Filtro Hodrick-Prescott

Aleksandr Pak 2008.12.31 10:27 #21

a Neutrón

pero esto es una regresión polinómica, y sin valores atípicos diferenciales
- para estos pluses tiene derecho a un pequeño rebasamiento dentro de unos límites menores que stdDev

Hide 2008.12.31 11:28 #22

Explícame también qué sentido tiene toquetear los muwings en primer lugar.

Neutron 2008.12.31 11:30 #23

HideYourRichess писал(а) >>
Explícame también qué sentido tiene toquetear los muwings en primer lugar.

+5

No tiene sentido.

Constantin 2009.01.01 15:25 #24

¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Gracias por unirte al hilo! ¡Korey gracias por el código! Justo lo que necesito. Como era de esperar, el indicador vuelve a dibujarse, pero no demasiado. Chicos, por favor, escriban el código para nuestro "componente cíclico" (desviación del precio de nuestro muving), si es posible en una ventana separada (como si hubiera una línea que cambiar en el código). Le estaría muy agradecido, quizá no sea el único. Cuando salga MQL5, ¿merece la pena estudiar MQL4?

Preguntas de los principiantes [ARCHIVO] Cualquier pregunta de El lienzo es genial.

Aleksandr Pak 2009.01.01 15:38 #25

¿Este?

Cerrar -HP

Archivos adjuntos:

hp_oscillator.mq4 4 kb

Constantin 2009.01.01 15:48 #26

Korey >> :

¿Este?

Cerrar -HP

Sí muchas gracias, tendré que ver cómo se redibuja en la vida real. Es una pena que no funcione por el momento. Básicamente, a juzgar por los parámetros que los autores recomiendan para lambda podemos suponer que se establece por igualdad lambda=(x^2*100), donde x-frecuencia de aparición de datos en un año. En general, vamos a ver cómo será.

Función - Método para Aprendizaje automático en el EURUSD - Tendencias, previsiones

Constantin 2009.01.01 16:37 #27

Chicos en la historia esto es lo que parece la imagen. El redibujado es un problema, pero sólo se redibujan los "extremos" La figura de Matlab muestra que nuestros "errores" tienden a actualizar los extremos con un cierto período, a veces puede no coincidir, pero sin embargo. Y también en los periodos de formación de cúmulos tenemos en cuenta que la amplitud del oscilador se expande en una distancia igual a la diferencia pasada entre el muve y los datos. La densidad del error se aproxima a la distribución normal y, como es habitual en las series finlandesas, hay cierta asimetría y curtosis. Incluso a pesar del rebasamiento, conociendo las lecturas pasadas del oscilador, podemos suponer dónde estará el extremo. Además, en el segundo gráfico utilicé el Normalizador que normaliza las lecturas de nuestros osciladores y las escala de -1 a 1. La regla de la señal es simple acercarse a -1 y 1 esperando la inversión = no es una panacea, pero todo puede proporcionar información útil.

Buscando patrones Errores, fallos, preguntas Aprendizaje automático en el

Aleksandr Pak 2009.01.01 17:04 #28

En el Probador de Estrategias, ejecute cualquier EA con la "visualización" marcada (preferiblemente no muy pesada)),
ponga un indicador en el gráfico, trabaje el fin de semana.

Vladimir 2009.01.01 17:58 #29

Encontrada la versión C del filtro HP por el autor original Kurt Annen.

Limpié el código HP.mq4 un poco de acuerdo con el original. Ver aplicación. Había muchas matrices innecesarias. Gracias a Korey por la primera versión de HP.mq4.

Archivos adjuntos:

hp_1.mq4 3 kb

Ayuda a la codificación ¿Cómo codificar? Verter el objeto

Aleksandr Pak 2009.01.01 18:37 #30

a gpwr

no nos importa, mi comentario, echa un vistazo a los puestos

Filtro Hodrick-Prescott - página 3