Uso de redes neuronales en el comercio. - página 7
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Alexei, ¿estoy pensando correctamente? ¿Puede decirme algo al respecto?
Artem, para ser honesto, no he tratado de averiguar cómo se relaciona esto con NS. Simplemente he respondido a la pregunta de Sergei, de forma puramente teórica. Por supuesto, la sigmoidea no es erf(x) en absoluto. Pero tu pensamiento general va más o menos en la dirección correcta, ya que sigmoide es similar en forma a erf(x).
Neutrón, haz un experimento con el modelo para ver de una vez que esa tontería es absolutamente cierta. Aquí no hace falta ni MQL, todo se hace en el Excel del abuelo, con un hacha. Adjunto el archivo. Explicación:
Normal inicial con parámetros K2, L2 - columna A. La generación de valores con distribución normal se realiza a partir de la GMS habitual utilizando la función estadística de Excel NORMOBR(), la inversa de la función integral de la distribución normal (¿te has preguntado alguna vez para qué está ahí, por cierto?). No tienes que creer que esa es la forma de hacerlo: aquí he dibujado un histograma que se parece sospechosamente a un histograma gaussiano. Gire los parámetros K2, L2 y vea cómo cambia el histograma. He generado a propósito más valores, alrededor de 20 mil, para que la distribución sea suave.
Luego, simplemente aplico una función de distribución normal recta con los mismos parámetros a los mismos puntos de la columna A, y vuelve a construir un histograma. Los valores transformados están en la columna E, el histograma está en una fila.
Las columnas B, C y F, G son necesarias para construir los propios histogramas.
P.D. Si necesitas un experimento real sin trucos con las funciones de Excel, entonces intenta encontrar un array de valores distribuidos normalmente en la cuadrícula (o de alguna otra manera) y haz lo mismo.
A continuación, simplemente aplico una función de distribución normal recta con los mismos parámetros a los mismos puntos de la columna A, y vuelvo a hacer un histograma.
No lo entiendo :-(.
Algo que no hago como todos ustedes. Bien, tengo la función de distribución, ¿entonces qué? ¿Debo sustituir el vector de entrada en él como argumento y entonces obtengo un vector con una densidad de probabilidad uniforme a la salida?
P.D. Todo parece funcionar para la RV continua (dada analíticamente):
Aquí la distribución original (exponencial) se muestra en rojo, y la distribución uniforme resultante se muestra en azul. En efecto, si f(n) es la densidad de probabilidad del vector de entrada Y y F(n) es su función de distribución, entonces para igualar la densidad, tenemos que construir F(y) y utilizarla como entrada.
Aquí, sólo para un valor discreto este truco no me funciona. Y es el punto de ajuste discreto con el que tenemos que lidiar.
Por cierto: hace tiempo quería preguntar: ¿por qué debemos considerar que la función de precios es continua?
Buenas noches.
Comprendo que los miembros de este hilo tienen sus propias opiniones, ganadas a pulso, sobre muchos temas. Pero me atrevo a enlazar con el prólogo del libro de Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Describe sus ideas sobre la discreción y/o la continuidad de los precios.
Buenas noches.
Comprendo que los miembros de este hilo tienen sus propias opiniones sobre muchos temas. Pero me atrevo a enlazar con el prólogo del libro de Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Allí describe sus ideas sobre la discreción y/o la continuidad de los precios.
No puedes poner todo lo que has sufrido y atesorado en un libro:) Es cierto que hace tiempo que los libros describen todo lo que se necesita en principio para manejar adecuadamente una red con series temporales. El problema surge, francamente, con lo que la gente tiene aquí.
Sólo para un valor discreto este truco no me funciona. Y es el valor discreto con el que tenemos que lidiar.
Bueno, en ese enlace se decía lo de la continuidad. Para ser sincero, no he entrado en este matiz.
No sé realmente cuál es el problema aquí.
Tampoco puedo entender exactamente cuál es el problema de Neutron... Todavía no "mando" en ns...
En principio, por lo que yo entiendo, el precio puede considerarse tanto un proceso discreto como uno continuo... la pregunta es: ¿cuál es la correcta?
Para ser sincero, aún no he llegado a Shiryaev... lo dejó para después como "la mejor parte"...
Victor (renegado), ¿podrías formular brevemente las conclusiones a las que llega Shiryaev (es decir, a qué llega, si el precio debe considerarse como un valor discreto o continuo)?
Tampoco puedo entender exactamente cuál es el problema de Neutron... Todavía no lo tengo claro...
En principio, según tengo entendido, el precio puede considerarse tanto un proceso discreto como continuo... la pregunta es, ¿cuál es la correcta?
para ser honesto, todavía no he llegado a shiryaev... lo dejó para después como "la mejor parte"...
Victor (renegado), ¿podrías exponer brevemente las conclusiones a las que llega Shiryaev (me refiero a lo que quiere decir: debemos considerar el precio como un valor discreto o continuo)?
los procesos continuos sólo existen en las matemáticas
:) Creo que estamos a punto de empezar a discutir sobre si un electrón es una partícula o una onda...
aunque en general estoy de acuerdo... en la práctica estamos tratando con un proceso discreto de ticks entrantes... sino si el precio objetivamente existente en el mercado es discreto... es la pregunta...
:) Creo que estamos a punto de empezar a discutir sobre si un electrón es una partícula o una onda...
aunque en general estoy de acuerdo... en la práctica se trata de un proceso de tic-tac discreto... pero si el precio objetivamente existente en el mercado es discreto... es la pregunta...
Esa no es la cuestión. Es discreto y se encuentra en una superposición de estados.
No es un problema. Es discreto y se encuentra en una superposición de estados.
¿y los argumentos? ¿por qué lo crees?