Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 61
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Los indicadores dependen del sector, por ejemplo, en el caso de los servicios, la rentabilidad, pero en el caso de la producción me fijaría en la evolución de las existencias de productos acabados y en los trabajos en curso, así como en la renovación de las existencias.
Esa es la cuestión, parece que todos los indicadores están a la vista, pero en realidad son indicativos. No tenemos que ir muy lejos. Si se comparan los indicadores actuales y los anteriores de las empresas no agrícolas, resulta doloroso mirar hacia el futuro.
Tengo que pedir disculpas por no haber explicado que en la estrategia no queda nada de lo que se escribió en la primera página. La tarea allí era predecir el PIB y con ello las recesiones y el comportamiento de los mercados. El problema de este método es que el PIB fluctúa igual que el precio del mercado, a menudo sin razón aparente. Por ejemplo, el departamento se retrasó con sus datos y anunciaron el PIB, y luego lo corrigieron durante meses. A menudo también cambian los métodos de cálculo. Los elementos naturales dejan su huella. Hace unos años, debido a la falta de un balance gubernamental, muchos indicadores económicos dejaron de actualizarse. Si se hace un modelo de PIB como el descrito en la primera página, mediante una combinación lineal de incluso 10 indicadores, se produce una alta sensibilidad de este modelo a las fluctuaciones sin importancia y a la calidad de los datos. Esto, a su vez, conduce a errores de predicción.
Al final decidí limitar mis predicciones a las recesiones y no a todo el comportamiento del PIB con sus fluctuaciones trimestrales. Esto me permitió limitarme a sólo dos indicadores. Predecir las recesiones y cuándo vender el S&P500 utilizando estos dos indicadores no es tan difícil. Mucho más difícil es elegir cuándo cerrar una posición corta y cuándo cambiar a una posición larga. Estos dos indicadores dan una señal prematura para ir en largo. Se necesitaba un tercer indicador. Pero todavía la calidad de la señal de entrada en largo deja mucho que desear.