FR Volatilidad H - página 17
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por ejemplo, cuando se opera con divisas en un banco en la línea - entonces cualquier rendimiento es infinito. Para los fondos invertidos directamente: cero. (en línea - es cuando usted puede hacer transacciones SIN ninguna garantía en forma de margen, GO, etc.).
Mi creencia es la más fácil de entender: no puede haber ningún Grial. Y puedes ganar dinero (Pero es difícil).
Tal vez esta conversación se prolongue durante un tiempo más.
Pensé, de buen corazón, que la gente que piensa que el 60% es el límite tiene algún tipo de argumento...
Sí. Todavía hay una pregunta. No creas que intento herir tu ego. Sólo estoy tratando de entender su posición.
No puede haber ungrial (aparentemente se trata de... bueno, digamos el 600% de TAE). Pero, ¿qué te hace pensar que (por difícil que sea, por supercomplejo que sea) puedes seguir ganando dinero? ¿Dónde ve usted una fuente de información de principios para hacer previsiones para ganar dinero? (¿O quizás te refieres a las ganancias temporales ocasionales con el obligatorio desagüe?)
kniff
Gracias por iniciar una conversación constructiva.
La cuestión es que enfoco el análisis de esta curva desde el punto de vista de un especialista en el campo de la radiolocalización (militar yo). Y me imagino esta curva como una trayectoria de movimiento del enemigo (misil, avión). Y es importante para mí saber dónde vuela para esquivar o por el contrario para cubrir al defensor con el pecho. Y en los métodos de análisis de dichas curvas no existían las nociones de arbitraje, eficiencia.
Tú mismo lo has dicho "...es una propiedad de la distribución de esta curva, que es, en general, una construcción especulativa", pero luego lo vuelves a tergiversar lo siento. "...pero los resultados de sus diversas acciones sobre la curva (estrategias) son una propiedad de la curva, no de las estrategias. ¿Estás de acuerdo?" No estoy de acuerdo con esta, la curva no tiene esa propiedad, es mi propiedad, soy un tonto que no respira bien, y a la curva le importa un bledo.
La discusión de las últimas páginas de este hilo ha girado en torno a eso. Espero que mi punto de vista y mis posts me ayuden a entender qué propiedades de la corriente se pueden estudiar y qué propiedades no tiene y por tanto no se pueden estudiar.
Mis puntos de vista sobre el análisis de la curva, los pongo en otra rama de la "Teoría de los flujos aleatorios y FOREX", por cierto uno de los primeros modelos que quiero investigar se acaba de escribir en la forma de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas.
P / S / A Simplemente no este tipo de frases no "Usted no tendría la vergüenza por lo menos)) discutir con una persona que tiene una puntuación media mech-mate de 5,0 y sólo se dedica a las matemáticas financieras :-D Lol justo)) Lo siento". No sabes quién se sienta al otro lado del monitor, y mucho menos su nivel de conocimientos. Llevo más de 10 años con la teoría del flujo aleatorio. Mejor dame un enlace a la bibliografía donde se demuestre que la integral de Stratonovich mira hacia el futuro. Estaré encantado de descubrir algo nuevo.
Y con Stratonovich - bueno quieres decir que no recuerdas este lugar de construcción de la integral de Stratonovich en la literatura donde se toma la mitad del segmento? ¿O lo entiende, pero no comprende de qué se trata?
2) experiencia en el sector
3) La percepción de que SIEMPRE hay ineficiencias en el mercado, que por supuesto luego se encuentran e igualan, pero tú podrías ser el que encontrara e igualara.
Por ejemplo, cuando se opera con divisas en un banco en la línea - cualquier rendimiento es infinito. Para los fondos invertidos directamente - cero. (En línea - es cuando usted puede hacer transacciones en absoluto sin ninguna garantía en forma de margen, GO, etc.)
Mi creencia es la más fácil de entender: no puede haber ningún Grial. Y puedes ganar dinero (pero es difícil).
Tal vez esta conversación se prolongue durante un tiempo más.
Pensé, por pura simplicidad, que la gente que cree que el 60% es el límite tiene algún argumento...
Sí. Todavía hay una pregunta. No creas que intento herir tu ego, sólo trato de entender tu postura.
El grial no puede ser (es probable que se trate de... bueno, digamos un 600% anual). Pero, ¿qué te hace pensar que (por muy difícil que sea, por muy supercomplejo que sea) puedes seguir ganando dinero? ¿Dónde ve usted una fuente de información de principio para la previsión de ganancias? (¿O quizás se refiere a las ganancias temporales ocasionales con la obligada fuga posterior?)
2) Experiencia en el sector
3) Consideración de que SIEMPRE hay ineficiencias en el mercado, que por supuesto luego se encuentran e igualan, pero podrías ser tú el que encontrara e igualara.
