FR Volatilidad H - página 7
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Más o menos lo mismo que hizo Peters en su libro http://bigforex.biz/load/8-1-0-136. También puedes leer http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, es su primer libro. En mi opinión, lo que tú llamas perturbaciones encaja bastante bien en su modelo, ya que no destaca estas perturbaciones de ninguna manera, sino que simplemente considera el proceso sin cortar los tramos de tendencia del mismo.
Sé que la tarea es muy difícil, pero el objetivo es muy tentador. Por cierto, Peters no es el único. También está Shiryaev, que también estudia las estadísticas de las series financieras.
Leí a Peters hace unos dos años. Está bien, es un libro interesante, amplía mis horizontes. Sin embargo, su utilidad, tanto en lo que respecta a la comprensión de la naturaleza del mercado como a los métodos prácticos para trabajar en él, es, por desgracia, muy limitada. Tal vez sea porque "su modelo" ni siquiera intenta mirar hacia dentro, es decir, no se eleva por encima de la fenomenología. Y Shiryaev, como debe hacer un matemático, no se adentra en el fenómeno, sino que lo investiga "en su totalidad", tal y como es. Por eso (con todos mis respetos a Shiryaev, reconocido corifeo de las matemáticas soviéticas) ni siquiera se propone descubrir las leyes del mercado.
Yo hablaba del enfoque del físico y expresaba mi propia opinión, sin imponerla a nadie. Fue el físico Einstein quien calculó el recorrido de una partícula browniana, y el geofísico Hirst quien calculó la extensión del llenado de un embalse. Y la distribución de energías de las moléculas de los gases ideales se denomina distribución de Maxwell. Así que estoy pensando en lo mismo. Los matemáticos, por supuesto, resuelven problemas diferentes y sus enfoques son distintos. Y es bueno, ya que son dos caras diferentes de un proceso fundamental.
En cuanto a los estadísticos, tienes toda la razón. En el hilo de la Resonancia Estocástica, cuando publiqué mi trabajo, hice una pregunta sobre la FR que se estaba investigando. No hubo respuesta a ello. Sí, y sólo hubo tres intentos. Y resulta que es un caso especial de una función muy conocida e investigada llamada distribución Gamma. Me encontré con ella por casualidad, mientras leía un libro de estadística bayesiana.
Aquí es donde se pone interesante, Yurixx. Me parece que con nuestro nivel de acceso al mercado estamos simplemente condenados a una descripción fenomenológica como mucho. A grandes rasgos, la termodinámica clásica en lugar de la termodinámica estadística. ¿No funciona bien el clásico? Aunque no entendamos muy bien la entropía o la temperatura dentro de su marco, sigue funcionando, y muy bien.
En última instancia, las verdaderas razones por las que funcionan esas razones internas ocultas de la CT seguirán estando detrás de siete candados para nosotros. El mercado es una caja negra. La clave es aprender a reconocer lo que esa caja producirá en el momento siguiente (o la semana siguiente) y asegurarse de que nuestro sistema de extracción de conocimientos funciona de forma constante.
Yurixx
...¿cómo hacer un generador de CB que funcione según una distribución determinada?
Hay que tener una expresión analítica de la función de distribución F(x) y existe una función inversa F^-1(x) entonces es sencillo. O al menos hay un procedimiento en el software de matemáticas que calcula esta función.
Matemáticas
...
P.D. ¿No sería bonito construir barras con igual número de ticks en lugar de con igual tiempo astronómico en ellas?
...
A mí también me gustaría verlo, si te lo encuentras, no dejes de llamarme.
Lo curioso es que el proceso Close de dichas barras de "equisvolumen" puede resultar algo así como el de Wiener, ya que el tick returns FR tiene casi perfectamente dos picos agudos en +-1 (pero eso es para el EuR). Resulta algo muy parecido a lo que Bachelier soñó en 1900 (y resultó tener razón - con la corrección del tiempo rompiendo todo el FR). Pero esta hipótesis debe ser probada.
En principio, existe un artículo sobre este tema: "El principio de sustitución del tiempo en la negociación intradía".
P.D. ¿Te imaginas lo que significa? En un mercado presentado de esta forma no hay catástrofes, es decir, no hay colas gordas, ya que todo es gaussiano (con muy raras excepciones, que se reducen a menos del 1% de todos los ticks mayores de 1 módulo). Yurixx, resulta que tu broma sobre la vinaridad del proceso no está tan lejos de la realidad. Todo lo que tienes que hacer es cambiar tus gafas...
P.P.D. Rosh, ¿todavía recuerdas la idea de convertir una FR real en una gaussiana? Y aquí ni siquiera hace falta hacerlo...
P.D. Estaría bien construir barras con un número igual de ticks en lugar de un tiempo astronómico igual en ellas...
¿El fin justifica los medios? ;)
P.P.D. Rosh, ¿todavía recuerdas la idea de convertir un FR real en un gaussiano? Y aquí ni siquiera tienes que hacerlo...
Una vez analicé esos valores normalmente distribuidos (sobre los que era tan fácil ganar dinero sin ningún tipo de análisis) que me daba el Excel hace un mes/dos para Z-count. Y descubrí que esa generación no era incondicionalmente normal, tenía claramente dependencias entre los incrementos (retornos). Así que puedes seguir estudiando, aún no se ha encontrado ninguna solución :)
De arriba, pero no sé dónde escribir. Si no me equivoco, el Libro Guinness de los Récords tiene un récord del 1200% anual. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Parece que lo han conseguido. Si yo fuera los organizadores invitaría a observadores de esa organización y si confirman el récord IHMO buena publicidad al menos.
komposter
El fin justifica los medios, pero sólo si el objetivo es noble. Me gustaría tener 1 ojo en esta corriente. Y con mis manos torcidas no pasará pronto :-)
Rosh, en principio es posible mezclar estos datos (proceso gaussiano). Entonces la dependencia debería desaparecer.
2 komposter: Sólo Dios sabe si vale la pena el esfuerzo. Creo que no es difícil hacer un indicador. Pero parece que en tales gráficos todo tipo de magias como los Fibs y los calipers/resistentes dejarán de funcionar. Pero es muy posible que los bichos más simples como los wipers, el RSI, los estocásticos y otros empiecen a funcionar mejor.
El fin justifica los medios, pero sólo si el fin es noble. Me gustaría tener un ojo en esta corriente. Y con mis manos torcidas no pasará pronto :-)
Estoy esperando una descripción detallada en Skype.