de acuerdo, pero estoy seguro de que todos sin excepción se han encontrado con una situación en el mercado en la que el precio va en contra de todas las leyes del AT.
¿Estaban todos contentos antes de 2006 porque las leyes funcionaban? ¿O la mayoría de los "expertos" tenían el mismo éxito antes y después?
... desde 2006 los robots han estado en el mercado ...
¿Así que los robots sólo nacieron en 2006? :)))
Bueno, bueno...
¿Y los ordenadores probablemente nacieron en el 2005?
.... Como resultado - el AT clásico ya no funciona. ...
Más vale que tengas cuidado con una afirmación tan dura, porque si no te funciona no significa que no funcione en absoluto.
Por ejemplo, me esforcé todo lo que pude, pero no pude sacar ninguna utilidad práctica de las redes neuronales. Pero no es la base para concluir que las NS no funcionan.
Bettinger lo tiene funcionando y funciona muy bien. Y supongo que no es el único.
Angela.
Tenía algunas ideas sobre su (¡nuestro!)) alboroto. Y entonces pensé, - todo es interesante, por supuesto, pero no vale la pena molestarse en ello. Parece que has llegado a las mismas conclusiones.
La estabilidad de la CT es más interesante que este problema. Aun así - es muy bueno que exista este problema - se puede revisar el TC para ver si hay piojos. (Sí, se puede encontrar lo positivo en todo).
Z.U.
Al principio pensé que me había equivocado de rama - deja vu, algunas personas que tienen problemas con el AT. Es cierto, me aseguran que es TA quien tiene problemas))). Típica lógica de perdedor.
Ustedes tienen su propio hilo. ¿Las emociones se apoderan de ti? (Por el amor de Dios, no respondas, la pregunta es retórica))
Angela.
Tenía algunas ideas sobre su (¡nuestra!)) moda. Y entonces pensé, - es todo interesante, por supuesto, pero no vale la pena molestarse. Parece que has llegado a las mismas conclusiones.
La estabilidad de la CT es más interesante que este problema. Aun así - es muy bueno que exista este problema - se puede comprobar el TC para la pereza. (Sí, se puede encontrar lo positivo en todo).
Z.U.
Al principio pensé que accidentalmente se metió en una rama equivocada - deja vu, algunas personas que tienen problemas con el AT. Es cierto, te aseguran que son los problemas de la AT))). Típica lógica de perdedor.
Ustedes tienen su propio hilo. ¿Las emociones se apoderan de ti? (Por el amor de Dios, no respondas, la pregunta es retórica))
Sí, realmente lo he dicho todo, y ya no lo hago. El problema se ha reducido al terminal de Alpari (aunque probablemente haya otras empresas de corretaje, donde el problema será igual de grave). Una vez más, para aclarar el último experimento, trabajo en modo autónomo, peinando el historial en el terminal Alpari, la simulación es correcta en un 90%, no hay errores de desajuste de gráficos, transfiero carpetas del historial de cotizaciones del terminal Alpari al terminal MQ. En el terminal MQ obtengo los mismos y estables resultados que en el historial anterior, la calidad del modelado también es del 90%. En el terminal de Alpari todavía no es estable y no corresponde a MQ. En el terminal MIG es totalmente compatible con MQ, e incluso mejor según todos los indicios. El funcionamiento sin conexión con el servidor, ni las cuentas de demostración ni ningún otro motivo pueden influir en los resultados.
Conclusión: Las diferentes empresas de corretaje tienen diferentes configuraciones en los terminales, y esto afecta en gran medida a los resultados de las estrategias sensibles a los ticks. Aparentemente este problema es común y siempre está presente en todos los terminales, pero aparece en diferente grado dependiendo de la configuración, la sensibilidad del TS, etc. En mi caso la transferencia de TS del terminal MQ al terminal Alpari llevó a que se perdiera el 60% de las ganancias, con una estrategia menos sensible las pérdidas pueden ser del 10%-20%, probablemente la mayoría de la gente no hizo una investigación exhaustiva en este sentido y no prestó atención a las pequeñas pérdidas y diferencias, considerándolas simplemente relacionadas con los cambios del mercado. Por lo visto muchas veces cuando alguien compra un TS y muestra resultados completamente diferentes a los anunciados, este problema también está presente, no todos los vendedores son unos malotes que intentan vender uno equivocado, simplemente es otro terminal de broker, aunque todo en este mundo es relativo.
Ya no estoy lidiando con este problema, uso otra estrategia, nacen rápido como gatitos, perdí la cuenta de cuántos he hecho sólo en los últimos 2 meses. Pero por ahora me satisface a 3 indicadores (drawdown no más de 6%, el beneficio - no menos de 4, el número de transacciones no menos de 40 por mes, y TS no requiere reoptimización periódica), - no han recibido, uno de los indicadores fuera de la norma, pero espero que lo haré.
Espero conseguirlo. Puedo considerar este tema cerrado, de todas formas todos los secretos de la caja negra nunca los conoceré.
Podemos considerar el tema cerrado, todos los secretos de la caja negra nunca nos serán revelados de todos modos.
>> Amén.