No estoy torciendo. Sólo estoy haciendo su punto de vista.
Aquí, por ejemplo, sobre la experiencia. Es el tipo de cosas que no salen bien a la primera. Seguro que se ha sentado ante el monitor durante horas y ha acumulado experiencia... Tal vez su experiencia pueda formalizarse, integrarse en el algoritmo y producir una TS rentable.
A partir de aquí es un simple desarrollo del pensamiento. Si recogemos la experiencia de otras personas y la procesamos adecuadamente... entonces probablemente podríamos obtener el 72%. ¿No?
Lo mismo ocurre con las ineficiencias, los puntos de bifurcación, las influencias aleatorias, etc. Al fin y al cabo, todo es en principio una tarea factible, aunque difícil.
No creo que sea un argumento. Más bien habría que llamarlo un punto de vista, una creencia. Lo tomaré como una respuesta. Gracias.
>> Incluso me perderé y diré esto: ven y únete a nosotros para las opciones de moneda en el RTS ;)
Sí, vísenos Volatilidad ))))
Historia VOL = 3,6%, listo para comprarte VOL. al 4,6% :-D
Tu simplicidad mental no tiene límites :) ¿Crees que estoy a punto de decirte "tengo megamatdofirmación de que no puedes ganar más del 61,43% al año"? Las cifras son flotantes, dicen de otra cosa - si todos los hedge funds del mundo ganan menos del 60% y alguien gana el 600% con un pequeño riesgo (que no conocemos) - entonces es el momento de pensar primero en explicaciones simples (demo, etc., bien que sonaban por encima) y luego en complejas (alguien es más inteligente que miles de profesionales). La navaja de Occam, como un trader, por así decirlo. Hemos estado doblando el depósito, pero entendimos a tiempo lo que realmente hemos estado haciendo y después de reajustar el beneficio pasamos a un negocio normal. De hecho, la fuente de beneficios es la baja liquidez. Y yo digo: ven a vernos en la RTS. Incluso me atrevería a decir: acuda a nosotros para las opciones de divisas en el RTS ;)
Verás, en realidad no me interesa a dónde has ido.
Simplemente porque veo una fuente diferente de beneficios.
¡¡Madre de Dios!! Lo que está pasando en este hilo...
No creo que vomite demasiado si promete públicamente no utilizar los términos a partir de ahora:
Función de distribución, pero habla del número de eventos que caen en un intervalo dado del argumento.
Arbitraje/Besarbitraje o Eficiencia/No-Eficiencia del Mercado (no separé estos términos), pero hablaré de la posibilidad/imposibilidad de obtener un beneficio no aleatorio.
¿Qué más? Corrija a medida que avanza.
Bueno, al final, para no jugar el papel de "asesino de ideas" aquí te diré una idea muy simple, que solía empujar en mi artículo aquí en mql4.ru y que se vuelve más y más importante a medida que mi experiencia práctica de comercio aumenta: el modelo estándar de Gauss de paseo aleatorio geométrico puede ser salvado de todos los problemas por el replanteamiento de un solo parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y los efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas otras cosas desaparecerán.
Mire también: en la imagen de abajo se muestra en rojo el número de cálculos de la primera diferencia de los ticks del BP EUR/USD expresados en puntos, que están en el intervalo de valores pendientes del eje de abscisas.
Entonces, ¿dónde están los efectos que faltan en forma de"colas pesadas"? También podemos graficar la"volatilidad" si sugieres su definición correcta para "ver"cuánto "falta"?
Bueno, ya está bien de "eso", hablemos de "eso":-)
Mira la figura. en ella la línea roja muestra un proceso, que sea de algún interés para nosotros, y los puntos muestran su realización (señal útil + CB normalmente distribuido) con la que podemos trabajar. Lo suavizaremos utilizando una mediamóvil simple (línea negra).
Está claro que podemos elegir cualquier ventana de suavizado (w), por ejemplo, w=5 - puntos azules o w=20 - línea discontinua azul, etc. Parece obvio que eligiendo valores pequeños de w, obtendremos una serie "desbordante", que se desvía mucho (verticalmente) de la serie original (rojo). Si elegimos valores grandes de w, obtenemos una serie "retrasada", que se desvía mucho de la serie original (en el eje horizontal). Tal vez exista un óptimo en el ancho de la ventana de promediación, en el sentido de un mínimo de la suma de cuadrados de la diferencia entre la serie original y la suavizada (S). Así es. La figura siguiente muestra el valor de S en el s.d.o. en función de w.
Se observa inmediatamente el pronunciado mínimo de la función (w=9) para esta implementación del proceso. Este tamaño de ventana de promediación proporcionará, obviamente, la mínima desviación de la función suavizada con respecto a la señal útil (la línea negra de la figura anterior). Por desgracia, en la realidad no podemos trazar y estudiar esta diferencia debido a nuestro desconocimiento de la señal original. En realidad, la cuestión es si es posible construir una estimación adecuada para encontrar la ventana de promediación óptima teniendo sólo BP ruidosos en el activo.
Yura, Sergey, ¿qué os parece?
Fíjese en esto: la figura siguiente muestra en rojo el número de cálculos de la primera diferencia de los ticks del EUR/USD BP expresados en pips y que caen en el intervalo de los valores establecidos en el eje de abscisas.
[...]
Entonces, ¿dónde están los efectos que faltan en forma de"colas pesadas"? También puede trazar el gráficode la "volatilidad" si me dice su definición correcta para "ver"cuántas "cosas faltan"?
Me fijé en el artículo en su momento, pero aún no estaba enganchado al p.d.f., y no he visto ninguna aplicación comercial de estas ideas. Incluso ahora no le veo mucha utilidad al comercio, pero por otro lado entiendo claramente lo que el autor del artículo escribió al principio (el énfasis es mío):
Me tomaré la libertad de afirmar que pocos desarrolladores de sistemas - principiantes, así como algunos "experimentados", piensan que incluso los indicadores más simples del tipo de media móvil, al estar relacionados con el tiempo, son en realidad unidades diferentes en diferentes momentos del día. Por supuesto, también hay sistemas formulados en términos de precio, pero no de tiempo. Un ejemplo típico son los sistemas renko y kagi, pero son minoritarios. Pero, repito, la mayoría de ellos están "ligados" al tiempo, la mayoría de las veces indirectamente a través de indicadores.
Es cierto: la propia apariencia de los indicadores continuos clásicos cambia significativamente después de una conversión de este tipo. Los que intentan construir un TS sobre esto, sólo deberían hacer un esfuerzo y ver cómo se verían las envolventes y las Bandas de Bollinger, digamos, superpuestas en un gráfico así. Sospecho que junto con la desaparición (o adelgazamiento significativo) de las colas gruesas y la estabilización de la varianza (volatilidad) estos indicadores mostrarán entradas/salidas mucho más razonables. No conseguirás un grial, pero también será más fácil lidiar con procesos más sencillos.
Personalmente, sólo me interesa esta conversión del gráfico porque el propio gráfico podría acercarse mucho más a un proceso de Wiener, con incrementos de f.d.p. muy cercanos a los descritos por Bachelier (+-1 tick en cualquier punto del tiempo, independientemente del pasado). La segunda cuestión es qué hacer a continuación.
SK. Entiendo muy bien que los volúmenes de ticks en Foreh son demasiado dependientes del proveedor de datos y sus filtros. Pero puedes probarlo, ¿verdad?
P.D. Sí, no hace un año y medio que apareció el artículo de Amir, algo se me quedó grabado. Debe estar viviendo en el futuro...
¡¡Madre de Dios!! Lo que está pasando en este hilo...
No creo que vomite demasiado si promete públicamente no utilizar los términos a partir de ahora:
Función de distribución, pero habla del número de eventos que caen en un intervalo dado del argumento.
Arbitraje/Besarbitraje o Eficiencia/No-Eficiencia del Mercado (no he separado estos términos), pero hablaré de la posibilidad/imposibilidad de obtener un beneficio no aleatorio.
¿Qué más? Corrija a medida que avanza.
Pero para rematar, para no hacer el papel de "asesino de ideas" aquí les contaré una idea muy simple, que solía impulsar incluso en mi artículo aquí en mql4.ru, y que se ha vuelto más y más importante a medida que aumenta mi experiencia práctica en el trading: el modelo gaussiano estándar de paseo aleatorio geométrico puede salvarse de todos los problemas repensando sólo un parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y los efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas otras cosas desaparecerán.
Mire también: en la imagen de abajo se muestra en rojo el número de la primera diferencia de ticks del BP EUR/USD expresado en pips, que se encuentran en el intervalo de valores pendientes en el eje de abscisas.
¿Dónde están los efectos que faltan en forma de "colas pesadas"? También podríamos graficar la "volatilidad" si me dices la definición correcta para "ver" cómo "falta mucho".
¿De dónde vienen las garrapatas?
Con respecto a la volatilidad - en gran medida lo que estoy diciendo es la taptología, porque la volatilidad del precio (volatilidad) está directamente relacionada con la actividad de las transacciones (el número de garrapatas) y teniendo en cuenta el tickframe que desvirtúa el gráfico, ir a la llamada tiempo operativo. Dado que los datos sobre la volatilidad negociada están cerrados para nosotros (es decir, alguien encontrará opciones de vencimiento corto - es bienvenido, pero incluso las minucias de ellos no son de libre acceso), por lo que es difícil de comprobar mi declaración "directamente", sólo la construcción especulativa de arriba.